Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc
LU1861132840
NAV
101.29 EUR
Società di Gestione
Amundi Luxembourg S.A.
Categoria Deltahedge
Azionari Globali Artificial Intelligence
Descrizione Strumento
AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED UCITS ETF Acc è un fondo emesso da Amundi con l'obiettivo di replicare la performance dell'indice MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index. La strategia di investimento del fondo si concentra sulla riduzione del tracking error tra il valore patrimoniale netto del comparto e la performance dell'indice, mantenendo un tracking error generalmente non superiore all'1%. Il fondo adotta una gestione passiva e replica fisicamente l'indice di riferimento, che include società attive nei settori della robotica, intelligenza artificiale e automazione, escludendo quelle con pratiche ESG controverse. I rischi chiave di questo strumento sono legati alla volatilità dei mercati azionari internazionali, alle fluttuazioni valutarie e ai rischi specifici dei settori tecnologici e industriali in cui investe. Inoltre, l'esposizione a società con elevata innovazione tecnologica può comportare rischi di mercato aggiuntivi.
Radar
Quality
4.2/5
Performance YTD
-5.50%
Rendimento Atteso
7.43%
Volatilità
16.99%
AUM (Milioni di €)
908
Costi di Gestione
0.4%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Artificial Intelligence
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-5.50%
5Y CAGR
12.74%
CAGR S.I.
9.27%
Alpha S.I.
-0.30%
Sharpe Ratio S.I.
0.51
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4.35% | 19.00% | 1.61% | 12.30% | 12.74% | - | 0.81% | -5.50% |
| Categoria | 5.44% | 22.51% | 5.28% | 16.99% | 12.52% | 12.29% | 1.48% | -2.77% |
| Alpha vs. Categoria | -1.09% | -3.51% | -3.67% | -4.68% | 0.22% | - | -0.67% | -2.72% |
| Benchmark | 4.37% | 19.08% | 1.86% | 12.61% | 13.05% | 9.83% | 0.83% | -5.37% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.02% | -0.08% | -0.25% | -0.30% | -0.31% | - | -0.01% | -0.12% |
| Sharpe Ratio | - | - | - | 0.20 | 0.63 | - | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22.09% | 29.97% | 22.41% |
| 2023 | 25.70% | 39.22% | 26.05% |
| 2022 | -20.63% | -33.34% | -20.40% |
| 2021 | 30.24% | 22.58% | 30.61% |
| 2020 | 18.80% | 54.47% | 19.14% |
| 2019 | 31.74% | 34.41% | 32.11% |
| 2018 | - | -4.55% | -4.50% |
| 2017 | - | 13.70% | 12.04% |
| 2016 | - | -1.57% | 6.57% |
| 2015 | - | 12.17% | 11.88% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
7.43%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
11.51%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
19.94%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.01%
Max Drawdown S.I.
-34.09%
VaR Mensile 95%
-8.38%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 16.80%
La volatilità normalmente si attesta tra il 13.00% e il 19.60%
La volatilità ha toccato un picco del 68.10%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 19.94% | 17.81% | - |
| Categoria | 21.34% | 20.40% | 19.43% |
| T.E. vs Categoria | 7.70% | 9.40% | - |
| Benchmark | 19.94% | 17.81% | 16.99% |
| T.E. vs Benchmark | 0.01% | 0.01% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 793 giorni ed è stato tra novembre 2021 e gennaio 2024. Ha raggiunto un minimo di -24.2%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 236 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e ottobre 2020. Ha raggiunto un minimo di -34.1%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 25 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 793 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 236 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -8.38% | -9.52% | -8.38% |
| VaR 99% | -11.14% | -12.16% | -11.14% |
| CVaR 95% | -10.62% | -11.24% | -10.62% |
| CVaR 99% | -14.27% | -13.98% | -14.27% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -29.02% | -32.99% | -29.03% |
| VaR 99% | -38.58% | -42.13% | -38.59% |
| CVaR 95% | -36.80% | -38.94% | -36.80% |
| CVaR 99% | -49.44% | -48.43% | -49.45% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -7.95%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -6.16% e il -9.28%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -32.24%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 92.96%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2018-09-04
Società di Gestione:
Amundi Luxembourg S.A.
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Azionari Globali Artificial Intelligence
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.4%
AUM (Milioni di €):
908
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
Artificial Intelligence
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-07-16, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27