NEF Ethical Euro Equity R Cap EUR
LU0102238655
NAV
25.69 EUR
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
Categoria Deltahedge
Azionari DM EMEA ESG
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
MSCI Europe ESG Screened (IE00BFNM3D14)
Descrizione Strumento
NEF Euro Equity, Classe R EUR Accumulation, è un fondo gestito da Nord Est Asset Management S.A., con l'obiettivo di generare una rivalutazione del capitale a medio termine attraverso investimenti principalmente in valori mobiliari quotati nelle borse dell'Eurozona. La strategia di investimento è attiva e si basa sul benchmark MSCI Emu Net Total Return Index (EUR unhedged), che funge da riferimento senza essere replicato. Il fondo mira a sovraperformare l'indice di riferimento e può discostarsi significativamente da esso. La politica di accumulazione prevede il reinvestimento del reddito generato nel valore delle quote. I rischi chiave di questo strumento sono di natura finanziaria, economica e politica, oltre al rischio operativo e di concentrazione. Inoltre, l'investimento in obbligazioni convertibili comporta ulteriori rischi. Non è prevista alcuna protezione contro le fluttuazioni di mercato, il che significa che gli investitori potrebbero perdere parte o tutto il capitale investito.
Radar
Quality
3.0/5
Performance YTD
6.07%
Rendimento Atteso
5.56%
Volatilità
16.19%
AUM (Milioni di €)
477
Costi di Gestione
1.92%
Esposizione
Geografica
EMEA
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
6.07%
5Y CAGR
8.08%
CAGR S.I.
8.71%
Alpha S.I.
-1.02%
Sharpe Ratio S.I.
0.60
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0.43% | -2.43% | 4.99% | 11.55% | 8.08% | 5.98% | -1.68% | 6.07% |
| Categoria | 0.90% | -1.86% | 5.98% | 11.41% | 8.45% | 5.87% | -1.24% | 8.24% |
| Alpha vs. Categoria | -1.32% | -0.57% | -0.99% | 0.14% | -0.37% | 0.12% | -0.44% | -2.17% |
| Benchmark | 1.81% | -0.54% | 5.27% | 12.67% | 10.80% | 7.64% | -1.23% | 9.20% |
| Alpha vs. Benchmark | -2.24% | -1.89% | -0.28% | -1.13% | -2.72% | -1.66% | -0.45% | -3.13% |
| Sharpe Ratio | - | 2.12 | 0.56 | 0.52 | 0.56 | 0.37 | - | 0.90 |
| Information Ratio | - | 2.57 | 0.49 | - | - | - | - | 0.13 |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10.39% | 5.97% | 8.91% |
| 2023 | 15.66% | 16.38% | 17.73% |
| 2022 | -20.79% | -15.12% | -11.54% |
| 2021 | 27.73% | 21.71% | 25.33% |
| 2020 | 8.07% | 1.40% | -1.57% |
| 2019 | 26.37% | 26.56% | 26.35% |
| 2018 | -18.85% | -13.87% | -10.07% |
| 2017 | 12.88% | 11.42% | 11.33% |
| 2016 | -1.83% | 1.75% | 3.02% |
| 2015 | 21.29% | 13.39% | 12.71% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
5.56%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
8.86%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
15.36%
10Y Vol
16.19%
Tracking Error S.I.
5.40%
Max Drawdown S.I.
-38.12%
VaR Mensile 95%
-7.48%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 14.04%
La volatilità normalmente si attesta tra il 12.99% e il 19.95%
La volatilità ha toccato un picco del 68.03%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 15.36% | 17.58% | 16.19% |
| Categoria | 13.61% | 15.47% | 15.21% |
| T.E. vs Categoria | 4.73% | 5.63% | 4.49% |
| Benchmark | 12.25% | 13.84% | 13.90% |
| T.E. vs Benchmark | 6.17% | 6.71% | 5.62% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 839 giorni ed è stato tra novembre 2021 e marzo 2024. Ha raggiunto un minimo di -30.6%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 281 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e novembre 2020. Ha raggiunto un minimo di -38.1%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 35 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 839 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 281 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -7.48% | -7.15% | -6.36% |
| VaR 99% | -10.72% | -9.09% | -8.71% |
| CVaR 95% | -9.55% | -8.82% | -8.32% |
| CVaR 99% | -13.34% | -13.17% | -11.89% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -25.93% | -24.78% | -22.02% |
| VaR 99% | -37.13% | -31.50% | -30.19% |
| CVaR 95% | -33.07% | -30.57% | -28.81% |
| CVaR 99% | -46.20% | -45.63% | -41.19% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -6.65%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -6.15% e il -9.44%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -32.21%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 77.52%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
500
Data di Lancio:
1999-10-10
Società di Gestione:
Nord Est Asset Mgmt.
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Azionari DM EMEA ESG
Benchmark DH™:
MSCI Europe ESG Screened (IE00BFNM3D14)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
1.92%
AUM (Milioni di €):
477
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
ESG
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
EMEA
Mercato:
Mercati Sviluppati
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-09-04, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27