UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR dis
LU1971906802
NAV
19.57 EUR
Società di Gestione
UBS Asset Mgmt (Europe) S.A.
Categoria Deltahedge
Azionari DM EMEA ESG
Descrizione Strumento
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF è un fondo emesso da UBS Asset Management con l'obiettivo di replicare l'andamento del prezzo e del rendimento dell'EURO STOXX 50® ESG Index. Questo indice di riferimento è basato sull'EURO STOXX 50® e applica filtri ESG per escludere il 20% delle società con i punteggi ESG più bassi, sostituendole con aziende con punteggi più alti nello stesso settore. La replica dell'indice è fisica e completa, e il fondo è gestito passivamente. I rischi chiave di questo strumento includono le oscillazioni di valore dovute all'investimento in azioni dell'indice sottostante e le fluttuazioni di mercato. Inoltre, il fondo potrebbe non essere adatto per investitori che intendono ritirare il capitale prima del periodo di detenzione raccomandato. Le perdite potenziali non saranno compensate da una gestione attiva, poiché il fondo segue una strategia passiva.
Radar
Quality
5.0/5
Performance YTD
14.35%
Rendimento Atteso
6.67%
Volatilità
15.85%
AUM (Milioni di €)
1,545
Costi di Gestione
0.2%
Esposizione
Geografica
EMEA
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
14.35%
5Y CAGR
18.73%
CAGR S.I.
12.15%
Alpha S.I.
-0.15%
Sharpe Ratio S.I.
0.69
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13.92% | 1.21% | 11.63% | 18.60% | 18.73% | - | 5.26% | 14.35% |
| Categoria | 10.51% | 0.39% | 5.44% | 10.27% | 12.43% | 5.34% | 4.74% | 10.28% |
| Alpha vs. Categoria | 3.41% | 0.82% | 6.19% | 8.33% | 6.30% | - | 0.52% | 4.06% |
| Benchmark | 13.93% | 1.24% | 11.77% | 18.76% | 18.89% | 10.16% | 5.26% | 14.40% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.01% | -0.03% | -0.14% | -0.16% | -0.16% | - | -0.00% | -0.05% |
| Sharpe Ratio | - | - | 0.64 | 0.86 | 0.94 | - | - | 1.36 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12.69% | 5.59% | 12.84% |
| 2023 | 25.59% | 16.34% | 25.77% |
| 2022 | -9.45% | -15.00% | -9.32% |
| 2021 | 27.30% | 21.49% | 27.47% |
| 2020 | 0.15% | 1.30% | 0.29% |
| 2019 | - | 26.45% | 31.33% |
| 2018 | - | -13.86% | -10.99% |
| 2017 | - | 11.43% | 15.45% |
| 2016 | - | 1.83% | 6.74% |
| 2015 | - | 13.15% | 13.86% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
6.67%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
8.7%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
15.59%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-35.82%
VaR Mensile 95%
-7.02%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 24.43%
La volatilità normalmente si attesta tra il 12.57% e il 19.91%
La volatilità ha toccato un picco del 66.26%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 15.59% | 16.52% | - |
| Categoria | 15.20% | 15.50% | 15.24% |
| T.E. vs Categoria | 2.66% | 3.10% | - |
| Benchmark | 15.59% | 16.52% | 15.85% |
| T.E. vs Benchmark | 0.00% | 0.00% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 405 giorni ed è stato tra gennaio 2022 e febbraio 2023. Ha raggiunto un minimo di -23.2%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 358 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e febbraio 2021. Ha raggiunto un minimo di -35.8%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 23 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 405 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 358 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -7.02% | -7.12% | -7.02% |
| VaR 99% | -9.22% | -9.10% | -9.22% |
| CVaR 95% | -9.14% | -9.02% | -9.14% |
| CVaR 99% | -12.55% | -13.21% | -12.56% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -24.31% | -24.67% | -24.32% |
| VaR 99% | -31.95% | -31.53% | -31.95% |
| CVaR 95% | -31.67% | -31.26% | -31.67% |
| CVaR 99% | -43.49% | -45.77% | -43.49% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -11.57%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -5.95% e il -9.43%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -31.37%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 77.99%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Semestrale
Distribution Yield
Atteso
0.18%
Distribuzioni
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2019-07-24
Società di Gestione:
UBS Asset Mgmt (Europe) S.A.
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Azionari DM EMEA ESG
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.2%
AUM (Milioni di €):
1,545
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
ESG
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
EMEA
Mercato:
Mercati Sviluppati
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-05-15, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-07