UBS (Lux) Strategy Equity (CHF) P Cap CHF
LU0071007289
NAV
976.23 CHF
Società di Gestione
UBS Asset Mgmt (Europe) S.A.
Categoria Deltahedge
Azionari Globali CHF Hedged
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
MSCI ACWI CHF Hedged (IE00BYM11L64)
Descrizione Strumento
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (CHF), unit class P-acc, è un fondo emesso da UBS Asset Management (Europe) S.A. che mira a investire principalmente in azioni con un approccio di gestione attiva. La strategia di investimento si basa sulla diversificazione globale e sull'uso di derivati per raggiungere gli obiettivi del fondo, promuovendo caratteristiche ambientali e sociali senza perseguire un obiettivo di investimento sostenibile. Il fondo non è vincolato a un benchmark specifico. La gestione è attiva e l'accumulazione dei proventi avviene tramite reinvestimento. I rischi chiave di questo strumento sono legati allo sviluppo dei mercati azionari e obbligazionari, alle fluttuazioni dei tassi di interesse, alla solvibilità degli emittenti degli strumenti investiti e alle variazioni valutarie. Inoltre, il fondo è esposto a rischi operativi, politici e legali, e non offre protezione contro le performance future del mercato, il che potrebbe comportare la perdita parziale o totale dell'investimento.
Radar
Quality
3.0/5
Performance YTD
-3.59%
Rendimento Atteso
4.05%
Volatilità
12.21%
AUM (Milioni di €)
343
Costi di Gestione
2.02%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Diversificato
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-3.59%
5Y CAGR
5.55%
CAGR S.I.
7.44%
Alpha S.I.
-3.07%
Sharpe Ratio S.I.
0.65
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -8.30% | -3.59% | 12.20% | 8.71% | 5.55% | 6.42% | -8.30% | -3.59% |
| Categoria | -8.68% | 0.11% | 19.04% | 10.44% | 5.88% | 7.86% | 1.54% | 0.11% |
| Alpha vs. Categoria | 0.38% | -3.69% | -6.84% | -1.74% | -0.33% | -1.44% | -9.84% | -3.69% |
| Benchmark | -8.01% | -2.87% | 17.54% | 14.67% | 10.43% | 10.54% | -8.01% | -2.87% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.29% | -0.72% | -5.34% | -5.97% | -4.88% | -4.12% | -0.29% | -0.72% |
| Sharpe Ratio | - | 4.92 | 0.38 | 0.34 | 0.57 | 0.39 | - | 0.68 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7.01% | 4.12% | 15.76% |
| 2024 | 13.03% | 16.83% | 23.19% |
| 2023 | -15.11% | -16.88% | -14.22% |
| 2022 | 21.39% | 15.90% | 25.08% |
| 2021 | 3.56% | 14.85% | 11.71% |
| 2020 | 23.96% | 27.21% | 27.74% |
| 2019 | -8.18% | -10.01% | -7.18% |
| 2018 | 5.87% | 8.26% | 7.85% |
| 2017 | 3.55% | 6.44% | 8.67% |
| 2016 | 8.13% | 9.13% | 8.67% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
4.05%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
5.8%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
11.48%
10Y Vol
12.21%
Tracking Error S.I.
3.69%
Max Drawdown S.I.
-30.28%
VaR Mensile 95%
-5.98%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 16.56%
La volatilità normalmente si attesta tra il 7.72% e il 12.42%
La volatilità ha toccato un picco del 51.86%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 11.48% | 12.19% | 12.21% |
| Categoria | 12.95% | 13.31% | 13.72% |
| T.E. vs Categoria | 4.23% | 4.13% | 3.99% |
| Benchmark | 13.45% | 14.05% | 14.17% |
| T.E. vs Benchmark | 3.97% | 4.11% | 3.68% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1015 giorni ed è stato tra aprile 2015 e gennaio 2018. Ha raggiunto un minimo di -24.7%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 326 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e gennaio 2021. Ha raggiunto un minimo di -30.3%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 32 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1015 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 326 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -5.98% | -7.02% | -7.65% |
| VaR 99% | -8.45% | -9.33% | -8.95% |
| CVaR 95% | -7.91% | -8.96% | -9.00% |
| CVaR 99% | -10.34% | -11.37% | -11.84% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -20.73% | -24.32% | -26.49% |
| VaR 99% | -29.27% | -32.34% | -30.99% |
| CVaR 95% | -27.42% | -31.04% | -31.17% |
| CVaR 99% | -35.83% | -39.39% | -41.00% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -7.84%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -3.66% e il -5.88%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -24.55%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 85.06%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
1997-04-04
Società di Gestione:
UBS Asset Mgmt (Europe) S.A.
Valuta del Fondo:
CHF
Categoria DH™:
Azionari Globali CHF Hedged
Benchmark DH™:
MSCI ACWI CHF Hedged (IE00BYM11L64)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
2.02%
AUM (Milioni di €):
343
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
CHF Hedged
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2026-04-02, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27