Templeton Asian Growth A Dis EUR
LU0229939763
NAV
31.84 EUR
Società di Gestione
Franklin Templeton Intern Serv
Categoria Deltahedge
Azionari DM + EM APAC Ex Giappone
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (LU1900068328)
Descrizione Strumento
Templeton Asian Growth Fund, nella sua share class Categoria A Dis EUR, è un fondo emesso da Franklin Templeton Investment Funds. L'obiettivo del fondo è aumentare il valore degli investimenti nel medio-lungo termine, conformemente all'Articolo 8 del Regolamento UE sulla sostenibilità. La strategia di investimento è attiva, focalizzata principalmente su azioni di società asiatiche, escludendo Australia, Nuova Zelanda e Giappone, con un'analisi finanziaria approfondita per selezionare titoli con potenziale di crescita a lungo termine. L'indice di riferimento del fondo è l'MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR - Linked, utilizzato solo per confronto di performance. La politica di distribuzione prevede che il reddito generato venga distribuito annualmente agli investitori. I rischi chiave di questo strumento includono il rischio di cambio e il rischio dei mercati emergenti, con la possibilità di non recuperare l'intero importo investito.
Radar
Quality
3.5/5
Performance YTD
-2.96%
Rendimento Atteso
2.25%
Volatilità
15.66%
AUM (Milioni di €)
1,542
Costi di Gestione
2.16%
Esposizione
Geografica
Asia Pacific ex Japan
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-2.96%
5Y CAGR
2.60%
CAGR S.I.
1.94%
Alpha S.I.
-3.37%
Sharpe Ratio S.I.
0.18
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2.09% | 0.03% | 4.63% | 1.43% | 2.60% | 1.44% | 0.82% | -2.96% |
| Categoria | -0.02% | 1.54% | 3.31% | 2.59% | 4.86% | 4.13% | 0.74% | -1.63% |
| Alpha vs. Categoria | -2.08% | -1.51% | 1.32% | -1.16% | -2.26% | -2.69% | 0.09% | -1.33% |
| Benchmark | 0.41% | 3.49% | 7.97% | 3.62% | 5.90% | 4.34% | 1.56% | 0.11% |
| Alpha vs. Benchmark | -2.50% | -3.46% | -3.34% | -2.19% | -3.30% | -2.90% | -0.74% | -3.07% |
| Sharpe Ratio | - | - | - | - | 0.11 | 0.07 | - | - |
| Information Ratio | - | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 18.66% | 15.93% | 17.21% |
| 2023 | -0.93% | -0.24% | 2.96% |
| 2022 | -18.82% | -14.06% | -12.62% |
| 2021 | -2.85% | 4.87% | 3.78% |
| 2020 | 13.68% | 14.35% | 11.51% |
| 2019 | 24.57% | 21.91% | 20.32% |
| 2018 | -16.56% | -11.40% | -10.40% |
| 2017 | 13.65% | 21.17% | 19.27% |
| 2016 | 23.38% | 8.58% | 8.96% |
| 2015 | -18.50% | 1.73% | 0.04% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
2.25%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
4.74%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
15.30%
10Y Vol
15.66%
Tracking Error S.I.
6.23%
Max Drawdown S.I.
-41.98%
VaR Mensile 95%
-6.64%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 20.22%
La volatilità normalmente si attesta tra il 12.85% e il 18.85%
La volatilità ha toccato un picco del 67.57%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 15.30% | 14.37% | 15.66% |
| Categoria | 14.54% | 13.12% | 13.97% |
| T.E. vs Categoria | 3.90% | 4.36% | 5.44% |
| Benchmark | 14.98% | 13.33% | 14.21% |
| T.E. vs Benchmark | 4.45% | 5.39% | 5.81% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1739 giorni ed è stato tra aprile 2015 e gennaio 2020. Ha raggiunto un minimo di -42.0%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 1739 giorni ed è stato tra aprile 2015 e gennaio 2020. Ha raggiunto un minimo di -42.0%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 132 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1739 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 1739 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -6.64% | -6.70% | -6.13% |
| VaR 99% | -11.11% | -10.35% | -11.32% |
| CVaR 95% | -10.05% | -9.12% | -9.37% |
| CVaR 99% | -14.23% | -12.56% | -13.26% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -23.00% | -23.20% | -21.23% |
| VaR 99% | -38.48% | -35.87% | -39.22% |
| CVaR 95% | -34.81% | -31.58% | -32.47% |
| CVaR 99% | -49.31% | -43.51% | -45.94% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -9.57%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -6.08% e il -8.92%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -31.99%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 40.41%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Annuale
Distribution Yield
Atteso
0.27%
Distribuzioni
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
2500
Data di Lancio:
2005-10-25
Società di Gestione:
Franklin Templeton Intern Serv
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Azionari DM + EM APAC Ex Giappone
Benchmark DH™:
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (LU1900068328)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
2.16%
AUM (Milioni di €):
1,542
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Asia Pacific ex Japan
Mercato:
Mercati Sviluppati ed Emergenti
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-06-14, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27