MSIF Global Opportunity A $
LU0552385295
NAV
163.95 USD
Società di Gestione
MSIM Fund Management (Ireland)
Categoria Deltahedge
Azionari Globali Growth
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
MSCI ACWI IMI (IE00B3YLTY66)
Descrizione Strumento
Global Opportunity Fund, un comparto di Morgan Stanley Investment Funds – A USD (LU0552385295), è un fondo gestito da MSIM Fund Management (Ireland) Limited, con l'obiettivo di ottenere una crescita a lungo termine dell'investimento. La strategia del fondo prevede di investire almeno il 70% in azioni di società globali, selezionando quelle con vantaggi competitivi sostenibili e attualmente sottovalutate, integrando fattori ESG nel processo decisionale. Il fondo segue una gestione attiva e misura la sua performance rispetto all'indice MSCI All Country World Net, senza replicarlo. La politica di accumulazione prevede il reinvestimento del reddito generato. I rischi chiave di questo strumento includono il rischio di cambio, credito, controparte, sostenibilità, liquidità, e l'esposizione ai mercati emergenti e alle azioni cinesi di classe A. L'investimento non è protetto da eventuali perdite di mercato, e gli investitori potrebbero perdere parte o tutto il capitale investito.
Radar
Quality
4.2/5
Performance YTD
0.77%
Rendimento Atteso
6.26%
Volatilità
18.66%
AUM (Milioni di €)
5,617
Costi di Gestione
1.84%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Diversificato
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
0.77%
5Y CAGR
9.41%
CAGR S.I.
15.09%
Alpha S.I.
4.35%
Sharpe Ratio S.I.
0.89
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0.02% | 1.48% | 18.20% | 22.38% | 9.41% | 13.18% | -0.39% | 0.77% |
| Categoria | 0.59% | -1.37% | 0.04% | 10.44% | 9.76% | 8.60% | 0.22% | -5.20% |
| Alpha vs. Categoria | -0.60% | 2.85% | 18.16% | 11.94% | -0.35% | 4.58% | -0.61% | 5.97% |
| Benchmark | 1.27% | -2.15% | 3.73% | 11.05% | 12.11% | 8.69% | -0.23% | -4.33% |
| Alpha vs. Benchmark | -1.29% | 3.64% | 14.48% | 11.33% | -2.70% | 4.49% | -0.16% | 5.10% |
| Sharpe Ratio | - | - | 0.43 | 0.55 | 0.51 | 0.71 | - | - |
| Information Ratio | - | - | 0.58 | 0.58 | - | 0.43 | - | 0.43 |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33.89% | 20.45% | 23.65% |
| 2023 | 45.07% | 19.49% | 16.91% |
| 2022 | -38.69% | -19.89% | -12.12% |
| 2021 | 7.53% | 24.45% | 28.06% |
| 2020 | 41.29% | 14.51% | 5.13% |
| 2019 | 37.30% | 31.24% | 28.26% |
| 2018 | -2.69% | -3.79% | -5.79% |
| 2017 | 29.67% | 12.34% | 8.24% |
| 2016 | 2.99% | 5.38% | 12.72% |
| 2015 | 32.13% | 13.06% | 9.63% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
6.26%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
11.67%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
22.78%
10Y Vol
18.66%
Tracking Error S.I.
10.42%
Max Drawdown S.I.
-44.37%
VaR Mensile 95%
-9.11%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 21.00%
La volatilità normalmente si attesta tra il 13.74% e il 21.57%
La volatilità ha toccato un picco del 55.92%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 22.78% | 20.88% | 18.66% |
| Categoria | 15.16% | 14.03% | 14.16% |
| T.E. vs Categoria | 10.64% | 10.43% | 8.60% |
| Benchmark | 14.06% | 12.96% | 13.88% |
| T.E. vs Benchmark | 12.88% | 12.88% | 10.99% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1052 giorni ed è stato tra novembre 2021 e ottobre 2024. Ha raggiunto un minimo di -44.4%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 1052 giorni ed è stato tra novembre 2021 e ottobre 2024. Ha raggiunto un minimo di -44.4%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 28 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1052 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 1052 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -9.11% | -7.57% | -6.64% |
| VaR 99% | -12.03% | -9.38% | -10.15% |
| CVaR 95% | -11.05% | -8.99% | -9.56% |
| CVaR 99% | -13.38% | -10.74% | -13.33% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -31.56% | -26.21% | -23.01% |
| VaR 99% | -41.66% | -32.50% | -35.15% |
| CVaR 95% | -38.29% | -31.14% | -33.12% |
| CVaR 99% | -46.35% | -37.22% | -46.18% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -9.94%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -6.50% e il -10.21%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -26.47%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 78.52%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2010-11-30
Società di Gestione:
MSIM Fund Management (Ireland)
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Azionari Globali Growth
Benchmark DH™:
MSCI ACWI IMI (IE00B3YLTY66)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
1.84%
AUM (Milioni di €):
5,617
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
Growth
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-06-28, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27