BGF US Dollar Short Duration Bond A1 Dis $
LU0155445546
NAV
8.17 USD
Società di Gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Deltahedge
Obbligazionari Diversificati USA 1-3yr
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
Bloomberg US Aggregate Bond (IE00BYXYYM63)
Descrizione Strumento
US Dollar Short Duration Bond Fund, Classe A1 USD, è un fondo emesso da BlackRock (Luxembourg) S.A. con l'obiettivo di massimizzare il rendimento attraverso la crescita del capitale e il reddito sugli asset del fondo. La strategia di investimento prevede che almeno l'80% degli asset totali sia investito in titoli a reddito fisso, principalmente obbligazioni e strumenti del mercato monetario, con una durata inferiore a cinque anni e denominati in dollari statunitensi. Il fondo è gestito attivamente e utilizza l'indice ICE BofAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate come riferimento per la costruzione del portafoglio e la gestione del rischio, senza essere vincolato ai suoi componenti. Le azioni del fondo sono di tipo distributivo, con dividendi pagati mensilmente. I rischi chiave di questo strumento includono la sensibilità ai tassi di interesse, il rischio di credito e il rischio di cambio, dato che i pagamenti in valuta diversa dal dollaro statunitense possono influire sul rendimento finale.
Radar
Quality
2.2/5
Performance YTD
-8.20%
Rendimento Atteso
1.87%
Volatilità
7.42%
AUM (Milioni di €)
82
Costi di Gestione
0.87%
Esposizione
Geografica
Stati Uniti
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-8.20%
5Y CAGR
-
CAGR S.I.
2.02%
Alpha S.I.
2.75%
Sharpe Ratio S.I.
0.01
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0.23% | -0.76% | -2.05% | -0.95% | - | - | 1.05% | -8.20% |
| Categoria | -0.33% | -1.00% | -2.15% | -1.11% | 0.91% | 0.89% | 1.02% | -8.23% |
| Alpha vs. Categoria | 0.10% | 0.25% | 0.10% | 0.16% | - | - | 0.03% | 0.03% |
| Benchmark | -0.30% | -1.82% | -2.94% | -2.94% | -1.62% | 0.73% | 0.42% | -7.88% |
| Alpha vs. Benchmark | 0.07% | 1.07% | 0.89% | 1.99% | - | - | 0.64% | -0.32% |
| Sharpe Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | 0.27 | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10.57% | 10.77% | 7.40% |
| 2023 | 1.29% | 0.99% | 1.75% |
| 2022 | 1.26% | 1.29% | -7.83% |
| 2021 | - | 6.43% | 5.86% |
| 2020 | - | -4.20% | -1.65% |
| 2019 | - | 6.00% | 10.39% |
| 2018 | - | 4.98% | 4.74% |
| 2017 | - | -10.82% | -9.32% |
| 2016 | - | 4.29% | 4.75% |
| 2015 | - | 11.89% | 11.84% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
1.87%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
6.04%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
6.76%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
5.21%
Max Drawdown S.I.
-11.73%
VaR Mensile 95%
-3.48%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 10.18%
La volatilità normalmente si attesta tra il 7.63% e il 11.70%
La volatilità ha toccato un picco del 16.89%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 6.76% | - | - |
| Categoria | 6.71% | 6.70% | 6.49% |
| T.E. vs Categoria | 0.83% | - | - |
| Benchmark | 7.23% | 6.70% | 6.76% |
| T.E. vs Benchmark | 5.25% | - | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 775 giorni ed è stato tra settembre 2022 e novembre 2024. Ha raggiunto un minimo di -11.7%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 775 giorni ed è stato tra settembre 2022 e novembre 2024. Ha raggiunto un minimo di -11.7%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 86 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 775 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 775 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -3.48% | -3.26% | -3.45% |
| VaR 99% | -5.14% | -4.25% | -4.58% |
| CVaR 95% | -4.56% | -4.00% | -4.31% |
| CVaR 99% | -5.48% | -4.55% | -4.91% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -12.06% | -11.29% | -11.94% |
| VaR 99% | -17.80% | -14.73% | -15.85% |
| CVaR 95% | -15.81% | -13.86% | -14.93% |
| CVaR 99% | -18.98% | -15.76% | -17.03% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -4.82%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -3.61% e il -5.54%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -8.00%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 89.83%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Mensile
Distribution Yield
Atteso
3.98%
Distribuzioni
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
5000
Data di Lancio:
2002-10-31
Società di Gestione:
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Obbligazionari Diversificati USA 1-3yr
Benchmark DH™:
Bloomberg US Aggregate Bond (IE00BYXYYM63)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
0.87%
AUM (Milioni di €):
82
Elementi Identificativi
Paese:
Stati Uniti
Settore:
-
Strategia:
1-3 Anni
Asset Class:
Obbligazioni
Sub Asset Class:
Obbligazionari Diversificati
Regione:
North America
Mercato:
Mercati Sviluppati
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-07-17, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27