ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF B Dis $
LU1440654330
NAV
10.85 USD
Società di Gestione
Carne Global Fund Manag. (Lu)
Categoria Deltahedge
Azionari Cina
Descrizione Strumento
ICBC Credit Suisse S&P China 500 ETF Class B USD (Dist) è un fondo emesso da ICBC Credit Suisse Asset Management (International) Co., Ltd. con l'obiettivo di replicare la performance dell'indice S&P China 500. La strategia di investimento prevede l'acquisto diretto di azioni cinesi e strumenti simili, sia all'interno della Cina tramite la licenza RQFII, sia emessi da società cinesi a livello globale. Il fondo può utilizzare strumenti derivati per copertura e gestione efficiente del portafoglio, ma non in modo significativo per scopi di investimento. Questo ETF segue una gestione passiva, replicando l'indice di riferimento attraverso investimenti diretti. I rischi chiave di questo strumento sono legati al mercato cinese, inclusi i rischi valutari, quelli associati al Renminbi, e quelli specifici del programma QFII/RQFII e Stock Connect. Inoltre, vi sono rischi di errore di tracciamento e quelli legati all'indice sottostante. Gli investitori devono essere consapevoli che il fondo non offre protezione contro le perdite di mercato.
Radar
Quality
1.8/5
Performance YTD
-7.26%
Rendimento Atteso
3.72%
Volatilità
17.77%
AUM (Milioni di €)
32
Costi di Gestione
0.55%
Esposizione
Geografica
Cina
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-7.26%
5Y CAGR
2.46%
CAGR S.I.
2.74%
Alpha S.I.
-0.35%
Sharpe Ratio S.I.
0.25
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0.68% | 1.06% | -7.52% | -9.03% | 2.46% | - | 2.12% | -7.26% |
| Categoria | -0.85% | 9.54% | 13.16% | -7.61% | -4.93% | 2.03% | 0.19% | -0.20% |
| Alpha vs. Categoria | 1.53% | -8.48% | -20.68% | -1.42% | 7.38% | - | 1.93% | -7.06% |
| Benchmark | 0.70% | 1.15% | -7.22% | -8.72% | 2.80% | 5.03% | 2.12% | -7.02% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.02% | -0.08% | -0.31% | -0.30% | -0.34% | - | -0.00% | -0.24% |
| Sharpe Ratio | - | - | - | - | 0.11 | - | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | -19.86% | 16.82% | -19.59% |
| 2023 | -2.34% | -18.78% | -2.01% |
| 2022 | 21.47% | -21.00% | 21.88% |
| 2021 | 31.16% | -6.87% | 31.61% |
| 2020 | -19.31% | 27.72% | -19.04% |
| 2019 | 25.36% | 29.06% | 25.78% |
| 2018 | - | -14.44% | 3.32% |
| 2017 | - | 29.70% | 9.16% |
| 2016 | - | 2.66% | 18.37% |
| 2015 | - | 6.98% | 6.62% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
3.72%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
6.15%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
19.31%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.01%
Max Drawdown S.I.
-40.73%
VaR Mensile 95%
-9.11%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 17.34%
La volatilità normalmente si attesta tra il 15.68% e il 22.97%
La volatilità ha toccato un picco del 47.43%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 19.31% | 19.32% | - |
| Categoria | 24.70% | 21.43% | 19.51% |
| T.E. vs Categoria | 4.02% | 4.39% | - |
| Benchmark | 19.31% | 19.32% | 17.77% |
| T.E. vs Benchmark | 0.01% | 0.01% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 966 giorni ed è stato tra febbraio 2021 e ottobre 2023. Ha raggiunto un minimo di -40.7%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 966 giorni ed è stato tra febbraio 2021 e ottobre 2023. Ha raggiunto un minimo di -40.7%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 56 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 966 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 966 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -9.11% | -9.01% | -9.11% |
| VaR 99% | -12.10% | -12.96% | -12.10% |
| CVaR 95% | -11.00% | -11.58% | -11.00% |
| CVaR 99% | -12.87% | -14.05% | -12.88% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -31.55% | -31.20% | -31.57% |
| VaR 99% | -41.91% | -44.91% | -41.91% |
| CVaR 95% | -38.11% | -40.13% | -38.12% |
| CVaR 99% | -44.58% | -48.67% | -44.61% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -8.21%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -7.43% e il -10.88%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -22.45%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 23.90%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Annuale
Distribution Yield
Atteso
1.46%
Distribuzioni
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2016-07-26
Società di Gestione:
Carne Global Fund Manag. (Lu)
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Azionari Cina
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.55%
AUM (Milioni di €):
32
Elementi Identificativi
Paese:
Cina
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Asia Pacific
Mercato:
Mercati Emergenti
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-07-08, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27