Nordea 1 Global Climate and Environment BP Cap EUR
LU0348926287
NAV
35.67 EUR
Società di Gestione
Nordea Invs. Funds S.A.
Categoria Deltahedge
Azionari ESG
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
MSCI ACWI Select ESG Screened (IE00BGHQ0G80)
Descrizione Strumento
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund (BP Cap EUR) è un fondo emesso da Nordea Investment Funds S.A. che mira a ottenere una crescita del capitale a lungo termine attraverso un portafoglio diversificato di investimenti azionari o correlati ad azioni in aziende che traggono beneficio dalle sfide ambientali, come il cambiamento climatico. La strategia di investimento prevede un investimento globale, con almeno due terzi degli attivi totali in azioni e strumenti simili. Il fondo è gestito attivamente e utilizza l'indice MSCI World Index (Net Return) come benchmark per il confronto delle performance. La gestione è attiva e la politica di accumulazione prevede il reinvestimento dei proventi. I rischi chiave di questo strumento includono la volatilità dei mercati azionari globali, il rischio di cambio e l'esposizione a settori specifici legati alle tematiche ambientali, che possono influenzare la performance del fondo.
Radar
Quality
4.5/5
Performance YTD
4.38%
Rendimento Atteso
5.25%
Volatilità
16.03%
AUM (Milioni di €)
2,728
Costi di Gestione
1.8%
Esposizione
Geografica
-
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
4.38%
5Y CAGR
5.18%
CAGR S.I.
11.53%
Alpha S.I.
-0.74%
Sharpe Ratio S.I.
0.78
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3.20% | 3.59% | 11.81% | 6.55% | 5.18% | 11.29% | 1.56% | 4.38% |
| Categoria | -4.27% | 2.31% | 12.77% | 4.93% | 2.50% | 8.02% | 1.51% | 2.93% |
| Alpha vs. Categoria | 1.07% | 1.28% | -0.97% | 1.61% | 2.68% | 3.27% | 0.05% | 1.45% |
| Benchmark | -4.11% | -1.39% | 12.87% | 14.64% | 9.63% | 11.11% | 1.04% | -1.39% |
| Alpha vs. Benchmark | 0.91% | 4.98% | -1.07% | -8.09% | -4.45% | 0.18% | 0.52% | 5.77% |
| Sharpe Ratio | - | 2.80 | 0.13 | 0.11 | 0.61 | 0.64 | - | 0.05 |
| Information Ratio | - | 0.24 | - | - | - | 0.11 | - | 0.15 |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12.77% | 7.59% | 26.02% |
| 2024 | 6.44% | 4.77% | 18.91% |
| 2023 | -15.42% | -16.98% | -14.26% |
| 2022 | 33.56% | 21.73% | 27.85% |
| 2021 | 19.79% | 26.76% | 6.33% |
| 2020 | 38.06% | 31.10% | 28.81% |
| 2019 | -13.33% | -13.16% | -4.89% |
| 2018 | 15.38% | 11.75% | 8.76% |
| 2017 | 16.36% | 4.68% | 10.82% |
| 2016 | 11.44% | 6.57% | 7.74% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
5.25%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
10.03%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
13.86%
10Y Vol
16.03%
Tracking Error S.I.
-
Max Drawdown S.I.
-32.64%
VaR Mensile 95%
-7.44%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 16.32%
La volatilità normalmente si attesta tra il 11.63% e il 17.75%
La volatilità ha toccato un picco del 52.96%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 13.86% | 15.38% | 16.03% |
| Categoria | 13.86% | 15.55% | 15.40% |
| T.E. vs Categoria | 4.94% | 5.41% | 5.14% |
| Benchmark | 12.81% | 13.21% | 13.68% |
| T.E. vs Benchmark | 6.39% | 6.87% | 6.50% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1084 giorni ed è stato tra novembre 2021 e novembre 2024. Ha raggiunto un minimo di -21.4%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 195 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e settembre 2020. Ha raggiunto un minimo di -32.6%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 32 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1084 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 195 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -7.44% | -7.66% | -7.18% |
| VaR 99% | -11.04% | -9.95% | -9.18% |
| CVaR 95% | -10.06% | -9.54% | -9.43% |
| CVaR 99% | -12.58% | -12.85% | -11.76% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -25.78% | -26.54% | -24.88% |
| VaR 99% | -38.24% | -34.48% | -31.80% |
| CVaR 95% | -34.86% | -33.03% | -32.66% |
| CVaR 99% | -43.57% | -44.52% | -40.74% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -7.73%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -5.50% e il -8.40%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -25.07%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 84.07%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2008-03-13
Società di Gestione:
Nordea Invs. Funds S.A.
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Azionari ESG
Benchmark DH™:
MSCI ACWI Select ESG Screened (IE00BGHQ0G80)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
1.8%
AUM (Milioni di €):
2,728
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
ESG
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
-
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2026-04-04, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27