EF Equity USA R Cap EUR
LU1341630033
NAV
270.33 EUR
Società di Gestione
Eurizon Capital S.A.
Categoria Deltahedge
Azionari USA
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
MSCI USA (IE00BJ0KDR00)
Descrizione Strumento
Equity USA è un fondo del comparto Eurizon Fund, classe di quote R (EUR Accumulation), gestito da Eurizon Capital S.A., parte del Gruppo Intesa Sanpaolo. L'obiettivo del fondo è incrementare il valore dell'investimento nel tempo superando la performance del mercato azionario USA, misurata tramite l'indice di riferimento MSCI USA Index® (net total return). La strategia di investimento si concentra principalmente su azioni statunitensi, con un minimo del 70% del patrimonio netto investito in azioni e strumenti collegati di società operanti negli USA. La gestione del fondo è attiva, utilizzando analisi macroeconomiche e fondamentali per identificare opportunità di investimento. La politica di accumulazione prevede il reinvestimento dei proventi, senza distribuzione di dividendi. I rischi chiave di questo strumento includono la possibilità di perdite significative a causa di condizioni di mercato sfavorevoli, nonché l'assenza di protezione contro la performance futura del mercato, il che potrebbe comportare la perdita totale o parziale dell'investimento.
Radar
Quality
3.8/5
Performance YTD
-11.64%
Rendimento Atteso
5.31%
Volatilità
15.49%
AUM (Milioni di €)
1,921
Costi di Gestione
1.94%
Esposizione
Geografica
Stati Uniti
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-11.64%
5Y CAGR
11.86%
CAGR S.I.
11.09%
Alpha S.I.
-2.17%
Sharpe Ratio S.I.
0.74
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3.70% | -5.20% | 1.93% | 10.35% | 11.86% | - | 1.57% | -11.64% |
| Categoria | 5.63% | -1.37% | 5.52% | 9.75% | 12.23% | 10.04% | 1.68% | -7.31% |
| Alpha vs. Categoria | -1.93% | -3.83% | -3.59% | 0.60% | -0.37% | - | -0.11% | -4.33% |
| Benchmark | 4.16% | -3.79% | 7.04% | 12.17% | 14.28% | 12.21% | 1.90% | -8.12% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.46% | -1.41% | -5.11% | -1.82% | -2.42% | - | -0.33% | -3.52% |
| Sharpe Ratio | - | - | - | 0.35 | 0.74 | - | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33.30% | 27.19% | 33.10% |
| 2023 | 20.80% | 19.04% | 21.99% |
| 2022 | -15.12% | -14.79% | -14.19% |
| 2021 | 31.49% | 34.95% | 36.24% |
| 2020 | 10.32% | 9.17% | 10.92% |
| 2019 | 34.28% | 29.95% | 33.55% |
| 2018 | -5.45% | -2.40% | -0.07% |
| 2017 | 4.24% | 5.11% | 6.69% |
| 2016 | - | 12.13% | 14.48% |
| 2015 | - | 9.94% | 12.43% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
5.31%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
10.39%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
16.46%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
2.37%
Max Drawdown S.I.
-33.15%
VaR Mensile 95%
-7.12%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 27.51%
La volatilità normalmente si attesta tra il 11.79% e il 19.88%
La volatilità ha toccato un picco del 85.67%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 16.46% | 15.04% | - |
| Categoria | 15.79% | 14.41% | 14.93% |
| T.E. vs Categoria | 3.12% | 2.83% | - |
| Benchmark | 16.34% | 15.05% | 15.17% |
| T.E. vs Benchmark | 1.99% | 2.33% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 702 giorni ed è stato tra gennaio 2022 e dicembre 2023. Ha raggiunto un minimo di -19.1%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 270 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e novembre 2020. Ha raggiunto un minimo di -33.1%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 24 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 702 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 270 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -7.12% | -7.23% | -7.64% |
| VaR 99% | -11.80% | -10.68% | -11.01% |
| CVaR 95% | -9.83% | -9.49% | -10.15% |
| CVaR 99% | -12.42% | -11.79% | -12.44% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -24.66% | -25.06% | -26.46% |
| VaR 99% | -40.88% | -37.00% | -38.15% |
| CVaR 95% | -34.05% | -32.89% | -35.17% |
| CVaR 99% | -43.01% | -40.84% | -43.10% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -13.02%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -5.58% e il -9.41%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -40.56%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 96.06%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
500
Data di Lancio:
2016-03-29
Società di Gestione:
Eurizon Capital S.A.
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Azionari USA
Benchmark DH™:
MSCI USA (IE00BJ0KDR00)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
1.94%
AUM (Milioni di €):
1,921
Elementi Identificativi
Paese:
Stati Uniti
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
North America
Mercato:
Mercati Sviluppati
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-06-09, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27