JPM Global Select Equity A Acc EUR
LU0157178582
NAV
223.98 EUR
Società di Gestione
JPMorgan AM Europe S.a.r.l.
Categoria Deltahedge
Azionari DM
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
MSCI World (IE00B4L5Y983)
Descrizione Strumento
JPM Global Select Equity A (acc) - EUR è un fondo di investimento emesso da JPMorgan Investment Funds, un comparto di JPMorgan Investment Funds. L'obiettivo del fondo è ottenere un rendimento superiore a quello dei mercati azionari globali, investendo principalmente in società internazionali. La strategia di investimento si basa su un processo di selezione dei titoli bottom-up, supportato da un'analisi fondamentale condotta da un team di ricerca globale. L'indice di riferimento per questo fondo è l'MSCI World Index (Total Return Net), utilizzato per confrontare la performance. Il fondo è gestito attivamente, con posizioni che tendono a riflettere i componenti del benchmark, pur mantenendo una certa discrezionalità. La politica di accumulazione prevede che i redditi maturati siano reinvestiti nel fondo, senza distribuzione di dividendi. I rischi chiave di questo strumento includono la possibilità di perdita del capitale investito, influenze negative delle condizioni di mercato e l'assenza di protezione dalla performance futura del mercato.
Radar
Quality
5.0/5
Performance YTD
-14.03%
Rendimento Atteso
4.82%
Volatilità
14.63%
AUM (Milioni di €)
1,732
Costi di Gestione
1.74%
Esposizione
Geografica
-
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-14.03%
5Y CAGR
13.26%
CAGR S.I.
12.41%
Alpha S.I.
-0.29%
Sharpe Ratio S.I.
0.87
Sintesi Performance
1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | -8.98% | -16.16% | -3.70% | 5.78% | 13.26% | 8.32% | -6.75% | -14.03% |
Categoria | -7.96% | -14.22% | -1.39% | 3.60% | 9.78% | 6.18% | -6.66% | -11.41% |
Alpha vs. Categoria | -1.02% | -1.93% | -2.31% | 2.19% | 3.47% | 2.14% | -0.09% | -2.61% |
Benchmark | -9.22% | -16.30% | 1.19% | 6.43% | 12.85% | 8.26% | -8.29% | -13.35% |
Alpha vs. Benchmark | 0.24% | 0.15% | -4.89% | -0.65% | 0.40% | 0.07% | 1.54% | -0.67% |
Sharpe Ratio | - | - | 0.90 | 0.71 | 0.96 | 0.74 | - | - |
Information Ratio | - | - | - | - | 0.12 | - | - | - |
Rendimenti Annuali
Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
---|---|---|---|
2024 | 22.68% | 18.33% | 25.90% |
2023 | 21.72% | 13.90% | 19.77% |
2022 | -10.52% | -11.87% | -12.66% |
2021 | 32.47% | 27.40% | 31.16% |
2020 | 7.97% | 4.02% | 6.37% |
2019 | 29.88% | 26.60% | 30.11% |
2018 | -6.75% | -5.79% | -4.04% |
2017 | 9.91% | 7.14% | 7.55% |
2016 | 10.56% | 7.52% | 10.95% |
2015 | 8.01% | 11.10% | 10.39% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
4.82%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
9.15%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
13.92%
10Y Vol
14.63%
Tracking Error S.I.
3.86%
Max Drawdown S.I.
-35.15%
VaR Mensile 95%
-7.22%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 40.07%
La volatilità normalmente si attesta tra il 10.62% e il 17.02%
La volatilità ha toccato un picco del 57.49%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
---|---|---|---|
Fondo | 13.92% | 15.37% | 14.63% |
Categoria | 12.07% | 13.43% | 12.62% |
T.E. vs Categoria | 4.30% | 4.22% | 3.76% |
Benchmark | 13.77% | 15.08% | 13.73% |
T.E. vs Benchmark | 4.53% | 4.57% | 4.00% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 604 giorni ed è stato tra aprile 2015 e dicembre 2016. Ha raggiunto un minimo di -24.4%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 314 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e dicembre 2020. Ha raggiunto un minimo di -35.2%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 23 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 604 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 314 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
Fondo | Categoria | Benchmark | |
---|---|---|---|
VaR 95% | -7.22% | -5.89% | -6.36% |
VaR 99% | -10.78% | -8.96% | -9.25% |
CVaR 95% | -9.93% | -8.39% | -9.04% |
CVaR 99% | -12.27% | -10.97% | -11.91% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
Fondo | Categoria | Benchmark | |
---|---|---|---|
VaR 95% | -25.02% | -20.40% | -22.02% |
VaR 99% | -37.36% | -31.02% | -32.04% |
CVaR 95% | -34.40% | -29.05% | -31.32% |
CVaR 99% | -42.51% | -38.01% | -41.26% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -18.97%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -5.03% e il -8.06%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -27.22%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 92.54%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
10000
Data di Lancio:
2014-03-04
Società di Gestione:
JPMorgan AM Europe S.a.r.l.
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Azionari DM
Benchmark DH™:
MSCI World (IE00B4L5Y983)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
1.74%
AUM (Milioni di €):
1,732
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
-
Mercato:
Mercati Sviluppati
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.573%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.00%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-04-25, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-01-12