BNP Paribas Health Care Innovators Clas EUR
LU0823416762
NAV
1657.68 EUR
Società di Gestione
BNP Paribas AM Lux
Categoria Deltahedge
Azionari Globali Pharma
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
MSCI World Health Care (IE00BM67HK77)
Descrizione Strumento
BNP Paribas Health Care Innovators Clas EUR è un fondo della BNP Paribas Funds, nella share class Classic Accumulation, emesso da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg. L'obiettivo del fondo è incrementare il valore degli attivi nel medio termine investendo in azioni di aziende globali che sviluppano o beneficiano di tecnologie innovative nel settore sanitario, come la sequenziazione genetica e la miniaturizzazione. La strategia di investimento è attiva e non vincolata al benchmark, che è l'indice MSCI World Health Care 10/40 (NR), utilizzato solo per il confronto delle performance. Il fondo adotta una politica di accumulazione dei rendimenti e consente il riscatto giornaliero. I rischi chiave di questo strumento includono la volatilità del mercato azionario e il rischio operativo, che potrebbe causare disagi come ritardi nei pagamenti. Non offre protezione contro le performance di mercato future, quindi gli investitori potrebbero subire perdite parziali o totali del capitale investito.
Radar
Quality
2.5/5
Performance YTD
-6.33%
Rendimento Atteso
3.42%
Volatilità
14.60%
AUM (Milioni di €)
1,238
Costi di Gestione
1.98%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Pharmaceutical
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-6.33%
5Y CAGR
4.51%
CAGR S.I.
9.73%
Alpha S.I.
-2.27%
Sharpe Ratio S.I.
0.70
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4.23% | -6.33% | 0.38% | 3.66% | 4.51% | 7.35% | -4.23% | -6.33% |
| Categoria | -5.57% | -5.81% | -1.48% | 1.45% | 1.41% | 6.50% | 0.58% | -5.81% |
| Alpha vs. Categoria | 1.34% | -0.52% | 1.86% | 2.21% | 3.10% | 0.85% | -4.81% | -0.52% |
| Benchmark | -6.37% | -3.33% | -2.60% | 3.08% | 5.55% | 8.12% | -6.37% | -3.33% |
| Alpha vs. Benchmark | 2.14% | -3.01% | 2.98% | 0.58% | -1.04% | -0.77% | 2.14% | -3.01% |
| Sharpe Ratio | - | - | - | - | 0.27 | 0.25 | - | - |
| Information Ratio | - | 2.51 | - | 0.08 | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11.04% | 6.44% | 7.18% |
| 2024 | 0.30% | 2.10% | -0.32% |
| 2023 | 1.09% | -8.91% | 1.22% |
| 2022 | 18.83% | 19.20% | 28.77% |
| 2021 | 9.48% | 11.82% | 3.92% |
| 2020 | 25.54% | 25.11% | 25.35% |
| 2019 | 5.24% | 6.87% | 7.64% |
| 2018 | -1.22% | 5.20% | 5.10% |
| 2017 | -8.75% | -6.94% | -3.94% |
| 2016 | 15.07% | 17.05% | 18.04% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
3.42%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
7.08%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
12.79%
10Y Vol
14.60%
Tracking Error S.I.
5.15%
Max Drawdown S.I.
-32.66%
VaR Mensile 95%
-6.61%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 17.58%
La volatilità normalmente si attesta tra il 11.79% e il 18.01%
La volatilità ha toccato un picco del 61.01%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 12.79% | 13.12% | 14.60% |
| Categoria | 11.85% | 12.51% | 13.70% |
| T.E. vs Categoria | 4.29% | 4.26% | 4.38% |
| Benchmark | 12.01% | 12.35% | 13.00% |
| T.E. vs Benchmark | 4.73% | 5.05% | 5.55% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1586 giorni ed è stato tra luglio 2015 e novembre 2019. Ha raggiunto un minimo di -32.7%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 1586 giorni ed è stato tra luglio 2015 e novembre 2019. Ha raggiunto un minimo di -32.7%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 41 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1586 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 1586 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -6.61% | -6.43% | -6.50% |
| VaR 99% | -10.25% | -10.15% | -8.53% |
| CVaR 95% | -9.31% | -8.51% | -7.76% |
| CVaR 99% | -12.26% | -10.41% | -9.33% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -22.91% | -22.27% | -22.52% |
| VaR 99% | -35.51% | -35.15% | -29.54% |
| CVaR 95% | -32.26% | -29.49% | -26.88% |
| CVaR 99% | -42.46% | -36.05% | -32.32% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -8.32%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -5.58% e il -8.53%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -28.88%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 60.82%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2013-05-17
Società di Gestione:
BNP Paribas AM Lux
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Azionari Globali Pharma
Benchmark DH™:
MSCI World Health Care (IE00BM67HK77)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
1.98%
AUM (Milioni di €):
1,238
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
Pharmaceutical
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
Le informazioni presenti su questo sito potrebbero non essere aggiornate o accurate. Pertanto, esse non devono essere interpretate come consigli o raccomandazioni di investimento. Deltahedge S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall'utilizzo di tali informazioni.
Si invita l'utente a leggere attentamente i termini e le condizioni di utilizzo del sito prima di procedere con qualsiasi operazione. L'accesso al sito implica l'accettazione di tali termini e condizioni.
Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2026-04-02, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27