Amundi IS Euro HY Bd ESG DR UCITS ETF EUR D
LU1215415214
NAV
126.91 EUR
Società di Gestione
Amundi Luxembourg S.A.
Categoria Deltahedge
Obbligazionari High Yield EUR
Descrizione Strumento
AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG UCITS ETF Dist è un fondo emesso da Amundi Index Solutions, gestito da Amundi Luxembourg S.A. L'obiettivo del fondo è replicare il rendimento dell'indice iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates TCA, minimizzando il tracking error tra il valore patrimoniale netto del fondo e il rendimento dell'indice. Questo indice rappresenta obbligazioni in euro con rating BB/B emesse da società che rispettano criteri ESG. La replica è diretta, attraverso investimenti in titoli che compongono l'indice, utilizzando un modello di replica a campione. La gestione del fondo è passiva. I rischi chiave di questo strumento sono legati alla volatilità del mercato obbligazionario, al rischio di credito degli emittenti e al rischio di liquidità. Inoltre, il fondo non offre protezione contro le perdite di mercato, il che significa che gli investitori potrebbero perdere parte o tutto il capitale investito.
Radar
Quality
2.6/5
Performance YTD
3.69%
Rendimento Atteso
4.13%
Volatilità
6.57%
AUM (Milioni di €)
70
Costi di Gestione
0.35%
Esposizione
Geografica
-
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
3.69%
5Y CAGR
2.99%
CAGR S.I.
2.52%
Alpha S.I.
-0.25%
Sharpe Ratio S.I.
0.35
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1.22% | 2.81% | 7.15% | 6.02% | 2.99% | 2.84% | 1.22% | 3.69% |
| Categoria | 0.85% | 2.48% | 6.40% | 6.24% | 3.09% | 2.62% | -0.07% | 2.90% |
| Alpha vs. Categoria | 0.37% | 0.33% | 0.75% | -0.22% | -0.11% | 0.22% | 1.29% | 0.79% |
| Benchmark | 1.24% | 2.87% | 7.40% | 6.27% | 3.24% | 3.09% | 1.24% | 3.83% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.02% | -0.06% | -0.25% | -0.25% | -0.25% | -0.25% | -0.02% | -0.14% |
| Sharpe Ratio | - | - | 1.82 | 0.31 | 0.37 | 0.35 | - | 0.01 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6.01% | 7.39% | 6.25% |
| 2023 | 9.33% | 9.75% | 9.60% |
| 2022 | -9.21% | -10.58% | -8.99% |
| 2021 | 1.94% | 2.06% | 2.19% |
| 2020 | 1.55% | 1.59% | 1.80% |
| 2019 | 9.50% | 8.80% | 9.77% |
| 2018 | -3.55% | -4.07% | -3.31% |
| 2017 | 4.48% | 4.72% | 4.73% |
| 2016 | 7.27% | 7.35% | 7.53% |
| 2015 | - | 1.03% | - |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
4.13%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
4.28%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
6.90%
10Y Vol
6.57%
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-20.01%
VaR Mensile 95%
-2.62%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 1.55%
La volatilità normalmente si attesta tra il 1.55% e il 3.63%
La volatilità ha toccato un picco del 26.99%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 6.90% | 6.13% | 6.57% |
| Categoria | 5.02% | 5.85% | 6.48% |
| T.E. vs Categoria | 2.02% | 1.76% | 1.61% |
| Benchmark | 6.90% | 6.13% | 6.57% |
| T.E. vs Benchmark | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1025 giorni ed è stato tra settembre 2021 e luglio 2024. Ha raggiunto un minimo di -15.3%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 288 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e dicembre 2020. Ha raggiunto un minimo di -20.0%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 37 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1025 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 288 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -2.62% | -2.09% | -2.62% |
| VaR 99% | -5.89% | -5.40% | -5.89% |
| CVaR 95% | -5.14% | -4.38% | -5.14% |
| CVaR 99% | -8.61% | -9.56% | -8.61% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -9.08% | -7.26% | -9.07% |
| VaR 99% | -20.40% | -18.72% | -20.40% |
| CVaR 95% | -17.81% | -15.17% | -17.81% |
| CVaR 99% | -29.83% | -33.13% | -29.84% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -0.73%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -0.73% e il -1.72%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -12.78%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 62.09%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Annuale
Distribution Yield
Atteso
3.38%
Distribuzioni
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2015-04-14
Società di Gestione:
Amundi Luxembourg S.A.
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Obbligazionari High Yield EUR
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.35%
AUM (Milioni di €):
70
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
EUR
Asset Class:
Obbligazioni
Sub Asset Class:
High Yield
Regione:
-
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
Le informazioni presenti su questo sito potrebbero non essere aggiornate o accurate. Pertanto, esse non devono essere interpretate come consigli o raccomandazioni di investimento. Deltahedge S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall'utilizzo di tali informazioni.
Si invita l'utente a leggere attentamente i termini e le condizioni di utilizzo del sito prima di procedere con qualsiasi operazione. L'accesso al sito implica l'accettazione di tali termini e condizioni.
Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-08-02, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27