Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C
LU0397221945
NAV
308.89 EUR
Società di Gestione
DWS INVESTMENT
Categoria Deltahedge
Diversificati Moderati
Descrizione Strumento
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C è un fondo emesso da DWS, progettato per offrire un'esposizione diversificata a un portafoglio multi-asset composto da ETF azionari e a reddito fisso. La strategia di investimento si basa sulla replica diretta (fisica) degli asset sottostanti, con l'obiettivo di fornire un rendimento in linea con le performance dei mercati azionari e obbligazionari globali. Questo ETF non ha un benchmark specifico, ma mira a replicare l'andamento complessivo di un portafoglio diversificato. La gestione del fondo è di tipo passivo, cercando di replicare fedelmente la composizione del portafoglio sottostante. I rischi chiave di questo strumento includono la possibilità di variazioni nel valore dell'investimento, influenzato da fattori economici, di mercato, settoriali e politici. Inoltre, le obbligazioni nel portafoglio sono soggette a rischi di credito e di tasso di interesse, che possono influire negativamente sul valore dell'investimento in caso di insolvenza dell'emittente o di variazioni nei tassi di interesse.
Radar
Quality
4.2/5
Performance YTD
2.57%
Rendimento Atteso
4.84%
Volatilità
9.70%
AUM (Milioni di €)
616
Costi di Gestione
0.71%
Esposizione
Geografica
-
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
2.57%
5Y CAGR
6.89%
CAGR S.I.
5.83%
Alpha S.I.
-0.49%
Sharpe Ratio S.I.
0.65
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2.42% | 6.35% | 6.15% | 5.55% | 6.89% | 4.84% | 2.42% | 2.57% |
| Categoria | 1.48% | 4.28% | 3.28% | 3.55% | 4.69% | 3.01% | -0.68% | -0.01% |
| Alpha vs. Categoria | 0.94% | 2.06% | 2.87% | 2.00% | 2.20% | 1.83% | 3.10% | 2.58% |
| Benchmark | 2.46% | 6.48% | 6.62% | 6.05% | 7.39% | 5.33% | 2.46% | 2.83% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.05% | -0.13% | -0.47% | -0.50% | -0.50% | -0.49% | -0.05% | -0.27% |
| Sharpe Ratio | - | - | 0.19 | 0.11 | 0.59 | 0.40 | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11.41% | 9.84% | 11.92% |
| 2023 | 10.78% | 7.81% | 11.32% |
| 2022 | -13.65% | -11.81% | -13.25% |
| 2021 | 14.47% | 12.01% | 15.02% |
| 2020 | 4.20% | 1.76% | 4.71% |
| 2019 | 18.92% | 15.43% | 19.46% |
| 2018 | -6.98% | -5.95% | -6.54% |
| 2017 | 7.08% | 3.13% | 7.57% |
| 2016 | 6.80% | 4.82% | 7.30% |
| 2015 | 3.32% | 4.96% | 3.79% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
4.84%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
6.13%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
9.58%
10Y Vol
9.70%
Tracking Error S.I.
0.01%
Max Drawdown S.I.
-24.22%
VaR Mensile 95%
-4.43%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 5.44%
La volatilità normalmente si attesta tra il 5.63% e il 9.00%
La volatilità ha toccato un picco del 46.08%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 9.58% | 8.98% | 9.70% |
| Categoria | 7.81% | 7.42% | 8.00% |
| T.E. vs Categoria | 2.31% | 2.49% | 3.15% |
| Benchmark | 9.59% | 8.99% | 9.70% |
| T.E. vs Benchmark | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 944 giorni ed è stato tra novembre 2021 e giugno 2024. Ha raggiunto un minimo di -16.4%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 300 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e dicembre 2020. Ha raggiunto un minimo di -24.2%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 31 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 944 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 300 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -4.43% | -3.86% | -4.43% |
| VaR 99% | -7.40% | -5.37% | -7.40% |
| CVaR 95% | -6.62% | -5.38% | -6.62% |
| CVaR 99% | -10.26% | -7.94% | -10.27% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -15.35% | -13.37% | -15.36% |
| VaR 99% | -25.64% | -18.61% | -25.64% |
| CVaR 95% | -22.93% | -18.62% | -22.94% |
| CVaR 99% | -35.56% | -27.51% | -35.56% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -2.58%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -2.66% e il -4.26%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -21.81%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 87.48%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2008-11-27
Società di Gestione:
DWS INVESTMENT
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Diversificati Moderati
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.71%
AUM (Milioni di €):
616
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
Moderati
Asset Class:
Multi Asset
Sub Asset Class:
-
Regione:
-
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-08-02, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27