L O A D I N G

JPM Global Select Equity A Acc EUR

LU0157178582

NAV

223.98 EUR

Società di Gestione

JPMorgan AM Europe S.a.r.l.

Categoria Deltahedge

Azionari DM

Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)

MSCI World (IE00B4L5Y983)

Azioni

Mercati Sviluppati

Descrizione Strumento

JPM Global Select Equity A (acc) - EUR è un fondo di investimento emesso da JPMorgan Investment Funds, un comparto di JPMorgan Investment Funds. L'obiettivo del fondo è ottenere un rendimento superiore a quello dei mercati azionari globali, investendo principalmente in società internazionali. La strategia di investimento si basa su un processo di selezione dei titoli bottom-up, supportato da un'analisi fondamentale condotta da un team di ricerca globale. L'indice di riferimento per questo fondo è l'MSCI World Index (Total Return Net), utilizzato per confrontare la performance. Il fondo è gestito attivamente, con posizioni che tendono a riflettere i componenti del benchmark, pur mantenendo una certa discrezionalità. La politica di accumulazione prevede che i redditi maturati siano reinvestiti nel fondo, senza distribuzione di dividendi. I rischi chiave di questo strumento includono la possibilità di perdita del capitale investito, influenze negative delle condizioni di mercato e l'assenza di protezione dalla performance futura del mercato.

Radar

Quality

5.0/5

Performance YTD

-14.03%

Rendimento Atteso

4.82%

Volatilità

14.63%

AUM (Milioni di €)

1,732

Costi di Gestione

1.74%

Esposizione

Geografica

-

Settoriale

-

Serie Storiche Total Return

Performance

La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.

KPM

YTD

-14.03%

5Y CAGR

13.26%

CAGR S.I.

12.41%

Alpha S.I.

-0.29%

Sharpe Ratio S.I.

0.87

Sintesi Performance

1 Mo 3 Mo 1 Yr 3 Yr 5 Yr 10 Yr MTD YTD
Fondo -8.98% -16.16% -3.70% 5.78% 13.26% 8.32% -6.75% -14.03%
Categoria -7.96% -14.22% -1.39% 3.60% 9.78% 6.18% -6.66% -11.41%
Alpha vs. Categoria -1.02% -1.93% -2.31% 2.19% 3.47% 2.14% -0.09% -2.61%
Benchmark -9.22% -16.30% 1.19% 6.43% 12.85% 8.26% -8.29% -13.35%
Alpha vs. Benchmark 0.24% 0.15% -4.89% -0.65% 0.40% 0.07% 1.54% -0.67%
Sharpe Ratio - - 0.90 0.71 0.96 0.74 - -
Information Ratio - - - - 0.12 - - -

Rendimenti Annuali

Anno Fondo Categoria Benchmark
2024 22.68% 18.33% 25.90%
2023 21.72% 13.90% 19.77%
2022 -10.52% -11.87% -12.66%
2021 32.47% 27.40% 31.16%
2020 7.97% 4.02% 6.37%
2019 29.88% 26.60% 30.11%
2018 -6.75% -5.79% -4.04%
2017 9.91% 7.14% 7.55%
2016 10.56% 7.52% 10.95%
2015 8.01% 11.10% 10.39%

Fondo vs Categoria

Performance Attesa

Rendimenti Attesi

Rendimento Atteso

CAPM

4.82%

Rendimento Atteso

MULTIFATTORIALE

9.15%

Fondo vs Categoria

Periodo di Detenzione

Orizzonte di Investimento

Rischio

La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.

KRM

3Y Vol

13.92%

10Y Vol

14.63%

Tracking Error S.I.

3.86%

Max Drawdown S.I.

-35.15%

VaR Mensile 95%

-7.22%

Volatilità

Volatilità di Breve Periodo

La volatilità attualmente è del 40.07%

La volatilità normalmente si attesta tra il 10.62% e il 17.02%

La volatilità ha toccato un picco del 57.49%

Volatilità Parametrica

Sintesi Volatilità

3 Yr 5 Yr 10 Yr
Fondo 13.92% 15.37% 14.63%
Categoria 12.07% 13.43% 12.62%
T.E. vs Categoria 4.30% 4.22% 3.76%
Benchmark 13.77% 15.08% 13.73%
T.E. vs Benchmark 4.53% 4.57% 4.00%

Volatilità Attesa

Drawdown

Analisi Drawdown

Il periodo di drawdown più lungo è durato 604 giorni ed è stato tra aprile 2015 e dicembre 2016. Ha raggiunto un minimo di -24.4%.

Il periodo di drawdown più profondo è durato 314 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e dicembre 2020. Ha raggiunto un minimo di -35.2%.

Curva di Drawdown

Recovery Period

Il Recovery Period medio è di 23 giorni

Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 604 giorni

Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 314 giorni

VaR

VaR Storico Mensile

Fondo Categoria Benchmark
VaR 95% -7.22% -5.89% -6.36%
VaR 99% -10.78% -8.96% -9.25%
CVaR 95% -9.93% -8.39% -9.04%
CVaR 99% -12.27% -10.97% -11.91%

Distribuzione Rendimenti e VaR

VaR Storico Annuale

Fondo Categoria Benchmark
VaR 95% -25.02% -20.40% -22.02%
VaR 99% -37.36% -31.02% -32.04%
CVaR 95% -34.40% -29.05% -31.32%
CVaR 99% -42.51% -38.01% -41.26%

Analisi VaR Parametrico

Il VaR mensile 95% attualmente è del -18.97%

Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -5.03% e il -8.06%

Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -27.22%

VaR Parametrico Puntuale

Analisi Fattoriale

La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.

La regressione ha un R quadro del 92.54%

Significatività Statistica

Market

Il coefficiente MKT è statisticamente significativo

Size

Il coefficiente SMB è statisticamente significativo

Value

Il coefficiente HML non è statisticamente significativo

Profitability

Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo

Aggressivness

Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo

Momentum

Il coefficiente WML non è statisticamente significativo

Coefficienti Fattori di Rischio

MOMENTUM

Azioni in crescita

CONSERVATIVENESS

Azioni conservative

SIZE

Azioni di aziende piccole

PROFITABILITY

Azioni profittevoli

VALUE

Azioni relativamente poco costose

MARKET

Mercato Azionario globale

Distribuzioni

La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.

Generale

Strategia di distribuzione:

Accumulazione

Distribution Yield

Atteso

-

Distribuzioni

Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.

Caratteristiche Generali

La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.

Caratteristiche Generali

Investimento Minimo:

10000

Data di Lancio:

2014-03-04

Società di Gestione:

JPMorgan AM Europe S.a.r.l.

Valuta del Fondo:

EUR

Categoria DH™:

Azionari DM

Benchmark DH™:

MSCI World (IE00B4L5Y983)

Tipologia di Strumento:

OICR

Costi Correnti:

1.74%

AUM (Milioni di €):

1,732

Elementi Identificativi

Paese:

-

Settore:

-

Strategia:

-

Asset Class:

Azioni

Sub Asset Class:

-

Regione:

-

Mercato:

Mercati Sviluppati

Policy:

-

Disclaimer Generali

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Le performance passate non sono indicative delle performance future

Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti

Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.573%

Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.00%

I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%

I rendimenti sono aggiornati al 2025-04-25, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-01-12