Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D
LU0839027447
NAV
3986.81 JPY
Società di Gestione
DWS INVESTMENT
Categoria Deltahedge
Azionari Giappone
Descrizione Strumento
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D è un fondo emesso da DWS Investment S.A. con l'obiettivo di replicare l'andamento del Nikkei 225 Net Total Return Index, che rappresenta le 225 principali società blue chip giapponesi quotate nella Borsa di Tokyo. La strategia di investimento prevede una replica diretta e fisica dell'indice di riferimento, con una gestione passiva. Il fondo è domiciliato in Lussemburgo e la valuta della classe di azioni è il JPY. I rischi chiave di questo strumento sono legati alle fluttuazioni del mercato azionario giapponese, che possono essere influenzate da fattori economici, politici e naturali specifici del paese. Inoltre, il valore dell'investimento può variare, comportando potenziali perdite fino al totale del capitale investito. La commissione annuale massima applicabile è dello 0,09% e i proventi sono distribuiti.
Radar
Quality
1.8/5
Performance YTD
-4.75%
Rendimento Atteso
6.01%
Volatilità
14.77%
AUM (Milioni di €)
4
Costi di Gestione
0.11%
Esposizione
Geografica
Giappone
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-4.75%
5Y CAGR
5.81%
CAGR S.I.
9.36%
Alpha S.I.
-0.08%
Sharpe Ratio S.I.
0.66
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0.00% | -0.45% | 3.00% | 9.67% | 5.81% | 6.43% | -0.34% | -4.75% |
| Categoria | -1.46% | -2.18% | 6.24% | 10.31% | 5.80% | 5.23% | -2.28% | -1.32% |
| Alpha vs. Categoria | 1.46% | 1.73% | -3.24% | -0.64% | 0.01% | 1.20% | 1.94% | -3.43% |
| Benchmark | 0.00% | -0.43% | 3.08% | 9.75% | 5.89% | 6.51% | -0.34% | -4.72% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.01% | -0.02% | -0.08% | -0.08% | -0.08% | -0.08% | -0.00% | -0.03% |
| Sharpe Ratio | - | - | - | 0.28 | 0.43 | 0.44 | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15.16% | 13.34% | 15.25% |
| 2023 | 18.96% | 12.85% | 19.05% |
| 2022 | -14.91% | -14.04% | -14.85% |
| 2021 | 2.55% | 8.45% | 2.63% |
| 2020 | 13.83% | 9.19% | 13.92% |
| 2019 | 23.66% | 23.08% | 23.75% |
| 2018 | -3.63% | -11.58% | -3.56% |
| 2017 | 9.94% | 12.12% | 10.02% |
| 2016 | 8.45% | 5.29% | 8.53% |
| 2015 | 22.83% | 23.16% | 22.92% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
6.01%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
10.46%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
15.52%
10Y Vol
14.77%
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-30.40%
VaR Mensile 95%
-7.56%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 20.65%
La volatilità normalmente si attesta tra il 14.75% e il 21.46%
La volatilità ha toccato un picco del 70.48%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 15.52% | 14.96% | 14.77% |
| Categoria | 12.14% | 12.40% | 12.92% |
| T.E. vs Categoria | 6.17% | 5.97% | 5.24% |
| Benchmark | 15.52% | 14.96% | 14.77% |
| T.E. vs Benchmark | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 862 giorni ed è stato tra settembre 2021 e gennaio 2024. Ha raggiunto un minimo di -22.6%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 266 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e novembre 2020. Ha raggiunto un minimo di -30.4%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 45 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 862 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 266 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -7.56% | -6.60% | -7.56% |
| VaR 99% | -9.22% | -8.74% | -9.22% |
| CVaR 95% | -8.89% | -8.11% | -8.89% |
| CVaR 99% | -10.03% | -9.56% | -10.03% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -26.18% | -22.88% | -26.19% |
| VaR 99% | -31.95% | -30.27% | -31.95% |
| CVaR 95% | -30.80% | -28.10% | -30.80% |
| CVaR 99% | -34.74% | -33.10% | -34.74% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -9.78%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -6.98% e il -10.16%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -33.37%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 65.22%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Semestrale
Distribution Yield
Atteso
1.45%
Distribuzioni
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2013-01-25
Società di Gestione:
DWS INVESTMENT
Valuta del Fondo:
JPY
Categoria DH™:
Azionari Giappone
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.11%
AUM (Milioni di €):
4
Elementi Identificativi
Paese:
Giappone
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Asia Pacific
Mercato:
Mercati Sviluppati
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-06-24, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27