Fidelity Global Multi Asset Income EQ Inc EUR Hdg
LU0987487500
NAV
6.7 EUR
Società di Gestione
FIL
Categoria Deltahedge
Diversificati Prudenti EUR Hedged
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
60% Bloomberg Global Aggregate EUR Hedged (IE00BDBRDM35) + 40% MSCI ACWI EUR Hedged (IE00BF1B7389)
Descrizione Strumento
Fidelity Global Multi Asset Income EQ Inc EUR Hdg, gestito da FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., mira a ottenere una crescita moderata del capitale nel medio-lungo termine e a fornire reddito. Questa classe di azioni è coperta dal rischio di cambio rispetto all'euro. La strategia di investimento prevede l'allocazione in diverse classi di attivi, tra cui titoli di debito, azioni, immobili e infrastrutture, a livello globale, inclusi i mercati emergenti. La gestione è attiva, con l'obiettivo di generare reddito e crescita del capitale attraverso un'attenta allocazione degli investimenti. Essendo una classe di azioni distributiva, i dividendi sono distribuiti trimestralmente. I rischi chiave di questo strumento includono la volatilità dei mercati emergenti, il rischio di credito e il rischio di tasso d'interesse. Inoltre, le variazioni dei tassi di cambio possono influenzare il valore dell'investimento, dato che il fondo può investire in strumenti denominati in valute diverse dall'euro.
Radar
Quality
2.2/5
Performance YTD
5.71%
Rendimento Atteso
1.59%
Volatilità
6.60%
AUM (Milioni di €)
231
Costi di Gestione
2.3%
Esposizione
Geografica
-
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
5.71%
5Y CAGR
0.15%
CAGR S.I.
1.10%
Alpha S.I.
-3.12%
Sharpe Ratio S.I.
0.14
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2.20% | -1.06% | 11.66% | 6.71% | 0.15% | 1.52% | -0.28% | 5.71% |
| Categoria | 2.10% | 0.78% | 11.48% | 7.26% | 1.36% | 2.01% | -0.04% | 4.37% |
| Alpha vs. Categoria | 0.10% | -1.84% | 0.18% | -0.55% | -1.22% | -0.49% | -0.25% | 1.34% |
| Benchmark | 2.73% | 2.05% | 12.42% | 9.23% | 3.60% | 4.71% | 2.37% | 4.44% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.54% | -3.11% | -0.76% | -2.52% | -3.46% | -3.18% | -2.66% | 1.27% |
| Sharpe Ratio | - | 22.62 | 0.17 | - | - | 0.04 | - | 2.04 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.82% | 3.92% | 8.42% |
| 2024 | 2.08% | 4.50% | 10.38% |
| 2023 | -14.60% | -15.43% | -14.82% |
| 2022 | 1.71% | 4.20% | 6.50% |
| 2021 | 0.95% | 2.45% | 7.70% |
| 2020 | 8.73% | 8.73% | 13.45% |
| 2019 | -5.48% | -6.47% | -3.36% |
| 2018 | 4.92% | 4.62% | 7.24% |
| 2017 | 5.39% | 3.08% | 4.51% |
| 2016 | -0.93% | -0.14% | 0.13% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
1.59%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
2.07%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
6.65%
10Y Vol
6.60%
Tracking Error S.I.
3.11%
Max Drawdown S.I.
-21.30%
VaR Mensile 95%
-2.27%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 8.27%
La volatilità normalmente si attesta tra il 3.06% e il 5.22%
La volatilità ha toccato un picco del 24.27%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 6.65% | 6.58% | 6.60% |
| Categoria | 6.49% | 6.55% | 6.48% |
| T.E. vs Categoria | 2.31% | 2.50% | 2.00% |
| Benchmark | 7.78% | 7.64% | 6.78% |
| T.E. vs Benchmark | 3.97% | 3.97% | 3.29% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1710 giorni ed è stato tra giugno 2021 e febbraio 2026. Ha raggiunto un minimo di -21.3%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 1710 giorni ed è stato tra giugno 2021 e febbraio 2026. Ha raggiunto un minimo di -21.3%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 60 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1710 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 1710 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -2.27% | -2.87% | -3.12% |
| VaR 99% | -5.57% | -5.09% | -5.20% |
| CVaR 95% | -4.61% | -4.35% | -4.24% |
| CVaR 99% | -7.94% | -7.49% | -6.18% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -7.87% | -9.94% | -10.80% |
| VaR 99% | -19.31% | -17.64% | -18.03% |
| CVaR 95% | -15.97% | -15.06% | -14.69% |
| CVaR 99% | -27.49% | -25.95% | -21.41% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -3.92%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -1.45% e il -2.47%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -11.49%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 70.39%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Trimestrale
Distribution Yield
Atteso
5.64%
Distribuzioni
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
2000
Data di Lancio:
2013-11-11
Società di Gestione:
FIL
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Diversificati Prudenti EUR Hedged
Benchmark DH™:
60% Bloomberg Global Aggregate EUR Hedged (IE00BDBRDM35) + 40% MSCI ACWI EUR Hedged (IE00BF1B7389)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
2.3%
AUM (Milioni di €):
231
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
Prudenti
Asset Class:
Multi Asset
Sub Asset Class:
-
Regione:
-
Mercato:
-
Policy:
EUR Hedged
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2026-06-02, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27