Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc
LU1900066462
NAV
30.13 EUR
Società di Gestione
Amundi Luxembourg S.A.
Categoria Deltahedge
Azionari EM EMEA
Descrizione Strumento
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc è un fondo gestito da Amundi Luxembourg SA, progettato per replicare l'indice MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index. Questo ETF mira a fornire un'esposizione alle azioni blue chip di paesi come Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia, escludendo la Russia. La replica dell'indice di riferimento avviene in modo sintetico, utilizzando strumenti finanziari derivati per ottenere la performance desiderata. La gestione del fondo è di tipo passivo, cercando di seguire il più fedelmente possibile l'andamento del benchmark. I rischi chiave di questo strumento sono legati alla volatilità dei mercati emergenti, alle fluttuazioni valutarie e alla possibilità di scostamenti tra la performance del fondo e quella dell'indice di riferimento. Inoltre, l'uso di una replica sintetica comporta rischi di controparte, che possono influire sulla capacità del fondo di raggiungere i suoi obiettivi di investimento.
Radar
Quality
3.4/5
Performance YTD
25.97%
Rendimento Atteso
6.67%
Volatilità
21.79%
AUM (Milioni di €)
246
Costi di Gestione
0.5%
Esposizione
Geografica
EMEA
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
25.97%
5Y CAGR
16.55%
CAGR S.I.
4.10%
Alpha S.I.
-0.36%
Sharpe Ratio S.I.
0.28
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1.57% | 14.36% | 24.78% | 20.19% | 16.55% | 3.85% | 2.53% | 25.97% |
| Categoria | -2.93% | -1.84% | 4.20% | 8.41% | 11.76% | 4.38% | -1.64% | 2.41% |
| Alpha vs. Categoria | 1.36% | 16.20% | 20.58% | 11.78% | 4.80% | -0.53% | 4.17% | 23.56% |
| Benchmark | -1.54% | 14.45% | 25.17% | 20.60% | 16.95% | 4.21% | 2.56% | 26.09% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.03% | -0.09% | -0.39% | -0.41% | -0.40% | -0.36% | -0.02% | -0.12% |
| Sharpe Ratio | - | 3.81 | 1.01 | 0.69 | 0.46 | 0.28 | - | 6.41 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4.23% | 9.87% | 4.58% |
| 2023 | 41.69% | 15.15% | 42.19% |
| 2022 | -21.79% | -8.97% | -21.52% |
| 2021 | 21.67% | 22.00% | 22.10% |
| 2020 | -18.80% | -1.61% | -18.51% |
| 2019 | 1.08% | 24.13% | 1.44% |
| 2018 | -8.17% | -13.71% | -7.84% |
| 2017 | 30.59% | 10.45% | 31.05% |
| 2016 | 8.24% | 0.64% | 8.62% |
| 2015 | -10.26% | 7.20% | -9.95% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
6.67%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
7.02%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
22.21%
10Y Vol
21.79%
Tracking Error S.I.
0.01%
Max Drawdown S.I.
-48.63%
VaR Mensile 95%
-9.35%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 38.25%
La volatilità normalmente si attesta tra il 14.02% e il 21.24%
La volatilità ha toccato un picco del 74.41%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 22.21% | 26.22% | 21.79% |
| Categoria | 12.26% | 15.54% | 13.79% |
| T.E. vs Categoria | 16.49% | 16.45% | 14.93% |
| Benchmark | 22.21% | 26.23% | 21.79% |
| T.E. vs Benchmark | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 2221 giorni ed è stato tra gennaio 2018 e febbraio 2024. Ha raggiunto un minimo di -48.6%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 2221 giorni ed è stato tra gennaio 2018 e febbraio 2024. Ha raggiunto un minimo di -48.6%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 110 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 2221 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 2221 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -9.35% | -6.38% | -9.35% |
| VaR 99% | -13.90% | -9.31% | -13.90% |
| CVaR 95% | -13.43% | -8.98% | -13.44% |
| CVaR 99% | -18.80% | -13.52% | -18.80% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -32.40% | -22.10% | -32.40% |
| VaR 99% | -48.14% | -32.25% | -48.16% |
| CVaR 95% | -46.54% | -31.10% | -46.55% |
| CVaR 99% | -65.11% | -46.82% | -65.13% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -18.11%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -6.64% e il -10.06%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -35.23%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 51.76%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
3.46%
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2005-07-21
Società di Gestione:
Amundi Luxembourg S.A.
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Azionari EM EMEA
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.5%
AUM (Milioni di €):
246
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
EMEA
Mercato:
Mercati Emergenti
Policy:
-
Disclaimer Generali
Le informazioni presenti su questo sito potrebbero non essere aggiornate o accurate. Pertanto, esse non devono essere interpretate come consigli o raccomandazioni di investimento. Deltahedge S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall'utilizzo di tali informazioni.
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.573%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.00%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-04-30, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-01-12