Amundi IS USD HY Corp. Bond ESG UCITS ETF Acc
LU1435356065
NAV
10.97 USD
Società di Gestione
Amundi Luxembourg S.A.
Categoria Deltahedge
Obbligazionari High Yield USA
Descrizione Strumento
AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF Acc è un fondo emesso da Amundi Asset Management con l'obiettivo di replicare il rendimento del Bloomberg MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index, minimizzando il tracking error tra il valore patrimoniale netto del fondo e l'indice di riferimento. La replica dell'indice avviene in modo fisico. Il fondo è gestito in maniera passiva, cercando di seguire fedelmente l'andamento dell'indice di riferimento. I rischi chiave di questo strumento sono legati alla volatilità del mercato obbligazionario high yield, che può comportare significative variazioni di prezzo. Inoltre, il fondo è esposto ai rischi di credito associati agli emittenti di obbligazioni con rating inferiore, nonché ai rischi di cambio, dato che l'indice è denominato in USD. Gli investitori devono essere consapevoli che le performance passate non garantiscono rendimenti futuri e che il capitale investito può subire perdite.
Radar
Quality
1.8/5
Performance YTD
-6.30%
Rendimento Atteso
4.25%
Volatilità
8.51%
AUM (Milioni di €)
22
Costi di Gestione
0.25%
Esposizione
Geografica
Stati Uniti
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-6.30%
5Y CAGR
-
CAGR S.I.
2.77%
Alpha S.I.
-0.17%
Sharpe Ratio S.I.
0.11
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0.39% | -8.27% | 3.11% | 3.73% | - | - | 0.58% | -6.30% |
| Categoria | -0.21% | -8.54% | 1.24% | 3.08% | 4.00% | 3.22% | 0.81% | -6.86% |
| Alpha vs. Categoria | -0.18% | 0.27% | 1.87% | 0.65% | - | - | -0.24% | 0.56% |
| Benchmark | -0.38% | -8.23% | 3.27% | 3.90% | 4.96% | 4.99% | 0.58% | -6.25% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.01% | -0.04% | -0.16% | -0.17% | - | - | -0.00% | -0.05% |
| Sharpe Ratio | - | - | 0.01 | 0.09 | - | - | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 14.41% | 13.29% | 14.60% |
| 2023 | 7.99% | 6.95% | 8.17% |
| 2022 | -6.87% | -4.35% | -6.72% |
| 2021 | - | 11.52% | 14.32% |
| 2020 | - | -4.02% | -1.40% |
| 2019 | - | 14.50% | 18.58% |
| 2018 | - | 1.74% | 3.22% |
| 2017 | - | -7.12% | -5.35% |
| 2016 | - | 14.95% | 18.54% |
| 2015 | - | 6.46% | 8.48% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
4.25%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
8.28%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
8.81%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-11.61%
VaR Mensile 95%
-3.85%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 11.49%
La volatilità normalmente si attesta tra il 5.65% e il 8.92%
La volatilità ha toccato un picco del 15.94%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 8.81% | - | - |
| Categoria | 8.43% | 7.22% | 7.96% |
| T.E. vs Categoria | 1.51% | - | - |
| Benchmark | 8.81% | 7.66% | 8.51% |
| T.E. vs Benchmark | 0.01% | - | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 520 giorni ed è stato tra agosto 2022 e gennaio 2024. Ha raggiunto un minimo di -9.2%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 85 giorni ed è stato tra febbraio 2025 e maggio 2025. Ha raggiunto un minimo di -11.6%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 29 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 520 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 85 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -3.85% | -3.67% | -3.86% |
| VaR 99% | -5.72% | -5.43% | -5.72% |
| CVaR 95% | -5.66% | -5.35% | -5.66% |
| CVaR 99% | -8.77% | -8.25% | -8.77% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -13.35% | -12.70% | -13.36% |
| VaR 99% | -19.81% | -18.79% | -19.82% |
| CVaR 95% | -19.62% | -18.54% | -19.62% |
| CVaR 99% | -30.39% | -28.59% | -30.40% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -5.44%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -2.67% e il -4.22%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -7.55%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 79.59%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2021-06-21
Società di Gestione:
Amundi Luxembourg S.A.
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Obbligazionari High Yield USA
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.25%
AUM (Milioni di €):
22
Elementi Identificativi
Paese:
Stati Uniti
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Obbligazioni
Sub Asset Class:
High Yield
Regione:
North America
Mercato:
Mercati Sviluppati
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-05-10, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-07