BNP P.Easy JPM ESG EMU Gov Bond IG 3-5 Y UCITS ETF
LU2244387457
NAV
9.76 EUR
Società di Gestione
BNP Paribas AM Lux
Categoria Deltahedge
Obbligazionari Governativi DM EMEA 3-5yr
Descrizione Strumento
JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5 Y, appartenente alla share class UCITS ETF Capitalisation, è un fondo emesso da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg. L'obiettivo del fondo è replicare passivamente la performance dell'indice J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year (TR) Index, con un errore di tracciamento massimo dell'1%. La strategia di investimento prevede l'acquisto di titoli di debito emessi dai paesi inclusi nell'indice, rispettandone i pesi, o una selezione ottimizzata di tali titoli. L'indice di riferimento applica una metodologia di valutazione e screening ESG per privilegiare emittenti con punteggi ESG più elevati. La gestione del fondo è passiva e i redditi sono sistematicamente reinvestiti. I rischi chiave di questo strumento sono il rischio di credito, che riguarda la possibilità di deterioramento della solvibilità di un emittente, e il rischio operativo, che può causare disagi agli investitori in caso di malfunzionamenti operativi. Il fondo non offre protezione contro le performance future del mercato, quindi è possibile perdere parte o tutto l'investimento.
Radar
Quality
5.0/5
Performance YTD
1.80%
Rendimento Atteso
2.81%
Volatilità
2.70%
AUM (Milioni di €)
1,890
Costi di Gestione
0.15%
Esposizione
Geografica
EMEA
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
1.80%
5Y CAGR
-
CAGR S.I.
-0.91%
Alpha S.I.
-0.10%
Sharpe Ratio S.I.
-
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1.38% | 2.05% | 5.74% | 1.03% | - | - | 1.43% | 1.80% |
| Categoria | 1.26% | 1.21% | 4.63% | 0.68% | -0.47% | -0.24% | -0.00% | 1.10% |
| Alpha vs. Categoria | 0.12% | 0.84% | 1.11% | 0.34% | - | - | 1.44% | 0.70% |
| Benchmark | 1.39% | 2.07% | 5.84% | 1.13% | -0.17% | -0.06% | 1.44% | 1.83% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.01% | -0.02% | -0.10% | -0.10% | - | - | -0.01% | -0.03% |
| Sharpe Ratio | - | - | 0.31 | - | - | - | - | 0.48 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.31% | 2.41% | 2.41% |
| 2023 | 4.90% | 5.79% | 5.00% |
| 2022 | -9.79% | -12.03% | -9.70% |
| 2021 | - | -1.80% | -1.16% |
| 2020 | - | 1.58% | 1.48% |
| 2019 | - | 2.75% | 2.12% |
| 2018 | - | -1.24% | 0.04% |
| 2017 | - | -0.22% | -0.92% |
| 2016 | - | 1.26% | 0.66% |
| 2015 | - | 0.29% | 1.10% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
2.81%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
2.52%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
4.24%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-11.97%
VaR Mensile 95%
-1.14%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 2.88%
La volatilità normalmente si attesta tra il 2.33% e il 4.43%
La volatilità ha toccato un picco del 8.43%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 4.24% | - | - |
| Categoria | 5.00% | 4.24% | 3.30% |
| T.E. vs Categoria | 1.24% | - | - |
| Benchmark | 4.24% | 3.45% | 2.70% |
| T.E. vs Benchmark | 0.00% | - | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1363 giorni ed è stato tra agosto 2021 e aprile 2025. Ha raggiunto un minimo di -12.0%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 1363 giorni ed è stato tra agosto 2021 e aprile 2025. Ha raggiunto un minimo di -12.0%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 774 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1363 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 1363 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -1.14% | -1.47% | -1.14% |
| VaR 99% | -2.01% | -2.85% | -2.01% |
| CVaR 95% | -1.82% | -2.33% | -1.82% |
| CVaR 99% | -2.65% | -3.14% | -2.65% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -3.94% | -5.08% | -3.94% |
| VaR 99% | -6.96% | -9.89% | -6.96% |
| CVaR 95% | -6.30% | -8.07% | -6.30% |
| CVaR 99% | -9.18% | -10.89% | -9.18% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -1.37%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -1.10% e il -2.10%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -3.99%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 16.69%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2021-01-22
Società di Gestione:
BNP Paribas AM Lux
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Obbligazionari Governativi DM EMEA 3-5yr
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.15%
AUM (Milioni di €):
1,890
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
3-5 Anni
Asset Class:
Obbligazioni
Sub Asset Class:
Obbligazioni Governative
Regione:
EMEA
Mercato:
Mercati Sviluppati
Policy:
-
Disclaimer Generali
Le informazioni presenti su questo sito potrebbero non essere aggiornate o accurate. Pertanto, esse non devono essere interpretate come consigli o raccomandazioni di investimento. Deltahedge S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall'utilizzo di tali informazioni.
Si invita l'utente a leggere attentamente i termini e le condizioni di utilizzo del sito prima di procedere con qualsiasi operazione. L'accesso al sito implica l'accettazione di tali termini e condizioni.
Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.573%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.00%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-05-04, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-01-12