UBS (Lux) Eq. Fd China Opportunity P Cap $
LU0067412154
NAV
1284.95 USD
Società di Gestione
UBS Asset Mgmt (Europe) S.A.
Categoria Deltahedge
Azionari Cina
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
MSCI China (LU0514695690)
Descrizione Strumento
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity, unit class P-acc, è un fondo emesso da UBS Asset Management (Europe) S.A. che mira a investire principalmente in azioni di società cinesi, con un focus su titoli a grande capitalizzazione, integrati strategicamente da titoli a piccola e media capitalizzazione. La gestione del fondo è attiva, con il gestore che ha la discrezionalità di costruire il portafoglio senza essere vincolato dall'indice di riferimento, che è l'MSCI China 10/40 (net div. reinv.). Il fondo reinveste i proventi generati dalla classe di azioni. I rischi chiave di questo strumento sono di natura medio-alta, includendo potenziali perdite legate all'andamento dei mercati azionari e ai pagamenti dei dividendi. Inoltre, il fondo può essere esposto a rischi operativi, politici e legali. Non è previsto alcun rendimento minimo garantito, e gli investitori potrebbero perdere parte o tutto il capitale investito.
Radar
Quality
3.0/5
Performance YTD
-7.52%
Rendimento Atteso
0.06%
Volatilità
21.78%
AUM (Milioni di €)
985
Costi di Gestione
2.4%
Esposizione
Geografica
Cina
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-7.52%
5Y CAGR
-8.61%
CAGR S.I.
8.91%
Alpha S.I.
3.93%
Sharpe Ratio S.I.
0.50
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6.43% | -7.52% | -2.90% | -1.20% | -8.61% | 4.53% | -6.43% | -7.52% |
| Categoria | -6.39% | -3.53% | 6.79% | 1.63% | -5.44% | 4.94% | -6.39% | -3.53% |
| Alpha vs. Categoria | -0.03% | -3.98% | -9.69% | -2.83% | -3.17% | -0.42% | -0.03% | -3.98% |
| Benchmark | -4.50% | -7.05% | -3.08% | 4.46% | -5.02% | 4.41% | -4.50% | -6.55% |
| Alpha vs. Benchmark | -1.92% | -0.47% | 0.18% | -5.67% | -3.59% | 0.12% | -1.92% | -0.96% |
| Sharpe Ratio | - | 2.50 | 0.94 | 0.00 | - | 0.28 | - | 1.04 |
| Information Ratio | - | 2.54 | - | - | - | 0.24 | - | 0.93 |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.86% | 16.76% | 26.43% |
| 2024 | -18.07% | -18.71% | -14.90% |
| 2023 | -15.50% | -20.92% | -17.21% |
| 2022 | -20.27% | -6.73% | -16.21% |
| 2021 | 17.69% | 27.54% | 17.99% |
| 2020 | 44.17% | 28.91% | 24.92% |
| 2019 | -10.36% | -14.48% | -15.24% |
| 2018 | 39.99% | 29.50% | 34.42% |
| 2017 | 0.62% | 2.71% | 3.33% |
| 2016 | 29.16% | 6.96% | 2.19% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
0.06%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
1.6%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
30.39%
10Y Vol
21.78%
Tracking Error S.I.
7.19%
Max Drawdown S.I.
-57.26%
VaR Mensile 95%
-9.10%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 20.03%
La volatilità normalmente si attesta tra il 15.69% e il 22.62%
La volatilità ha toccato un picco del 66.54%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 30.39% | 25.16% | 21.78% |
| Categoria | 24.29% | 21.11% | 19.25% |
| T.E. vs Categoria | 8.60% | 7.80% | 6.78% |
| Benchmark | 29.64% | 25.42% | 22.08% |
| T.E. vs Benchmark | 5.81% | 5.92% | 6.35% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1867 giorni ed è stato tra febbraio 2021 e marzo 2026. Ha raggiunto un minimo di -57.3%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 1867 giorni ed è stato tra febbraio 2021 e marzo 2026. Ha raggiunto un minimo di -57.3%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 50 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1867 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 1867 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -9.10% | -8.95% | -9.32% |
| VaR 99% | -13.56% | -12.98% | -13.62% |
| CVaR 95% | -12.16% | -11.31% | -12.60% |
| CVaR 99% | -17.37% | -14.06% | -16.33% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -31.53% | -31.01% | -32.30% |
| VaR 99% | -46.96% | -44.98% | -47.20% |
| CVaR 95% | -42.12% | -39.18% | -43.66% |
| CVaR 99% | -60.18% | -48.72% | -56.57% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -9.48%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -7.43% e il -10.71%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -31.50%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 11.31%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
1996-11-15
Società di Gestione:
UBS Asset Mgmt (Europe) S.A.
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Azionari Cina
Benchmark DH™:
MSCI China (LU0514695690)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
2.4%
AUM (Milioni di €):
985
Elementi Identificativi
Paese:
Cina
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Asia Pacific
Mercato:
Mercati Emergenti
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2026-04-01, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27