CT (Lux) Europ. HY Bond 3G GBP
LU1829334736
NAV
12.2 GBP
Società di Gestione
Threadneedle Management Lux SA
Categoria Deltahedge
Obbligazionari High Yield EMEA
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
iBoxx® EUR Liquid High Yield (IE00B66F4759)
Descrizione Strumento
CT (Lux) European High Yield Bond, nella share class 3G Accumulation GBP, è un fondo emesso da Threadneedle Management Luxembourg S.A., parte del gruppo Columbia Threadneedle Investments. L'obiettivo del fondo è generare reddito e rivalutare l'importo investito nel medio e lungo termine, investendo almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni high yield emesse da società europee. La strategia di investimento prevede l'uso di derivati per copertura e l'integrazione di criteri ESG. Il fondo è gestito attivamente rispetto all'indice ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained, che funge da benchmark. Il reddito generato viene accumulato nel valore delle azioni. I rischi chiave di questo strumento includono il rischio valutario, di credito high yield, di tasso di interesse, di volatilità e legato ai derivati. Il fondo non offre protezione contro le perdite di mercato, e gli investitori potrebbero perdere l'intero capitale investito.
Radar
Quality
3.0/5
Performance YTD
1.36%
Rendimento Atteso
3.21%
Volatilità
6.58%
AUM (Milioni di €)
6
Costi di Gestione
0.77%
Esposizione
Geografica
EMEA
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
1.36%
5Y CAGR
2.34%
CAGR S.I.
3.11%
Alpha S.I.
0.19%
Sharpe Ratio S.I.
0.33
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0.50% | 1.76% | 4.01% | 6.92% | 2.34% | - | 0.18% | 1.36% |
| Categoria | 0.43% | 0.84% | 3.52% | 6.35% | 2.22% | 2.89% | -0.04% | 1.05% |
| Alpha vs. Categoria | 0.08% | 0.93% | 0.49% | 0.57% | 0.12% | - | 0.23% | 0.31% |
| Benchmark | 0.38% | 1.82% | 3.30% | 6.29% | 2.63% | 3.06% | 0.17% | 0.97% |
| Alpha vs. Benchmark | 0.13% | -0.06% | 0.71% | 0.63% | -0.28% | - | 0.01% | 0.39% |
| Sharpe Ratio | - | 12.06 | 2.02 | 0.80 | 0.32 | - | - | 1.44 |
| Information Ratio | - | 0.19 | 0.26 | - | - | - | - | 0.60 |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7.04% | 7.40% | 6.65% |
| 2024 | 10.98% | 9.08% | 11.33% |
| 2023 | -11.55% | -10.76% | -9.72% |
| 2022 | 2.36% | 2.86% | 2.96% |
| 2021 | 3.51% | 2.59% | 1.00% |
| 2020 | 9.76% | 9.50% | 9.37% |
| 2019 | - | -4.72% | -3.53% |
| 2018 | - | 5.06% | 4.76% |
| 2017 | - | 6.39% | 8.07% |
| 2016 | - | 0.75% | -0.58% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
3.21%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
4.18%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
4.75%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
1.42%
Max Drawdown S.I.
-20.30%
VaR Mensile 95%
-2.22%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 2.74%
La volatilità normalmente si attesta tra il 2.47% e il 4.60%
La volatilità ha toccato un picco del 31.95%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 4.75% | 6.21% | - |
| Categoria | 4.84% | 5.96% | 6.84% |
| T.E. vs Categoria | 1.41% | 1.26% | - |
| Benchmark | 4.21% | 5.63% | 6.87% |
| T.E. vs Benchmark | 0.97% | 0.92% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1027 giorni ed è stato tra settembre 2021 e luglio 2024. Ha raggiunto un minimo di -17.0%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 262 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e novembre 2020. Ha raggiunto un minimo di -20.3%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 24 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1027 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 262 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -2.22% | -2.19% | -2.30% |
| VaR 99% | -5.89% | -5.54% | -5.10% |
| CVaR 95% | -4.52% | -4.54% | -4.58% |
| CVaR 99% | -9.29% | -10.09% | -10.29% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -7.67% | -7.59% | -7.98% |
| VaR 99% | -20.42% | -19.19% | -17.66% |
| CVaR 95% | -15.65% | -15.72% | -15.87% |
| CVaR 99% | -32.17% | -34.94% | -35.64% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -1.30%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -1.17% e il -2.18%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -15.12%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 62.61%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
3.2%
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2018-08-29
Società di Gestione:
Threadneedle Management Lux SA
Valuta del Fondo:
GBP
Categoria DH™:
Obbligazionari High Yield EMEA
Benchmark DH™:
iBoxx® EUR Liquid High Yield (IE00B66F4759)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
0.77%
AUM (Milioni di €):
6
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Obbligazioni
Sub Asset Class:
High Yield
Regione:
EMEA
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2026-06-12, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27