Vontobel Global Environmental Change B EUR
LU0384405600
NAV
653.68 EUR
Società di Gestione
Vontobel Asset Mgmt S.A.
Categoria Deltahedge
Azionari ESG
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
MSCI ACWI Select ESG Screened (IE00BGHQ0G80)
Descrizione Strumento
Vontobel Global Environmental Change, classe B in EUR, è un comparto del Vontobel Fund emesso da Vontobel Asset Management S.A. Il fondo mira a incrementare il valore in EUR nel lungo termine, perseguendo un investimento sostenibile ai sensi dell'articolo 9 dell'SFDR. La strategia di investimento si concentra su emittenti globali i cui prodotti e servizi contribuiscono a sei pilastri d'impatto ambientale, come energia pulita e trasporti poco inquinanti. Il fondo è gestito attivamente e non ha un benchmark di riferimento, permettendo al gestore massima discrezionalità. La politica di distribuzione prevede l'accumulazione del reddito. I rischi chiave di questo strumento includono il rischio di cambio, i rischi di liquidità, operativi e legali. Inoltre, il fondo non offre protezione contro l'andamento futuro dei mercati, il che potrebbe comportare la perdita totale o parziale del capitale investito.
Radar
Quality
3.5/5
Performance YTD
8.13%
Rendimento Atteso
5.58%
Volatilità
16.40%
AUM (Milioni di €)
524
Costi di Gestione
1.97%
Esposizione
Geografica
-
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
8.13%
5Y CAGR
5.95%
CAGR S.I.
10.77%
Alpha S.I.
-1.54%
Sharpe Ratio S.I.
0.74
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2.61% | 8.13% | 21.22% | 9.04% | 5.95% | 10.01% | 1.85% | 8.13% |
| Categoria | -4.27% | 2.31% | 12.77% | 4.93% | 2.50% | 8.02% | 1.51% | 2.93% |
| Alpha vs. Categoria | 1.66% | 5.82% | 8.44% | 4.11% | 3.45% | 1.99% | 0.34% | 5.21% |
| Benchmark | -4.11% | -1.39% | 12.87% | 14.64% | 9.63% | 11.11% | 1.04% | -1.39% |
| Alpha vs. Benchmark | 1.50% | 9.52% | 8.34% | -5.59% | -3.68% | -1.10% | 0.81% | 9.52% |
| Sharpe Ratio | - | 6.72 | - | 0.20 | 0.55 | 0.54 | - | 0.09 |
| Information Ratio | - | 1.19 | - | - | - | - | - | 0.44 |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11.01% | 7.59% | 26.02% |
| 2024 | 12.93% | 4.77% | 18.91% |
| 2023 | -19.78% | -16.98% | -14.26% |
| 2022 | 25.95% | 21.73% | 27.85% |
| 2021 | 26.94% | 26.76% | 6.33% |
| 2020 | 35.54% | 31.10% | 28.81% |
| 2019 | -15.69% | -13.16% | -4.89% |
| 2018 | 11.52% | 11.75% | 8.76% |
| 2017 | 6.43% | 4.68% | 10.82% |
| 2016 | 14.02% | 6.57% | 7.74% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
5.58%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
8.95%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
16.68%
10Y Vol
16.40%
Tracking Error S.I.
-
Max Drawdown S.I.
-32.96%
VaR Mensile 95%
-7.95%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 16.03%
La volatilità normalmente si attesta tra il 11.03% e il 16.69%
La volatilità ha toccato un picco del 66.23%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 16.68% | 17.33% | 16.40% |
| Categoria | 13.86% | 15.55% | 15.40% |
| T.E. vs Categoria | 4.88% | 4.38% | 4.15% |
| Benchmark | 12.81% | 13.21% | 13.68% |
| T.E. vs Benchmark | 7.90% | 7.99% | 6.77% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 909 giorni ed è stato tra novembre 2021 e maggio 2024. Ha raggiunto un minimo di -25.3%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 186 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e agosto 2020. Ha raggiunto un minimo di -33.0%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 32 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 909 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 186 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -7.95% | -7.66% | -7.18% |
| VaR 99% | -10.67% | -9.95% | -9.18% |
| CVaR 95% | -9.61% | -9.54% | -9.43% |
| CVaR 99% | -13.16% | -12.85% | -11.76% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -27.54% | -26.54% | -24.88% |
| VaR 99% | -36.95% | -34.48% | -31.80% |
| CVaR 95% | -33.28% | -33.03% | -32.66% |
| CVaR 99% | -45.57% | -44.52% | -40.74% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -7.59%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -5.22% e il -7.90%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -31.35%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 87.15%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2008-11-17
Società di Gestione:
Vontobel Asset Mgmt S.A.
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Azionari ESG
Benchmark DH™:
MSCI ACWI Select ESG Screened (IE00BGHQ0G80)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
1.97%
AUM (Milioni di €):
524
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
ESG
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
-
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2026-04-04, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27