Ninety One Global Franchise A Cap $
LU0426412945
NAV
91.91 USD
Società di Gestione
Ninety One Luxembourg S.A.
Categoria Deltahedge
Azionari Globali
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
MSCI ACWI IMI (IE00B3YLTY66)
Descrizione Strumento
Global Franchise Fund, nella sua share class Azioni ad accumulazione di Categoria A in Dollari statunitensi, è un fondo gestito da Ninety One Luxembourg S.A., parte del gruppo Ninety One. L'obiettivo del fondo è accrescere il valore dell'investimento con la possibilità di generare reddito nel lungo periodo, investendo principalmente in azioni di società di tutto il mondo, con un focus su quelle di alta qualità associate a marchi globali. La strategia di investimento è attiva, con il fondo che promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'Articolo 8 SFDR. L'indice di riferimento utilizzato per il confronto delle performance è l'MSCI AC World Net Return Index, ma il fondo non mira a replicarlo. La politica di accumulazione prevede che il reddito derivante dall'investimento si rifletta sul valore delle azioni. I rischi chiave di questo strumento sono legati alle fluttuazioni dei mercati finanziari, al rischio di cambio e alla possibilità di perdere parte o tutto l'investimento.
Radar
Quality
5.0/5
Performance YTD
-8.13%
Rendimento Atteso
4.67%
Volatilità
12.74%
AUM (Milioni di €)
1,085
Costi di Gestione
1.9%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Diversificato
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-8.13%
5Y CAGR
5.12%
CAGR S.I.
10.49%
Alpha S.I.
-0.20%
Sharpe Ratio S.I.
0.86
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4.87% | -8.13% | -2.81% | 5.87% | 5.12% | 7.79% | -4.87% | -8.13% |
| Categoria | -5.30% | -1.29% | 9.82% | 10.21% | 5.96% | 8.74% | 1.20% | -1.29% |
| Alpha vs. Categoria | 0.42% | -6.84% | -12.63% | -4.34% | -0.84% | -0.95% | -6.07% | -6.84% |
| Benchmark | -5.32% | -1.35% | 12.93% | 13.68% | 9.44% | 10.88% | -5.32% | -1.35% |
| Alpha vs. Benchmark | 0.45% | -6.78% | -15.73% | -7.80% | -4.32% | -3.09% | 0.45% | -6.78% |
| Sharpe Ratio | - | 1.86 | 0.24 | 0.27 | 0.56 | 0.64 | - | - |
| Information Ratio | - | 0.59 | - | 0.16 | - | 0.08 | - | 1.59 |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13.51% | 16.20% | 23.65% |
| 2024 | 14.19% | 13.93% | 16.91% |
| 2023 | -14.07% | -15.35% | -12.12% |
| 2022 | 26.80% | 22.24% | 28.06% |
| 2021 | 5.75% | 9.04% | 5.13% |
| 2020 | 29.34% | 27.50% | 28.26% |
| 2019 | 0.33% | -8.20% | -5.79% |
| 2018 | 8.74% | 10.06% | 8.24% |
| 2017 | 2.92% | 8.12% | 12.72% |
| 2016 | 20.55% | 6.45% | 9.63% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
4.67%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
6.66%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
12.25%
10Y Vol
12.74%
Tracking Error S.I.
4.90%
Max Drawdown S.I.
-28.54%
VaR Mensile 95%
-5.90%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 15.66%
La volatilità normalmente si attesta tra il 10.16% e il 16.05%
La volatilità ha toccato un picco del 69.68%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 12.25% | 13.33% | 12.74% |
| Categoria | 11.89% | 12.58% | 13.44% |
| T.E. vs Categoria | 5.41% | 5.48% | 4.76% |
| Benchmark | 12.90% | 13.18% | 13.93% |
| T.E. vs Benchmark | 5.97% | 6.00% | 5.16% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 799 giorni ed è stato tra novembre 2021 e gennaio 2024. Ha raggiunto un minimo di -18.5%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 390 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e marzo 2021. Ha raggiunto un minimo di -28.5%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 28 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 799 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 390 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -5.90% | -6.57% | -6.62% |
| VaR 99% | -8.41% | -8.88% | -10.13% |
| CVaR 95% | -7.63% | -8.67% | -9.28% |
| CVaR 99% | -8.99% | -11.84% | -13.38% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -20.43% | -22.75% | -22.92% |
| VaR 99% | -29.14% | -30.77% | -35.09% |
| CVaR 95% | -26.45% | -30.03% | -32.14% |
| CVaR 99% | -31.14% | -41.01% | -46.35% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -7.41%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -4.81% e il -7.60%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -32.99%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 87.11%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
3000
Data di Lancio:
2009-07-04
Società di Gestione:
Ninety One Luxembourg S.A.
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Azionari Globali
Benchmark DH™:
MSCI ACWI IMI (IE00B3YLTY66)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
1.9%
AUM (Milioni di €):
1,085
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2026-04-02, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27