EF Green Euro Credit R EUR
LU2215042321
NAV
92.04 EUR
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux branch
Categoria Deltahedge
Obbligazionari Globali Corporate ESG
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
60% Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select (IE00BLF7VX27) + 40% MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI (IE00BYZTVT56)
Descrizione Strumento
Green Euro Credit è un fondo del comparto Eurizon Fund, Classe di Quote R (EUR Accumulation), emesso da Eurizon Capital S.A., parte del Gruppo Intesa Sanpaolo. L'obiettivo del fondo è incrementare il valore dell'investimento nel tempo, superando i mercati delle obbligazioni verdi societarie in euro, con un impatto ambientale positivo. La strategia di investimento si concentra su obbligazioni societarie investment grade in euro, destinate a progetti ecologici, con una gestione attiva che si discosta leggermente dal benchmark, il Bloomberg MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Capped Index®. La politica di accumulazione prevede il reinvestimento dei proventi, senza distribuzione di dividendi. I rischi chiave di questo strumento includono la possibilità di perdite legate alla performance di mercato e l'assenza di protezione contro la performance futura, con il rischio di perdere parte o tutto l'investimento.
Radar
Quality
2.5/5
Performance YTD
-0.60%
Rendimento Atteso
2.37%
Volatilità
5.27%
AUM (Milioni di €)
701
Costi di Gestione
1.39%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Diversificato
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-0.60%
5Y CAGR
-1.59%
CAGR S.I.
-1.87%
Alpha S.I.
-2.44%
Sharpe Ratio S.I.
-
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0.09% | -1.51% | 1.25% | 3.41% | -1.59% | - | -0.08% | -0.60% |
| Categoria | 0.22% | -1.44% | 1.53% | 3.83% | -0.52% | 0.49% | -0.03% | -0.44% |
| Alpha vs. Categoria | -0.13% | -0.07% | -0.27% | -0.41% | -1.06% | - | -0.05% | -0.17% |
| Benchmark | -0.11% | -0.48% | 1.19% | 2.90% | 0.74% | 1.99% | -0.06% | -0.11% |
| Alpha vs. Benchmark | 0.19% | -1.02% | 0.06% | 0.51% | -2.33% | - | -0.02% | -0.49% |
| Sharpe Ratio | - | 2.72 | 0.40 | - | - | - | - | 0.40 |
| Information Ratio | - | 0.03 | 0.51 | 0.24 | - | - | - | 1.22 |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.49% | 4.37% | 6.79% |
| 2024 | 7.64% | 7.77% | 5.96% |
| 2023 | -17.68% | -14.64% | -11.66% |
| 2022 | - | -1.49% | 3.63% |
| 2021 | - | 2.64% | 2.13% |
| 2020 | - | 5.92% | 12.96% |
| 2019 | - | -2.39% | 0.94% |
| 2018 | - | 1.81% | -2.92% |
| 2017 | - | 3.38% | 7.44% |
| 2016 | - | -1.20% | 6.56% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
2.37%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
2.65%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
5.77%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
3.93%
Max Drawdown S.I.
-21.21%
VaR Mensile 95%
-2.00%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 3.92%
La volatilità normalmente si attesta tra il 2.17% e il 5.25%
La volatilità ha toccato un picco del 9.25%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 5.77% | - | - |
| Categoria | 5.07% | 5.31% | 4.84% |
| T.E. vs Categoria | 0.93% | - | - |
| Benchmark | 5.87% | 5.85% | 5.85% |
| T.E. vs Benchmark | 3.63% | - | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1741 giorni ed è stato tra agosto 2021 e maggio 2026. Ha raggiunto un minimo di -21.2%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 1741 giorni ed è stato tra agosto 2021 e maggio 2026. Ha raggiunto un minimo di -21.2%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 258 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1741 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 1741 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -2.00% | -1.80% | -2.90% |
| VaR 99% | -4.35% | -3.99% | -3.39% |
| CVaR 95% | -3.75% | -3.43% | -3.64% |
| CVaR 99% | -5.90% | -5.74% | -5.06% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -6.94% | -6.23% | -10.06% |
| VaR 99% | -15.08% | -13.81% | -11.74% |
| CVaR 95% | -12.98% | -11.89% | -12.61% |
| CVaR 99% | -20.43% | -19.90% | -17.53% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -1.85%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -1.03% e il -2.49%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -4.38%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 44.18%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
500
Data di Lancio:
2021-05-04
Società di Gestione:
Eurizon Capital Sgr Lux branch
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Obbligazionari Globali Corporate ESG
Benchmark DH™:
60% Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select (IE00BLF7VX27) + 40% MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI (IE00BYZTVT56)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
1.39%
AUM (Milioni di €):
701
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
ESG
Asset Class:
Obbligazioni
Sub Asset Class:
Obbligazioni Corporate
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2026-05-14, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27