UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hCHF acc
LU1169819635
NAV
23.28 CHF
Società di Gestione
UBS Asset Mgmt (Europe) S.A.
Categoria Deltahedge
Azionari Globali CHF Hedged
Descrizione Strumento
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc è un fondo emesso da UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., che mira a replicare la performance dell'MSCI EMU 100% hedged to CHF Index. Questo indice include titoli large e mid cap dei paesi dell'Unione Economica e Monetaria Europea, con copertura valutaria per ridurre l'impatto delle oscillazioni del cambio tra euro e franco svizzero. La strategia di investimento del fondo è passiva, utilizzando una replica fisica completa dell'indice di riferimento. I rischi chiave di questo strumento sono legati alle oscillazioni di mercato, poiché investe in azioni che possono subire variazioni significative di valore. Inoltre, i rischi di sostenibilità non sono sistematicamente considerati nel processo di selezione dell'indice. Il fondo potrebbe non essere adatto a investitori che intendono ritirare il proprio capitale prima del periodo di detenzione raccomandato. La gestione passiva implica che le perdite potenziali non vengono mitigate da interventi attivi.
Radar
Quality
4.2/5
Performance YTD
11.48%
Rendimento Atteso
7.09%
Volatilità
15.79%
AUM (Milioni di €)
545
Costi di Gestione
0.2%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Diversificato
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
11.48%
5Y CAGR
13.65%
CAGR S.I.
13.46%
Alpha S.I.
-0.16%
Sharpe Ratio S.I.
0.80
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2.41% | 1.27% | 10.95% | 17.15% | 13.65% | - | -2.77% | 11.48% |
| Categoria | 0.17% | 3.60% | 5.04% | 9.48% | 7.51% | 5.14% | 0.19% | 3.96% |
| Alpha vs. Categoria | -2.58% | -2.34% | 5.91% | 7.67% | 6.14% | - | -2.97% | 7.51% |
| Benchmark | -2.40% | 1.30% | 11.09% | 17.31% | 13.81% | 10.57% | -2.77% | 11.54% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.01% | -0.03% | -0.14% | -0.16% | -0.16% | - | -0.01% | -0.06% |
| Sharpe Ratio | - | 0.15 | 0.77 | 0.69 | - | - | - | 1.23 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5.62% | 4.01% | 5.76% |
| 2023 | 23.73% | 16.76% | 23.90% |
| 2022 | -8.01% | -16.72% | -7.88% |
| 2021 | 27.43% | 15.81% | 27.61% |
| 2020 | - | 14.74% | 0.67% |
| 2019 | - | 27.00% | 34.71% |
| 2018 | - | -10.00% | -6.60% |
| 2017 | - | 8.22% | 10.89% |
| 2016 | - | 6.47% | 19.31% |
| 2015 | - | 9.13% | 15.28% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
7.09%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
8.51%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
15.46%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-19.50%
VaR Mensile 95%
-6.58%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 15.39%
La volatilità normalmente si attesta tra il 12.11% e il 18.71%
La volatilità ha toccato un picco del 37.80%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 15.46% | - | - |
| Categoria | 13.86% | 13.23% | 13.69% |
| T.E. vs Categoria | 6.76% | - | - |
| Benchmark | 15.47% | 15.40% | 15.79% |
| T.E. vs Benchmark | 0.00% | - | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 392 giorni ed è stato tra gennaio 2022 e febbraio 2023. Ha raggiunto un minimo di -19.5%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 392 giorni ed è stato tra gennaio 2022 e febbraio 2023. Ha raggiunto un minimo di -19.5%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 22 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 392 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 392 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -6.58% | -7.06% | -6.58% |
| VaR 99% | -8.92% | -9.29% | -8.92% |
| CVaR 95% | -9.60% | -9.12% | -9.61% |
| CVaR 99% | -14.91% | -11.28% | -14.92% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -22.81% | -24.44% | -22.81% |
| VaR 99% | -30.91% | -32.20% | -30.91% |
| CVaR 95% | -33.27% | -31.60% | -33.27% |
| CVaR 99% | -51.67% | -39.06% | -51.67% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -7.29%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -5.73% e il -8.86%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -17.89%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 76.66%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2020-06-18
Società di Gestione:
UBS Asset Mgmt (Europe) S.A.
Valuta del Fondo:
CHF
Categoria DH™:
Azionari Globali CHF Hedged
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.2%
AUM (Milioni di €):
545
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
CHF Hedged
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-06-21, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27