Amundi DAX III UCITS ETF Acc
LU0252633754
NAV
216.26 EUR
Società di Gestione
Amundi Luxembourg S.A.
Categoria Deltahedge
Azionari Germania
Descrizione Strumento
Amundi DAX III UCITS ETF Acc è un fondo negoziato in borsa emesso da Amundi, con l'obiettivo di replicare l'indice di riferimento DAX INDEX. La strategia di investimento si basa su una replica fisica dell'indice, che rappresenta le 40 maggiori Blue Chip quotate al FWB Frankfurt Stock Exchange. La gestione del fondo è di tipo passivo, mirata a seguire fedelmente l'andamento del DAX INDEX, senza un intervento attivo nella selezione dei titoli. I rischi chiave di questo strumento sono legati alla volatilità del mercato azionario tedesco, data l'esposizione esclusiva alla Germania, e al rischio di tracking error, seppur contenuto, che misura la discrepanza tra la performance del fondo e quella dell'indice di riferimento. Inoltre, gli investitori devono considerare i rischi associati alle fluttuazioni valutarie e alle condizioni economiche globali che possono influenzare il valore delle azioni sottostanti.
Radar
Quality
4.0/5
Performance YTD
18.30%
Rendimento Atteso
7.05%
Volatilità
17.18%
AUM (Milioni di €)
912
Costi di Gestione
0.15%
Esposizione
Geografica
Germania
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
18.30%
5Y CAGR
13.72%
CAGR S.I.
9.36%
Alpha S.I.
-0.11%
Sharpe Ratio S.I.
0.61
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1.60% | 3.20% | 29.63% | 21.02% | 13.72% | 6.92% | -1.60% | 18.30% |
| Categoria | -1.53% | 4.10% | 18.62% | 12.27% | 8.28% | 5.13% | -1.49% | 15.70% |
| Alpha vs. Categoria | -0.06% | -0.89% | 11.02% | 8.75% | 5.44% | 1.79% | -0.10% | 2.60% |
| Benchmark | -1.59% | 3.23% | 29.75% | 21.14% | 13.84% | 7.03% | -1.59% | 18.35% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.01% | -0.02% | -0.12% | -0.12% | -0.12% | -0.11% | -0.01% | -0.05% |
| Sharpe Ratio | - | 1.19 | 1.94 | 0.86 | 0.85 | 0.42 | - | 2.23 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 18.20% | 6.03% | 18.31% |
| 2023 | 19.62% | 14.61% | 19.74% |
| 2022 | -12.91% | -21.30% | -12.82% |
| 2021 | 15.26% | 16.22% | 15.38% |
| 2020 | 2.98% | 7.25% | 3.08% |
| 2019 | 24.81% | 26.84% | 24.94% |
| 2018 | -18.67% | -21.13% | -18.59% |
| 2017 | 12.04% | 18.26% | 12.15% |
| 2016 | 6.30% | 2.33% | 6.41% |
| 2015 | 9.05% | 18.11% | 9.16% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
7.05%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
9.74%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
15.97%
10Y Vol
17.18%
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-38.79%
VaR Mensile 95%
-7.40%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 16.44%
La volatilità normalmente si attesta tra il 12.46% e il 20.20%
La volatilità ha toccato un picco del 71.37%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 15.97% | 16.62% | 17.18% |
| Categoria | 16.53% | 17.09% | 17.58% |
| T.E. vs Categoria | 3.50% | 4.16% | 4.28% |
| Benchmark | 15.97% | 16.62% | 17.18% |
| T.E. vs Benchmark | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 751 giorni ed è stato tra aprile 2015 e maggio 2017. Ha raggiunto un minimo di -29.6%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 321 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e gennaio 2021. Ha raggiunto un minimo di -38.8%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 40 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 751 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 321 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -7.40% | -8.49% | -7.40% |
| VaR 99% | -11.04% | -11.76% | -11.04% |
| CVaR 95% | -10.57% | -11.07% | -10.57% |
| CVaR 99% | -14.67% | -16.06% | -14.67% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -25.63% | -29.40% | -25.63% |
| VaR 99% | -38.23% | -40.74% | -38.23% |
| CVaR 95% | -36.61% | -38.36% | -36.61% |
| CVaR 99% | -50.81% | -55.63% | -50.81% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -7.79%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -5.90% e il -9.56%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -33.79%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 76.01%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2006-06-01
Società di Gestione:
Amundi Luxembourg S.A.
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Azionari Germania
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.15%
AUM (Milioni di €):
912
Elementi Identificativi
Paese:
Germania
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
EMEA
Mercato:
Mercati Sviluppati
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-06-30, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27