L O A D I N G

Xtrackers II Global Govern. Bond UCITS ETF 5C

LU0908508731

NAV

216.69 EUR

Società di Gestione

DWS INVESTMENT

Categoria Deltahedge

Obbligazionari Governativi Globali

Obbligazioni

Obbligazioni Governative

Global

Descrizione Strumento

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C è un fondo emesso da DWS, progettato per offrire un'esposizione diretta ai titoli di Stato dei mercati sviluppati globali, limitandosi a obbligazioni di tipo investment grade. La strategia di investimento del fondo si basa sulla replica fisica diretta dell'indice di riferimento, il FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms, che include titoli di debito a tasso fisso emessi da governi di paesi sviluppati. Questo ETF è gestito in modo passivo, cercando di replicare fedelmente la performance dell'indice sottostante. I rischi chiave di questo strumento sono legati alla volatilità dei mercati valutari, che possono causare ampie oscillazioni di prezzo, e ai rischi associati alle obbligazioni, come il rischio di credito e il rischio di tasso di interesse. Un aumento dei tassi di interesse, ad esempio, potrebbe ridurre il valore delle obbligazioni, influenzando negativamente il valore dell'investimento.

Radar

Quality

1.8/5

Performance YTD

-5.34%

Rendimento Atteso

2.98%

Volatilità

5.68%

AUM (Milioni di €)

4

Costi di Gestione

0.2%

Esposizione

Geografica

Global

Settoriale

Diversificato

Serie Storiche Total Return

Performance

La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.

KPM

YTD

-5.34%

5Y CAGR

-3.78%

CAGR S.I.

1.20%

Alpha S.I.

-0.14%

Sharpe Ratio S.I.

0.16

Sintesi Performance

1 Mo 3 Mo 1 Yr 3 Yr 5 Yr 10 Yr MTD YTD
Fondo -1.37% -3.98% -0.86% -3.01% -3.78% -0.19% -0.39% -5.34%
Categoria -1.60% -3.39% -0.67% -1.47% -2.27% -0.02% -0.19% -5.27%
Alpha vs. Categoria 0.23% -0.59% -0.19% -1.54% -1.50% -0.17% -0.19% -0.07%
Benchmark -1.36% -3.95% -0.74% -2.88% -3.65% -0.05% -0.39% -5.29%
Alpha vs. Benchmark -0.01% -0.03% -0.12% -0.13% -0.13% -0.14% -0.00% -0.06%
Sharpe Ratio - - - - - - - -
Information Ratio - - - - - - - -

Rendimenti Annuali

Anno Fondo Categoria Benchmark
2024 2.57% 3.65% 2.71%
2023 1.41% 1.45% 1.55%
2022 -13.49% -9.32% -13.37%
2021 -0.07% 1.09% 0.07%
2020 0.99% -1.37% 1.13%
2019 7.47% 9.41% 7.62%
2018 3.98% 1.77% 4.12%
2017 -6.00% -5.16% -5.88%
2016 4.84% 4.03% 4.98%
2015 8.18% 5.00% 8.33%

Fondo vs Categoria

Performance Attesa

Rendimenti Attesi

Rendimento Atteso

CAPM

2.98%

Rendimento Atteso

MULTIFATTORIALE

3.48%

Fondo vs Categoria

Periodo di Detenzione

Orizzonte di Investimento

Rischio

La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.

KRM

3Y Vol

6.45%

10Y Vol

5.68%

Tracking Error S.I.

0.00%

Max Drawdown S.I.

-21.18%

VaR Mensile 95%

-2.46%

Volatilità

Volatilità di Breve Periodo

La volatilità attualmente è del 4.16%

La volatilità normalmente si attesta tra il 4.41% e il 6.56%

La volatilità ha toccato un picco del 12.36%

Volatilità Parametrica

Sintesi Volatilità

3 Yr 5 Yr 10 Yr
Fondo 6.45% 5.83% 5.68%
Categoria 5.69% 5.03% 4.98%
T.E. vs Categoria 1.81% 1.85% 2.34%
Benchmark 6.45% 5.83% 5.68%
T.E. vs Benchmark 0.00% 0.00% 0.00%

Volatilità Attesa

Drawdown

Analisi Drawdown

Il periodo di drawdown più lungo è durato 1881 giorni ed è stato tra maggio 2020 e luglio 2025. Ha raggiunto un minimo di -21.2%.

Il periodo di drawdown più profondo è durato 1881 giorni ed è stato tra maggio 2020 e luglio 2025. Ha raggiunto un minimo di -21.2%.

Curva di Drawdown

Recovery Period

Il Recovery Period medio è di 81 giorni

Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1881 giorni

Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 1881 giorni

VaR

VaR Storico Mensile

Fondo Categoria Benchmark
VaR 95% -2.46% -2.23% -2.46%
VaR 99% -3.40% -3.44% -3.40%
CVaR 95% -3.15% -3.08% -3.15%
CVaR 99% -3.73% -3.72% -3.73%

Distribuzione Rendimenti e VaR

VaR Storico Annuale

Fondo Categoria Benchmark
VaR 95% -8.51% -7.72% -8.51%
VaR 99% -11.77% -11.93% -11.77%
CVaR 95% -10.91% -10.66% -10.91%
CVaR 99% -12.91% -12.87% -12.91%

Analisi VaR Parametrico

Il VaR mensile 95% attualmente è del -1.97%

Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -2.09% e il -3.11%

Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -5.85%

VaR Parametrico Puntuale

Analisi Fattoriale

La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.

La regressione ha un R quadro del 41.44%

Significatività Statistica

Market

Il coefficiente MKT non è statisticamente significativo

Size

Il coefficiente SMB è statisticamente significativo

Value

Il coefficiente HML è statisticamente significativo

Profitability

Il coefficiente RMW è statisticamente significativo

Aggressivness

Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo

Momentum

Il coefficiente WML non è statisticamente significativo

Coefficienti Fattori di Rischio

MOMENTUM

Azioni in crescita

CONSERVATIVENESS

Azioni conservative

SIZE

Azioni di aziende piccole

PROFITABILITY

Azioni profittevoli

VALUE

Azioni relativamente poco costose

MARKET

Mercato Azionario globale

Distribuzioni

La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.

Generale

Strategia di distribuzione:

Accumulazione

Distribution Yield

Atteso

-

Distribuzioni

Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.

Caratteristiche Generali

La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.

Caratteristiche Generali

Investimento Minimo:

-

Data di Lancio:

2013-08-14

Società di Gestione:

DWS INVESTMENT

Valuta del Fondo:

EUR

Categoria DH™:

Obbligazionari Governativi Globali

Tipologia di Strumento:

ETF

Costi Correnti:

0.2%

AUM (Milioni di €):

4

Elementi Identificativi

Paese:

-

Settore:

-

Strategia:

-

Asset Class:

Obbligazioni

Sub Asset Class:

Obbligazioni Governative

Regione:

Global

Mercato:

-

Policy:

-

Disclaimer Generali

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Le performance passate non sono indicative delle performance future

Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti

Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%

Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%

I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%

I rendimenti sono aggiornati al 2025-07-05, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27