Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
LU0290358497
NAV
146.03 EUR
Società di Gestione
DWS INVESTMENT
Categoria Deltahedge
Monetari EUR
Descrizione Strumento
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C, emesso da DWS Investment S.A., mira a replicare la performance dell'indice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index. Questo indice riflette il rendimento di un deposito che guadagna interessi al tasso Euro a breve termine (€STR), con un aggiustamento di 8,5 punti base. Il fondo utilizza una strategia di replica indiretta (sintetica) per seguire l'indice di riferimento. La gestione del fondo è di tipo passivo, cercando di replicare fedelmente l'andamento dell'indice sottostante. I rischi chiave di questo strumento includono la possibilità di variazioni nel valore dell'investimento, che può aumentare o diminuire, e l'esposizione ai movimenti di mercato di un singolo paese o regione, con potenziali impatti negativi da sviluppi politici o economici. Inoltre, il fondo è soggetto al rischio di controparte derivante da contratti derivati e alla volatilità dei tassi di interesse, influenzati da vari fattori economici e politici.
Radar
Quality
5.0/5
Performance YTD
0.82%
Rendimento Atteso
2.48%
Volatilità
0.47%
AUM (Milioni di €)
14,700
Costi di Gestione
0.1%
Esposizione
Geografica
-
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
0.82%
5Y CAGR
1.36%
CAGR S.I.
0.31%
Alpha S.I.
-0.07%
Sharpe Ratio S.I.
-
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0.21% | 0.64% | 3.34% | 2.68% | 1.36% | 0.44% | 0.15% | 0.82% |
| Categoria | -0.16% | 0.30% | 2.44% | 1.78% | 1.32% | 0.46% | -0.21% | 0.44% |
| Alpha vs. Categoria | 0.37% | 0.34% | 0.90% | 0.90% | 0.05% | -0.02% | 0.36% | 0.38% |
| Benchmark | 0.21% | 0.66% | 3.41% | 2.75% | 1.43% | 0.51% | 0.16% | 0.84% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.01% | -0.02% | -0.06% | -0.07% | -0.07% | -0.07% | -0.00% | -0.02% |
| Sharpe Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3.76% | 3.92% | 3.83% |
| 2023 | 3.30% | 1.89% | 3.37% |
| 2022 | -0.01% | 0.07% | 0.06% |
| 2021 | -0.59% | 0.67% | -0.52% |
| 2020 | -0.57% | -0.12% | -0.49% |
| 2019 | -0.50% | -0.18% | -0.43% |
| 2018 | -0.48% | -0.72% | -0.41% |
| 2017 | -0.52% | -0.30% | -0.45% |
| 2016 | -0.47% | -0.12% | -0.40% |
| 2015 | -0.23% | 0.05% | -0.16% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
2.48%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
2.58%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
0.48%
10Y Vol
0.47%
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-3.69%
VaR Mensile 95%
-0.08%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 0.21%
La volatilità normalmente si attesta tra il 0.02% e il 0.05%
La volatilità ha toccato un picco del 0.40%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 0.48% | 0.57% | 0.47% |
| Categoria | 0.78% | 0.73% | 0.58% |
| T.E. vs Categoria | 0.72% | 0.66% | 0.48% |
| Benchmark | 0.48% | 0.57% | 0.47% |
| T.E. vs Benchmark | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 3508 giorni ed è stato tra giugno 2014 e gennaio 2024. Ha raggiunto un minimo di -3.7%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 3508 giorni ed è stato tra giugno 2014 e gennaio 2024. Ha raggiunto un minimo di -3.7%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 1370 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 3508 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 3508 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -0.08% | -0.17% | -0.08% |
| VaR 99% | -0.08% | -0.31% | -0.08% |
| CVaR 95% | -0.08% | -0.27% | -0.08% |
| CVaR 99% | -0.08% | -0.41% | -0.08% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -0.26% | -0.60% | -0.26% |
| VaR 99% | -0.27% | -1.09% | -0.27% |
| CVaR 95% | -0.27% | -0.95% | -0.27% |
| CVaR 99% | -0.28% | -1.41% | -0.27% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -0.10%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -0.01% e il -0.02%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -0.19%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 4.32%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT non è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
75000
Data di Lancio:
2007-05-25
Società di Gestione:
DWS INVESTMENT
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Monetari EUR
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.1%
AUM (Milioni di €):
14,700
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
EUR
Asset Class:
Monetari
Sub Asset Class:
-
Regione:
-
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.573%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.00%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-04-28, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-01-12