JPM America Equity A Acc $
LU0210528500
NAV
60.24 USD
Società di Gestione
JPMorgan AM Europe S.a.r.l.
Categoria Deltahedge
Azionari USA
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
MSCI USA (IE00BJ0KDR00)
Descrizione Strumento
JPM America Equity A (acc) - USD è una classe di azioni del JPMorgan Funds – America Equity Fund, emessa da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo principalmente in un portafoglio concentrato di società statunitensi attraverso un processo di selezione dei titoli bottom-up basato sull'analisi dei fondamentali. La strategia di investimento si focalizza su un portafoglio high-conviction, individuando le idee di investimento più promettenti tra gli universi value e growth. L'indice di riferimento del fondo è l'S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax), utilizzato per il raffronto della performance. Il fondo è gestito attivamente, con ampia discrezionalità nel discostarsi dal benchmark. La politica di distribuzione prevede che questa classe di azioni non distribuisca dividendi, trattenendo il reddito nel valore patrimoniale netto. I rischi chiave di questo strumento includono la volatilità del mercato azionario, il rischio di perdita del capitale e l'impatto delle condizioni di mercato sfavorevoli sulla capacità di pagamento.
Radar
Quality
5.0/5
Performance YTD
-8.26%
Rendimento Atteso
5.35%
Volatilità
16.35%
AUM (Milioni di €)
1,122
Costi di Gestione
1.72%
Esposizione
Geografica
Stati Uniti
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-8.26%
5Y CAGR
17.65%
CAGR S.I.
14.08%
Alpha S.I.
-0.59%
Sharpe Ratio S.I.
0.93
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12.44% | -9.11% | 7.77% | 11.93% | 17.65% | 12.50% | 9.85% | -8.26% |
| Categoria | 12.18% | -9.40% | 6.87% | 9.89% | 14.11% | 10.31% | 7.96% | -6.82% |
| Alpha vs. Categoria | 0.27% | 0.28% | 0.89% | 2.05% | 3.54% | 2.19% | 1.89% | -1.44% |
| Benchmark | 11.96% | -9.50% | 10.24% | 13.34% | 16.16% | 12.50% | 7.24% | -6.87% |
| Alpha vs. Benchmark | 0.49% | 0.38% | -2.47% | -1.41% | 1.49% | 0.00% | 2.61% | -1.39% |
| Sharpe Ratio | - | - | - | 0.31 | 0.88 | 0.71 | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | 0.09 | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 34.28% | 27.20% | 33.10% |
| 2023 | 26.42% | 19.05% | 21.99% |
| 2022 | -13.88% | -14.82% | -14.19% |
| 2021 | 35.29% | 34.94% | 36.24% |
| 2020 | 11.11% | 9.22% | 10.92% |
| 2019 | 30.24% | 29.96% | 33.55% |
| 2018 | -1.27% | -2.42% | -0.07% |
| 2017 | 8.38% | 5.11% | 6.69% |
| 2016 | 10.18% | 12.13% | 14.48% |
| 2015 | 14.42% | 9.93% | 12.43% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
5.35%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
11.48%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
17.38%
10Y Vol
16.35%
Tracking Error S.I.
-
Max Drawdown S.I.
-36.78%
VaR Mensile 95%
-7.51%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 32.94%
La volatilità normalmente si attesta tra il 12.28% e il 18.71%
La volatilità ha toccato un picco del 59.18%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 17.38% | 15.62% | 16.35% |
| Categoria | 15.80% | 14.41% | 14.94% |
| T.E. vs Categoria | 4.40% | 4.62% | 4.52% |
| Benchmark | 16.34% | 15.05% | 15.17% |
| T.E. vs Benchmark | 5.28% | 5.48% | 5.58% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 384 giorni ed è stato tra agosto 2022 e settembre 2023. Ha raggiunto un minimo di -17.6%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 321 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e gennaio 2021. Ha raggiunto un minimo di -36.8%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 23 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 384 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 321 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -7.51% | -7.23% | -7.64% |
| VaR 99% | -11.65% | -10.68% | -11.01% |
| CVaR 95% | -10.55% | -9.50% | -10.15% |
| CVaR 99% | -12.98% | -11.79% | -12.44% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -26.03% | -25.05% | -26.46% |
| VaR 99% | -40.35% | -37.01% | -38.15% |
| CVaR 95% | -36.53% | -32.89% | -35.17% |
| CVaR 99% | -44.95% | -40.83% | -43.10% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -15.59%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -5.81% e il -8.86%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -28.02%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 84.89%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
10000
Data di Lancio:
2005-03-29
Società di Gestione:
JPMorgan AM Europe S.a.r.l.
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Azionari USA
Benchmark DH™:
MSCI USA (IE00BJ0KDR00)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
1.72%
AUM (Milioni di €):
1,122
Elementi Identificativi
Paese:
Stati Uniti
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
North America
Mercato:
Mercati Sviluppati
Policy:
-
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-05-15, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-07