BNP Paribas Euro HY Short Duration Bond Clas EUR
LU1022394404
NAV
133.77 EUR
Società di Gestione
BNP Paribas AM Lux
Categoria Deltahedge
Obbligazionari High Yield Globali EUR Hedged
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped EUR Hedged (IE00BJSFR200)
Descrizione Strumento
BNP Paribas Euro HY Short Dur. Bd Clas EUR, nella share class Classic EUR Capitalisation, è un fondo emesso da BNP Paribas Asset Management Luxembourg. Questa classe di azioni è coperta dal rischio di cambio rispetto all'euro. L'obiettivo del fondo è incrementare il valore delle sue attività nel medio termine investendo in obbligazioni ad alto rendimento o altri strumenti di debito emessi da società con rating inferiore a Baa3 (Moody's) o BBB- (S&P/Fitch), denominate in valute europee con una durata residua media non superiore a tre anni. La strategia di investimento è attiva e il fondo non è vincolato a un benchmark, sebbene utilizzi l'indice ICE BofAML Q6AL Custom Index (Hedged in USD) per il confronto delle performance. Il fondo adotta una politica di accumulazione, reinvestendo sistematicamente i redditi. I rischi chiave di questo strumento includono il rischio di credito, il rischio di liquidità e il rischio operativo. Inoltre, l'esposizione a mercati emergenti e l'investimento in obbligazioni a basso rating possono aumentare il rischio di default.
Radar
Quality
4.0/5
Performance YTD
1.06%
Rendimento Atteso
2.46%
Volatilità
5.33%
AUM (Milioni di €)
174
Costi di Gestione
1.16%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Diversificato
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
1.06%
5Y CAGR
3.11%
CAGR S.I.
2.54%
Alpha S.I.
-0.40%
Sharpe Ratio S.I.
0.41
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1.31% | 0.20% | 4.17% | 6.65% | 3.11% | 2.69% | 0.32% | 1.06% |
| Categoria | 0.43% | -0.28% | 4.73% | 5.55% | 1.31% | 2.23% | 0.31% | 0.25% |
| Alpha vs. Categoria | 0.88% | 0.48% | -0.56% | 1.10% | 1.81% | 0.46% | 0.01% | 0.81% |
| Benchmark | 1.27% | -0.06% | 5.07% | 6.47% | 2.19% | 3.35% | 0.25% | 0.51% |
| Alpha vs. Benchmark | 0.04% | 0.26% | -0.90% | 0.19% | 0.93% | -0.66% | 0.08% | 0.55% |
| Sharpe Ratio | - | 18.00 | 2.63 | 1.02 | 0.58 | 0.42 | - | 1.55 |
| Information Ratio | - | - | 0.95 | 0.41 | 0.40 | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8.36% | 5.50% | 5.84% |
| 2024 | 8.88% | 8.06% | 9.90% |
| 2023 | -7.26% | -11.84% | -10.98% |
| 2022 | 3.29% | 1.76% | 3.13% |
| 2021 | 1.93% | 2.11% | 2.54% |
| 2020 | 6.04% | 8.93% | 11.66% |
| 2019 | -2.25% | -5.75% | -4.96% |
| 2018 | 1.55% | 3.96% | 5.07% |
| 2017 | 4.12% | 9.37% | 12.17% |
| 2016 | - | -2.96% | -1.37% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
2.46%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
3.3%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
3.72%
10Y Vol
5.33%
Tracking Error S.I.
2.82%
Max Drawdown S.I.
-16.66%
VaR Mensile 95%
-1.31%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 2.35%
La volatilità normalmente si attesta tra il 1.24% e il 2.78%
La volatilità ha toccato un picco del 21.68%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 3.72% | 4.74% | 5.33% |
| Categoria | 4.96% | 5.88% | 6.87% |
| T.E. vs Categoria | 2.70% | 2.35% | 2.67% |
| Benchmark | 4.92% | 6.20% | 6.94% |
| T.E. vs Benchmark | 2.52% | 2.46% | 2.84% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 815 giorni ed è stato tra settembre 2021 e dicembre 2023. Ha raggiunto un minimo di -11.3%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 286 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e dicembre 2020. Ha raggiunto un minimo di -16.7%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 30 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 815 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 286 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -1.31% | -2.28% | -2.64% |
| VaR 99% | -5.15% | -5.16% | -5.26% |
| CVaR 95% | -3.82% | -4.46% | -4.59% |
| CVaR 99% | -8.27% | -9.81% | -9.42% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -4.53% | -7.90% | -9.14% |
| VaR 99% | -17.83% | -17.87% | -18.22% |
| CVaR 95% | -13.22% | -15.44% | -15.89% |
| CVaR 99% | -28.64% | -33.98% | -32.65% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -1.11%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -0.59% e il -1.31%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -10.26%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 60.92%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2015-04-24
Società di Gestione:
BNP Paribas AM Lux
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Obbligazionari High Yield Globali EUR Hedged
Benchmark DH™:
iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped EUR Hedged (IE00BJSFR200)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
1.16%
AUM (Milioni di €):
174
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Obbligazioni
Sub Asset Class:
High Yield
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
EUR Hedged
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2026-05-11, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27