BGF Japan Flexible Equity E2 Cap EUR Hdg
LU0277197835
NAV
21.53 EUR
Società di Gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Deltahedge
Azionari Giappone EUR Hedged
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
MSCI Japan EUR Hedged (IE00B42Z5J44)
Descrizione Strumento
BGF Japan Flexible Equity Fund, Class E2 Cap EUR Hdg, è un fondo emesso da BlackRock (Luxembourg) S.A. con l'obiettivo di massimizzare il rendimento attraverso la crescita del capitale e il reddito, investendo secondo i principi ESG. Questa classe di azioni è coperta dal rischio di cambio rispetto all'euro. La strategia prevede l'investimento di almeno il 70% degli attivi in titoli azionari di società giapponesi, selezionando quelle sottovalutate o con potenziale di crescita. Il fondo è gestito attivamente e utilizza l'indice MSCI Japan come riferimento per la costruzione del portafoglio e la gestione del rischio, senza essere vincolato ai suoi componenti. Le azioni di questa classe sono ad accumulazione, con l'intento di reinvestire i profitti per incrementare il valore del capitale nel tempo. I rischi chiave di questo strumento includono la volatilità dei titoli azionari, il rischio di cambio e l'assenza di protezione contro le performance di mercato future, il che potrebbe comportare la perdita totale o parziale dell'investimento.
Radar
Quality
2.0/5
Performance YTD
3.86%
Rendimento Atteso
3.02%
Volatilità
15.31%
AUM (Milioni di €)
34
Costi di Gestione
2.31%
Esposizione
Geografica
Giappone
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
3.86%
5Y CAGR
13.80%
CAGR S.I.
11.39%
Alpha S.I.
-0.22%
Sharpe Ratio S.I.
0.73
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -8.81% | 3.86% | 32.25% | 24.90% | 13.80% | 12.04% | 2.23% | 3.86% |
| Categoria | -7.01% | 6.03% | 38.35% | 23.48% | 13.74% | 11.91% | 3.05% | 6.12% |
| Alpha vs. Categoria | -1.80% | -2.17% | -6.10% | 1.42% | 0.06% | 0.13% | -0.82% | -2.26% |
| Benchmark | -6.19% | 8.28% | 41.39% | 27.31% | 16.77% | 12.93% | 5.14% | 8.28% |
| Alpha vs. Benchmark | -2.62% | -4.42% | -9.14% | -2.41% | -2.97% | -0.89% | -2.90% | -4.42% |
| Sharpe Ratio | - | 4.80 | 0.14 | 1.23 | 1.08 | 0.51 | - | 0.11 |
| Information Ratio | - | 0.56 | - | 0.05 | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27.73% | 19.20% | 24.17% |
| 2024 | 33.11% | 26.60% | 31.49% |
| 2023 | -10.02% | -7.38% | -5.04% |
| 2022 | 9.32% | 10.68% | 12.10% |
| 2021 | 15.80% | 10.07% | 7.11% |
| 2020 | 17.67% | 18.94% | 16.79% |
| 2019 | -20.00% | -20.03% | -16.66% |
| 2018 | 21.66% | 24.45% | 18.52% |
| 2017 | -4.85% | -1.55% | -3.18% |
| 2016 | 7.28% | 11.21% | 9.06% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
3.02%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
5.83%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
12.92%
10Y Vol
15.31%
Tracking Error S.I.
4.44%
Max Drawdown S.I.
-34.80%
VaR Mensile 95%
-8.85%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 31.26%
La volatilità normalmente si attesta tra il 14.55% e il 20.97%
La volatilità ha toccato un picco del 53.46%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 12.92% | 13.10% | 15.31% |
| Categoria | 10.11% | 11.45% | 14.60% |
| T.E. vs Categoria | 5.06% | 4.40% | 3.83% |
| Benchmark | 11.92% | 12.49% | 14.89% |
| T.E. vs Benchmark | 4.95% | 4.44% | 4.17% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1035 giorni ed è stato tra gennaio 2018 e novembre 2020. Ha raggiunto un minimo di -34.8%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 1035 giorni ed è stato tra gennaio 2018 e novembre 2020. Ha raggiunto un minimo di -34.8%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 44 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1035 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 1035 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -8.85% | -8.23% | -8.99% |
| VaR 99% | -11.35% | -11.92% | -11.25% |
| CVaR 95% | -10.43% | -10.37% | -10.50% |
| CVaR 99% | -11.95% | -12.32% | -11.95% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -30.67% | -28.51% | -31.14% |
| VaR 99% | -39.31% | -41.30% | -38.98% |
| CVaR 95% | -36.12% | -35.94% | -36.37% |
| CVaR 99% | -41.39% | -42.67% | -41.38% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -14.80%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -6.89% e il -9.93%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -25.31%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 44.71%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
5000
Data di Lancio:
2006-12-01
Società di Gestione:
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Azionari Giappone EUR Hedged
Benchmark DH™:
MSCI Japan EUR Hedged (IE00B42Z5J44)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
2.31%
AUM (Milioni di €):
34
Elementi Identificativi
Paese:
Giappone
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Asia Pacific
Mercato:
Mercati Sviluppati
Policy:
EUR Hedged
Disclaimer Generali
Le informazioni presenti su questo sito potrebbero non essere aggiornate o accurate. Pertanto, esse non devono essere interpretate come consigli o raccomandazioni di investimento. Deltahedge S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall'utilizzo di tali informazioni.
Si invita l'utente a leggere attentamente i termini e le condizioni di utilizzo del sito prima di procedere con qualsiasi operazione. L'accesso al sito implica l'accettazione di tali termini e condizioni.
Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2026-04-03, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27