CT (Lux) Global Focus AU EUR
LU0757431068
NAV
144.51 EUR
Società di Gestione
Threadneedle Management Lux SA
Categoria Deltahedge
Azionari Globali Growth
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
MSCI ACWI IMI (IE00B3YLTY66)
Descrizione Strumento
CT (Lux) Global Focus, nella share class AU Accumulation EUR, è un fondo emesso da Threadneedle Management Luxembourg S.A., parte del gruppo Columbia Threadneedle Investments. L'obiettivo del fondo è incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine, investendo almeno due terzi del patrimonio in azioni di società globali, sia in mercati sviluppati che emergenti. La strategia di investimento "focus" implica un portafoglio ridotto rispetto ad altri fondi. Il fondo è gestito attivamente in riferimento all'indice MSCI ACWI, che funge da benchmark per valutare la performance. La gestione è attiva, con la possibilità di discostarsi significativamente dall'indice di riferimento. La politica di accumulazione prevede che il reddito generato venga reinvestito nel fondo. I rischi chiave di questo strumento includono il rischio valutario, di concentrazione del portafoglio, legato ai derivati, e ai criteri di investimento ESG. Gli investitori devono essere consapevoli che il capitale non è garantito e potrebbero perdere fino al 100% dell'importo investito.
Radar
Quality
4.0/5
Performance YTD
15.15%
Rendimento Atteso
5.45%
Volatilità
14.44%
AUM (Milioni di €)
581
Costi di Gestione
1.7%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Diversificato
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
15.15%
5Y CAGR
10.66%
CAGR S.I.
13.52%
Alpha S.I.
2.26%
Sharpe Ratio S.I.
0.99
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5.15% | 13.31% | 21.95% | 16.86% | 10.66% | 13.60% | 1.14% | 15.15% |
| Categoria | 2.19% | 7.89% | 11.73% | 11.35% | 6.86% | 10.66% | -1.64% | 4.83% |
| Alpha vs. Categoria | 2.96% | 5.42% | 10.23% | 5.51% | 3.80% | 2.93% | 2.78% | 10.32% |
| Benchmark | 1.39% | 8.08% | 24.69% | 16.67% | 11.30% | 11.91% | -1.82% | 11.40% |
| Alpha vs. Benchmark | 3.76% | 5.23% | -2.73% | 0.19% | -0.64% | 1.69% | 2.96% | 3.75% |
| Sharpe Ratio | - | 6.43 | 0.50 | 0.60 | 0.71 | 0.80 | - | - |
| Information Ratio | - | 1.65 | 0.36 | 0.14 | - | 0.35 | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2025 | 29.51% | 21.49% | 23.65% |
| 2024 | 19.64% | 20.42% | 16.91% |
| 2023 | -21.68% | -19.90% | -12.12% |
| 2022 | 31.78% | 24.09% | 28.06% |
| 2021 | 16.31% | 13.75% | 5.13% |
| 2020 | 36.35% | 31.40% | 28.26% |
| 2019 | 2.92% | -3.72% | -5.79% |
| 2018 | 14.64% | 12.03% | 8.24% |
| 2017 | 1.79% | 5.92% | 12.72% |
| 2016 | 12.78% | 13.06% | 9.63% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
5.45%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
9.59%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
14.44%
10Y Vol
14.44%
Tracking Error S.I.
5.60%
Max Drawdown S.I.
-29.52%
VaR Mensile 95%
-7.73%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 22.53%
La volatilità normalmente si attesta tra il 10.87% e il 17.53%
La volatilità ha toccato un picco del 73.71%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 14.44% | 15.41% | 14.44% |
| Categoria | 13.40% | 14.25% | 14.23% |
| T.E. vs Categoria | 3.30% | 3.71% | 4.04% |
| Benchmark | 12.90% | 13.18% | 13.93% |
| T.E. vs Benchmark | 4.98% | 5.90% | 5.98% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 814 giorni ed è stato tra novembre 2021 e febbraio 2024. Ha raggiunto un minimo di -26.2%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 189 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e agosto 2020. Ha raggiunto un minimo di -29.5%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 24 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 814 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 189 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -7.73% | -7.65% | -6.62% |
| VaR 99% | -9.93% | -9.48% | -10.13% |
| CVaR 95% | -9.19% | -8.89% | -9.28% |
| CVaR 99% | -10.30% | -10.79% | -13.38% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -26.76% | -26.49% | -22.92% |
| VaR 99% | -34.38% | -32.84% | -35.09% |
| CVaR 95% | -31.85% | -30.79% | -32.14% |
| CVaR 99% | -35.70% | -37.39% | -46.35% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -10.67%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -5.15% e il -8.30%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -34.90%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 93.31%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
2500
Data di Lancio:
1995-10-31
Società di Gestione:
Threadneedle Management Lux SA
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Azionari Globali Growth
Benchmark DH™:
MSCI ACWI IMI (IE00B3YLTY66)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
1.7%
AUM (Milioni di €):
581
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
Growth
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2026-06-14, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27