Amundi F. Emerging Markets Bond E2 EUR
LU1882452268
NAV
22.23 EUR
Società di Gestione
AMUNDI LUXEMBOURG
Categoria Deltahedge
Obbligazionari Corporate EM
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (IE00BFM6TD65)
Descrizione Strumento
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - E2 EUR è un fondo emesso da Amundi Luxembourg S.A., con l'obiettivo di incrementare il valore dell'investimento attraverso reddito e crescita del capitale, superando il benchmark nel periodo di detenzione raccomandato e ottenendo un punteggio ESG superiore al suo universo d'investimento. La strategia di investimento si concentra su obbligazioni societarie e titoli di Stato dei mercati emergenti, con un approccio di gestione attiva che utilizza analisi di mercato per selezionare le obbligazioni più promettenti. Il parametro di riferimento è composto per il 95% dall'Indice JP Morgan EMBI Global Diversified e per il 5% dall'Indice JP Morgan 1 Month Euro Cash. Il fondo è gestito attivamente e adotta una politica di accumulazione, reinvestendo il reddito generato. I rischi chiave di questo strumento includono il rischio di liquidità del mercato, che potrebbe amplificare le variazioni dei risultati, e l'assenza di protezione dalla performance futura del mercato, con la possibilità di perdere parte o tutto l'investimento.
Radar
Quality
3.7/5
Performance YTD
3.28%
Rendimento Atteso
2.59%
Volatilità
9.82%
AUM (Milioni di €)
214
Costi di Gestione
1.53%
Esposizione
Geografica
-
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
3.28%
5Y CAGR
3.81%
CAGR S.I.
5.09%
Alpha S.I.
2.08%
Sharpe Ratio S.I.
0.54
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1.43% | 1.60% | 8.92% | 8.85% | 3.81% | 3.88% | 0.76% | 3.28% |
| Categoria | 0.71% | 1.20% | 2.81% | 5.07% | 2.13% | 2.95% | 0.12% | 1.40% |
| Alpha vs. Categoria | 0.72% | 0.40% | 6.11% | 3.78% | 1.68% | 0.94% | 0.64% | 1.88% |
| Benchmark | 0.20% | 0.67% | 1.66% | 2.26% | 1.48% | 1.95% | -0.11% | 0.47% |
| Alpha vs. Benchmark | 1.24% | 0.93% | 7.25% | 6.59% | 2.32% | 1.93% | 0.87% | 2.81% |
| Sharpe Ratio | - | 1.50 | 0.02 | 0.27 | 0.23 | 0.31 | - | - |
| Information Ratio | - | 3.48 | 0.41 | 0.71 | 0.35 | 0.25 | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15.57% | 13.55% | 6.51% |
| 2024 | 6.31% | 3.43% | 2.13% |
| 2023 | -8.56% | -9.36% | -3.28% |
| 2022 | 4.30% | 5.91% | 3.76% |
| 2021 | -3.68% | -2.19% | -0.88% |
| 2020 | 16.06% | 14.33% | 7.49% |
| 2019 | -1.14% | 0.13% | 1.84% |
| 2018 | -2.33% | -4.71% | -2.30% |
| 2017 | 13.24% | 12.45% | 6.72% |
| 2016 | 12.20% | 10.40% | 7.31% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
2.59%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
7.69%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
7.72%
10Y Vol
9.82%
Tracking Error S.I.
5.88%
Max Drawdown S.I.
-26.55%
VaR Mensile 95%
-3.47%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 4.16%
La volatilità normalmente si attesta tra il 5.89% e il 8.95%
La volatilità ha toccato un picco del 44.56%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 7.72% | 7.59% | 9.82% |
| Categoria | 6.81% | 6.67% | 8.32% |
| T.E. vs Categoria | 2.66% | 3.01% | 2.95% |
| Benchmark | 3.40% | 3.38% | 3.91% |
| T.E. vs Benchmark | 4.93% | 5.04% | 6.48% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1684 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e ottobre 2024. Ha raggiunto un minimo di -26.5%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 1684 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e ottobre 2024. Ha raggiunto un minimo di -26.5%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 45 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1684 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 1684 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -3.47% | -3.45% | -1.70% |
| VaR 99% | -5.76% | -5.56% | -2.82% |
| CVaR 95% | -6.47% | -5.77% | -2.71% |
| CVaR 99% | -12.77% | -10.71% | -4.57% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -12.03% | -11.95% | -5.87% |
| VaR 99% | -19.96% | -19.24% | -9.78% |
| CVaR 95% | -22.40% | -20.00% | -9.40% |
| CVaR 99% | -44.25% | -37.10% | -15.82% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -1.97%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -2.79% e il -4.24%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -21.09%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 58.30%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
25000
Data di Lancio:
2019-06-07
Società di Gestione:
AMUNDI LUXEMBOURG
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Obbligazionari Corporate EM
Benchmark DH™:
JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (IE00BFM6TD65)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
1.53%
AUM (Milioni di €):
214
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Obbligazioni
Sub Asset Class:
Obbligazioni Corporate
Regione:
-
Mercato:
Mercati Emergenti
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2026-05-13, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27