MSIF Short Maturity Euro Bond A $
LU0073235904
NAV
23.85 USD
Società di Gestione
MSIM Fund Management (Ireland)
Categoria Deltahedge
Obbligazionari Diversificati DM EMEA 1-3yr
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
50% Bloomberg Euro Government Bond 1-3 (IE00B3VTMJ91) + 50% Bloomberg Euro Corporate Bond 1-5 (IE00B4L60045)
Descrizione Strumento
Short Maturity Euro Bond Fund, un comparto di Morgan Stanley Investment Funds, classe di azioni A EUR (LU0073235904), è un fondo d'investimento con l'obiettivo di conseguire un interessante livello di rendimento relativo. La strategia di investimento prevede che almeno il 70% del portafoglio sia costituito da titoli a reddito fisso, principalmente obbligazioni denominate in euro con durata inferiore a 5 anni. Il fondo è gestito attivamente e la sua performance è misurata rispetto all'indice Bloomberg Euro-Aggregate: Indice Treasury 1-3 Years, pur non replicandolo. La politica di accumulazione prevede che il reddito generato venga reinvestito. I rischi chiave di questo strumento includono il rischio di credito, di controparte, di liquidità e legato all'uso di strumenti derivati. Inoltre, il fondo non offre protezione contro le perdite di mercato, e gli investitori potrebbero perdere parte o tutto il capitale investito.
Radar
Quality
2.4/5
Performance YTD
1.50%
Rendimento Atteso
1.81%
Volatilità
1.85%
AUM (Milioni di €)
458
Costi di Gestione
1.04%
Esposizione
Geografica
EMEA
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
1.50%
5Y CAGR
0.62%
CAGR S.I.
0.48%
Alpha S.I.
-0.67%
Sharpe Ratio S.I.
0.09
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0.55% | 0.69% | 3.51% | 2.20% | 0.62% | 0.13% | -0.31% | 1.50% |
| Categoria | 0.50% | 1.04% | 4.42% | 3.36% | 1.61% | 0.69% | 0.25% | 1.40% |
| Alpha vs. Categoria | 0.05% | -0.34% | -0.90% | -1.15% | -1.00% | -0.56% | -0.55% | 0.10% |
| Benchmark | 0.56% | 1.46% | 4.42% | 2.54% | 0.74% | 0.60% | 0.20% | 1.00% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.01% | -0.76% | -0.90% | -0.34% | -0.12% | -0.47% | -0.50% | 0.50% |
| Sharpe Ratio | - | 1.59 | 0.82 | - | - | - | - | 1.98 |
| Information Ratio | - | 1.97 | 0.14 | 0.06 | 0.10 | - | - | 2.50 |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.88% | 4.50% | 3.81% |
| 2023 | 3.41% | 4.52% | 4.87% |
| 2022 | -3.99% | -4.24% | -6.27% |
| 2021 | -0.90% | 0.18% | -0.58% |
| 2020 | -0.40% | 0.57% | 0.42% |
| 2019 | 0.55% | 1.35% | 1.38% |
| 2018 | -1.65% | -1.91% | -0.49% |
| 2017 | 0.05% | 0.39% | 0.50% |
| 2016 | -0.17% | 0.68% | 1.33% |
| 2015 | -0.17% | -0.03% | 0.58% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
1.81%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
2.03%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
2.49%
10Y Vol
1.85%
Tracking Error S.I.
1.21%
Max Drawdown S.I.
-8.76%
VaR Mensile 95%
-0.64%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 6.85%
La volatilità normalmente si attesta tra il 2.83% e il 4.88%
La volatilità ha toccato un picco del 25.60%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 2.49% | 2.19% | 1.85% |
| Categoria | 2.16% | 1.90% | 1.87% |
| T.E. vs Categoria | 1.39% | 1.47% | 1.32% |
| Benchmark | 2.74% | 2.30% | 1.89% |
| T.E. vs Benchmark | 1.41% | 1.38% | 1.25% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 3593 giorni ed è stato tra giugno 2015 e aprile 2025. Ha raggiunto un minimo di -8.8%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 3593 giorni ed è stato tra giugno 2015 e aprile 2025. Ha raggiunto un minimo di -8.8%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 105 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 3593 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 3593 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -0.64% | -0.65% | -0.79% |
| VaR 99% | -1.46% | -1.65% | -1.82% |
| CVaR 95% | -1.35% | -1.36% | -1.39% |
| CVaR 99% | -1.75% | -2.63% | -2.25% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -2.23% | -2.26% | -2.74% |
| VaR 99% | -5.06% | -5.73% | -6.29% |
| CVaR 95% | -4.68% | -4.73% | -4.83% |
| CVaR 99% | -6.07% | -9.12% | -7.81% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -3.24%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -1.34% e il -2.31%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -12.12%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 22.24%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
1997-02-01
Società di Gestione:
MSIM Fund Management (Ireland)
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Obbligazionari Diversificati DM EMEA 1-3yr
Benchmark DH™:
50% Bloomberg Euro Government Bond 1-3 (IE00B3VTMJ91) + 50% Bloomberg Euro Corporate Bond 1-5 (IE00B4L60045)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
1.04%
AUM (Milioni di €):
458
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
1-3 Anni
Asset Class:
Obbligazioni
Sub Asset Class:
Obbligazionari Diversificati
Regione:
EMEA
Mercato:
Mercati Sviluppati
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-06-14, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27