Fidelity India Focus A Cap $
LU1805238398
NAV
17.38 USD
Società di Gestione
FIL
Categoria Deltahedge
Azionari EM
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
MSCI Emerging Markets Investable Market IMI (IE00BKM4GZ66)
Descrizione Strumento
Fidelity Funds - India Focus Fund A-ACC-USD, emesso da FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., mira alla crescita del capitale a lungo termine investendo almeno il 70% del suo patrimonio in azioni di società indiane o di società non indiane con attività prevalente in India. La strategia di investimento è attiva e considera metriche di crescita, valutazione, dati finanziari e caratteristiche ESG. L'indice di riferimento del fondo è l'MSCI India Capped 8% Index, utilizzato per il monitoraggio del rischio e il confronto della performance. Il fondo non prevede la distribuzione di dividendi, che vengono reinvestiti. I rischi chiave di questo strumento sono legati ai mercati emergenti e alla liquidità, oltre al rischio di cambio, dato che i pagamenti sono effettuati in valuta estera. Non è prevista alcuna protezione dalla performance futura del mercato, quindi esiste la possibilità di perdere parte o tutto il capitale investito.
Radar
Quality
5.0/5
Performance YTD
-5.07%
Rendimento Atteso
4.42%
Volatilità
16.45%
AUM (Milioni di €)
1,948
Costi di Gestione
1.93%
Esposizione
Geografica
-
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-5.07%
5Y CAGR
17.65%
CAGR S.I.
8.51%
Alpha S.I.
5.37%
Sharpe Ratio S.I.
0.49
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5.43% | 1.40% | 5.75% | 10.03% | 17.65% | - | 3.62% | -5.07% |
| Categoria | 10.83% | -1.67% | 2.58% | 6.12% | 9.93% | 4.19% | 6.07% | 1.53% |
| Alpha vs. Categoria | -5.40% | 3.08% | 3.17% | 3.91% | 7.72% | - | -2.46% | -6.60% |
| Benchmark | 13.30% | -1.13% | 5.68% | 5.69% | 8.18% | 4.04% | 7.14% | 1.67% |
| Alpha vs. Benchmark | -7.87% | 2.54% | 0.07% | 4.34% | 9.46% | - | -3.52% | -6.74% |
| Sharpe Ratio | - | - | - | 0.28 | 0.98 | - | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | 0.26 | 0.57 | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19.07% | 9.05% | 14.19% |
| 2023 | 14.31% | 11.26% | 7.45% |
| 2022 | -8.67% | -10.28% | -14.26% |
| 2021 | 34.69% | 9.33% | 6.99% |
| 2020 | 5.16% | 2.36% | 8.58% |
| 2019 | 8.76% | 19.81% | 20.05% |
| 2018 | - | -9.67% | -10.86% |
| 2017 | - | 18.53% | 20.32% |
| 2016 | - | 14.78% | 13.77% |
| 2015 | - | -6.39% | -4.66% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
4.42%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
10.15%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
13.30%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
15.51%
Max Drawdown S.I.
-40.06%
VaR Mensile 95%
-6.00%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 20.96%
La volatilità normalmente si attesta tra il 11.98% e il 18.67%
La volatilità ha toccato un picco del 86.72%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 13.30% | 13.58% | - |
| Categoria | 11.05% | 10.94% | 14.16% |
| T.E. vs Categoria | 11.13% | 10.74% | - |
| Benchmark | 13.25% | 12.33% | 14.10% |
| T.E. vs Benchmark | 15.04% | 13.85% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 691 giorni ed è stato tra gennaio 2022 e dicembre 2023. Ha raggiunto un minimo di -17.6%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 320 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e gennaio 2021. Ha raggiunto un minimo di -40.1%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 30 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 691 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 320 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -6.00% | -5.80% | -6.32% |
| VaR 99% | -10.06% | -9.73% | -10.41% |
| CVaR 95% | -10.62% | -9.49% | -9.20% |
| CVaR 99% | -19.02% | -16.85% | -13.65% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -20.77% | -20.10% | -21.88% |
| VaR 99% | -34.84% | -33.70% | -36.06% |
| CVaR 95% | -36.79% | -32.88% | -31.86% |
| CVaR 99% | -65.88% | -58.37% | -47.27% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -9.92%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -5.67% e il -8.84%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -41.06%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 44.01%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
2000
Data di Lancio:
2018-05-14
Società di Gestione:
FIL
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Azionari EM
Benchmark DH™:
MSCI Emerging Markets Investable Market IMI (IE00BKM4GZ66)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
1.93%
AUM (Milioni di €):
1,948
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
-
Mercato:
Mercati Emergenti
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-05-20, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-07