JPM Europe Strategic Value A Acc EUR
LU0210531983
NAV
30.84 EUR
Società di Gestione
JPMorgan AM Europe S.a.r.l.
Categoria Deltahedge
Azionari DM EMEA Value
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
MSCI Europe Enhanced Value (IE00BQN1K901)
Descrizione Strumento
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR è una classe di azioni del fondo JPMorgan Funds – Europe Strategic Value Fund, emesso da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo principalmente in un portafoglio di stile value composto da società europee. La strategia di investimento si basa su un processo di selezione dei titoli bottom-up, combinando analisi fondamentali e quantitative per individuare società con valutazioni convenienti e fondamentali solidi. L'indice di riferimento per questa classe di azioni è l'MSCI Europe Value Index (Total Return Net), utilizzato per il raffronto della performance. Il fondo è gestito attivamente, con ampia discrezionalità nel discostarsi dal benchmark. La politica di accumulazione prevede che i redditi maturati siano trattenuti nel valore patrimoniale netto, senza distribuzione di dividendi. I rischi chiave di questo strumento includono la possibilità di perdita del capitale e l'influenza delle condizioni di mercato avverse sulla capacità di ottenere rendimenti attesi.
Radar
Quality
4.0/5
Performance YTD
3.42%
Rendimento Atteso
4.55%
Volatilità
17.70%
AUM (Milioni di €)
447
Costi di Gestione
1.71%
Esposizione
Geografica
EMEA
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
3.42%
5Y CAGR
13.73%
CAGR S.I.
8.40%
Alpha S.I.
-0.44%
Sharpe Ratio S.I.
0.56
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2.44% | 2.83% | 23.06% | 19.68% | 13.73% | 9.22% | 0.75% | 3.42% |
| Categoria | -0.94% | 0.27% | 16.85% | 11.83% | 9.08% | 7.41% | 1.76% | 0.95% |
| Alpha vs. Categoria | -1.50% | 2.56% | 6.22% | 7.86% | 4.65% | 1.80% | -1.01% | 2.47% |
| Benchmark | -3.22% | 3.37% | 28.21% | 18.28% | 13.66% | 10.27% | 2.27% | 4.19% |
| Alpha vs. Benchmark | 0.78% | -0.53% | -5.15% | 1.40% | 0.07% | -1.05% | -1.52% | -0.77% |
| Sharpe Ratio | - | 2.06 | 1.39 | 1.04 | 0.92 | 0.38 | - | 2.19 |
| Information Ratio | - | - | 0.08 | 0.49 | 0.13 | - | - | 0.05 |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13.36% | 7.45% | 10.19% |
| 2024 | 13.95% | 14.64% | 14.13% |
| 2023 | -4.11% | -8.06% | -4.87% |
| 2022 | 27.62% | 22.31% | 27.57% |
| 2021 | -16.10% | -6.99% | -9.01% |
| 2020 | 18.02% | 21.01% | 22.18% |
| 2019 | -14.81% | -14.02% | -13.55% |
| 2018 | 9.91% | 10.17% | 9.71% |
| 2017 | 7.33% | 2.02% | 5.28% |
| 2016 | 7.42% | 11.16% | - |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
4.55%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
8.16%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
12.87%
10Y Vol
17.70%
Tracking Error S.I.
-
Max Drawdown S.I.
-46.99%
VaR Mensile 95%
-7.58%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 18.34%
La volatilità normalmente si attesta tra il 11.34% e il 18.00%
La volatilità ha toccato un picco del 72.85%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 12.87% | 17.07% | 17.70% |
| Categoria | 12.00% | 14.42% | 14.97% |
| T.E. vs Categoria | 4.40% | 5.17% | 4.85% |
| Benchmark | 13.18% | 16.14% | 16.93% |
| T.E. vs Benchmark | 3.83% | 4.05% | 4.13% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1359 giorni ed è stato tra gennaio 2018 e ottobre 2021. Ha raggiunto un minimo di -47.0%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 1359 giorni ed è stato tra gennaio 2018 e ottobre 2021. Ha raggiunto un minimo di -47.0%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 33 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1359 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 1359 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -7.58% | -6.81% | -7.27% |
| VaR 99% | -11.81% | -9.54% | -10.64% |
| CVaR 95% | -10.88% | -9.17% | -10.91% |
| CVaR 99% | -18.46% | -14.51% | -15.85% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -26.25% | -23.61% | -25.20% |
| VaR 99% | -40.90% | -33.03% | -36.87% |
| CVaR 95% | -37.68% | -31.76% | -37.81% |
| CVaR 99% | -63.93% | -50.26% | -54.92% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -8.68%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -5.37% e il -8.52%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -34.49%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 79.11%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
10000
Data di Lancio:
2005-03-29
Società di Gestione:
JPMorgan AM Europe S.a.r.l.
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Azionari DM EMEA Value
Benchmark DH™:
MSCI Europe Enhanced Value (IE00BQN1K901)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
1.71%
AUM (Milioni di €):
447
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
Value
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
EMEA
Mercato:
Mercati Sviluppati
Policy:
-
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2026-04-04, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27