DWS Invest Artificial Intelligence NC Cap EUR
LU1914383960
NAV
351.23 EUR
Società di Gestione
DWS INVESTMENT
Categoria Deltahedge
Azionari Globali Artificial Intelligence
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
Nasdaq Yewno Global Artificial Intelligence and Big Data index (IE00BGV5VN51)
Descrizione Strumento
DWS Invest Artificial Intelligence, nella share class EUR NC, è un fondo emesso da DWS Investment S.A., parte del gruppo DWS. Questo fondo UCITS, con sede in Lussemburgo, mira a ottenere un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo principalmente in società dei mercati azionari globali legate all'intelligenza artificiale. La strategia di investimento è attiva e non fa riferimento a un indice di benchmark. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, integrando aspetti ESG nella selezione degli investimenti. I rendimenti e i guadagni non vengono distribuiti ma reinvestiti, seguendo una politica di accumulazione. I rischi chiave di questo strumento sono di natura operativa e di concentrazione, con la possibilità di perdere parte o tutto l'investimento. Inoltre, il rischio di cambio è rilevante per gli investitori che operano in valute diverse dall'EUR.
Radar
Quality
2.8/5
Performance YTD
23.78%
Rendimento Atteso
5.11%
Volatilità
18.27%
AUM (Milioni di €)
233
Costi di Gestione
2.1%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Artificial Intelligence
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
23.78%
5Y CAGR
11.58%
CAGR S.I.
17.82%
Alpha S.I.
-3.28%
Sharpe Ratio S.I.
0.89
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5.13% | 4.07% | 23.01% | 24.41% | 11.58% | - | 3.90% | 23.78% |
| Categoria | 6.02% | -1.33% | 34.55% | 27.94% | 12.19% | 17.56% | 4.93% | 31.50% |
| Alpha vs. Categoria | -0.89% | 5.40% | -11.54% | -3.53% | -0.61% | - | -1.04% | -7.71% |
| Benchmark | 10.96% | 3.26% | 49.02% | 36.33% | 21.74% | 20.98% | 7.10% | 43.61% |
| Alpha vs. Benchmark | -5.83% | 0.81% | -26.01% | -11.92% | -10.17% | - | -3.20% | -19.83% |
| Sharpe Ratio | - | 4.99 | 0.73 | 0.76 | 0.62 | - | - | 0.24 |
| Information Ratio | - | 0.66 | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2025 | 35.04% | 30.53% | 35.42% |
| 2024 | 42.14% | 40.53% | 61.47% |
| 2023 | -33.96% | -33.59% | -30.36% |
| 2022 | 19.78% | 22.68% | 33.46% |
| 2021 | 38.05% | 54.64% | 26.18% |
| 2020 | 35.82% | 33.74% | 30.05% |
| 2019 | - | -4.55% | -2.38% |
| 2018 | - | 13.70% | 17.87% |
| 2017 | - | -1.57% | 5.21% |
| 2016 | - | 12.17% | 17.03% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
5.11%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
9.61%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
20.04%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
8.34%
Max Drawdown S.I.
-37.05%
VaR Mensile 95%
-8.06%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 16.09%
La volatilità normalmente si attesta tra il 16.31% e il 24.48%
La volatilità ha toccato un picco del 56.18%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 20.04% | 19.07% | - |
| Categoria | 20.45% | 20.76% | 19.68% |
| T.E. vs Categoria | 6.22% | 6.24% | - |
| Benchmark | 20.75% | 19.89% | 18.67% |
| T.E. vs Benchmark | 8.62% | 8.14% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 812 giorni ed è stato tra novembre 2021 e febbraio 2024. Ha raggiunto un minimo di -37.1%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 812 giorni ed è stato tra novembre 2021 e febbraio 2024. Ha raggiunto un minimo di -37.1%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 26 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 812 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 812 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -8.06% | -9.41% | -9.56% |
| VaR 99% | -11.34% | -12.28% | -12.71% |
| CVaR 95% | -10.26% | -11.20% | -11.51% |
| CVaR 99% | -11.85% | -14.12% | -13.31% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -27.91% | -32.60% | -33.10% |
| VaR 99% | -39.27% | -42.52% | -44.02% |
| CVaR 95% | -35.53% | -38.80% | -39.87% |
| CVaR 99% | -41.06% | -48.90% | -46.10% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -7.62%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -7.72% e il -11.59%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -26.60%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 77.40%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2018-12-14
Società di Gestione:
DWS INVESTMENT
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Azionari Globali Artificial Intelligence
Benchmark DH™:
Nasdaq Yewno Global Artificial Intelligence and Big Data index (IE00BGV5VN51)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
2.1%
AUM (Milioni di €):
233
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
Artificial Intelligence
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2026-09-28, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27