Allianz Global Artificial Intelligence RT Cap $
LU1698898050
NAV
39.32 USD
Società di Gestione
Allianz Global Inv. GmbH (Lux)
Categoria Deltahedge
Azionari Globali Artificial Intelligence
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
Nasdaq Yewno Global Artificial Intelligence and Big Data index (IE00BGV5VN51)
Descrizione Strumento
Allianz Global Artificial Intelligence, nella share class RT Cap (USD), è un fondo gestito da Allianz Global Investors GmbH, parte del gruppo Allianz Global Investors. L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale a lungo termine attraverso investimenti nei mercati azionari globali, con un focus sull'evoluzione dell'intelligenza artificiale, rispettando caratteristiche ambientali e sociali. La strategia prevede che almeno il 70% degli attivi sia investito in azioni globali legate all'intelligenza artificiale, mentre fino al 30% può essere destinato ad altre azioni. Il fondo segue una gestione attiva con l'obiettivo di superare il benchmark, composto per il 50% da MSCI AC World (ACWI) Total Return Net e per il 50% da MSCI World Information Technology Total Return Net (in USD). La politica di accumulazione prevede il reinvestimento dei proventi. I rischi chiave di questo strumento includono l'elevata volatilità dei mercati azionari, il rischio di cambio e rischi legati a condizioni di mercato insolite, che possono amplificare rischi di controparte, liquidità e operativi.
Radar
Quality
2.0/5
Performance YTD
29.43%
Rendimento Atteso
7.15%
Volatilità
24.07%
AUM (Milioni di €)
106
Costi di Gestione
1.24%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Artificial Intelligence
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
29.43%
5Y CAGR
8.64%
CAGR S.I.
13.79%
Alpha S.I.
-3.53%
Sharpe Ratio S.I.
0.60
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1.79% | 27.34% | 55.11% | 21.56% | 8.64% | - | 1.28% | 29.43% |
| Categoria | 3.84% | 28.10% | 55.91% | 25.63% | 14.15% | 18.13% | -0.14% | 32.05% |
| Alpha vs. Categoria | -2.04% | -0.75% | -0.80% | -4.07% | -5.51% | - | 1.42% | -2.62% |
| Benchmark | 7.95% | 32.76% | 53.43% | 33.20% | 20.57% | 20.52% | -3.79% | 31.79% |
| Alpha vs. Benchmark | -6.15% | -5.42% | 1.68% | -11.64% | -11.93% | - | 5.07% | -2.37% |
| Sharpe Ratio | - | 8.75 | 0.53 | 0.41 | 0.45 | - | - | - |
| Information Ratio | - | 0.34 | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25.04% | 30.53% | 35.42% |
| 2024 | 45.09% | 40.53% | 61.47% |
| 2023 | -41.56% | -33.59% | -30.36% |
| 2022 | 17.18% | 22.68% | 33.46% |
| 2021 | 85.64% | 54.64% | 26.18% |
| 2020 | 32.24% | 33.74% | 30.05% |
| 2019 | - | -4.55% | -2.38% |
| 2018 | - | 13.70% | 17.87% |
| 2017 | - | -1.57% | 5.21% |
| 2016 | - | 12.17% | 17.03% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
7.15%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
14.11%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
23.76%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
14.09%
Max Drawdown S.I.
-48.05%
VaR Mensile 95%
-10.11%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 34.56%
La volatilità normalmente si attesta tra il 20.17% e il 32.45%
La volatilità ha toccato un picco del 74.97%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 23.76% | 25.42% | - |
| Categoria | 20.45% | 20.76% | 19.68% |
| T.E. vs Categoria | 8.05% | 8.20% | - |
| Benchmark | 20.75% | 19.89% | 18.67% |
| T.E. vs Benchmark | 14.05% | 14.61% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1161 giorni ed è stato tra novembre 2021 e gennaio 2025. Ha raggiunto un minimo di -48.1%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 1161 giorni ed è stato tra novembre 2021 e gennaio 2025. Ha raggiunto un minimo di -48.1%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 43 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1161 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 1161 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -10.11% | -9.41% | -9.56% |
| VaR 99% | -14.33% | -12.28% | -12.71% |
| CVaR 95% | -12.96% | -11.20% | -11.51% |
| CVaR 99% | -16.88% | -14.12% | -13.31% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -35.04% | -32.60% | -33.10% |
| VaR 99% | -49.65% | -42.52% | -44.02% |
| CVaR 95% | -44.90% | -38.80% | -39.87% |
| CVaR 99% | -58.47% | -48.90% | -46.10% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -16.36%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -9.55% e il -15.36%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -35.49%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 65.17%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2017-11-15
Società di Gestione:
Allianz Global Inv. GmbH (Lux)
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Azionari Globali Artificial Intelligence
Benchmark DH™:
Nasdaq Yewno Global Artificial Intelligence and Big Data index (IE00BGV5VN51)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
1.24%
AUM (Milioni di €):
106
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
Artificial Intelligence
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2026-06-16, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27