WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged
JE00BDD9QD91
NAV
43.57 USD
Società di Gestione
WISDOMTREE COMMODITY SEC.
Categoria Deltahedge
Azionari Globali Energy
Descrizione Strumento
WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged è un Exchange Traded Commodity (ETC) emesso da WisdomTree Commodity Securities Limited, progettato per offrire agli investitori un'esposizione a leva sul Brent Crude Oil. La strategia di investimento mira a replicare due volte la performance giornaliera dell'indice Bloomberg Brent Crude Oil SL Excess Return, utilizzando un metodo di replica sintetico completamente collateralizzato tramite swap. Questo ETC non ha una gestione attiva, ma segue una gestione passiva, replicando l'indice di riferimento. I rischi chiave di questo strumento includono il rischio di mercato, poiché il valore dell'ETC è influenzato dalle variazioni dell'indice sottostante, e il rischio di liquidità, dato che non vi è certezza che i titoli possano sempre essere acquistati o venduti in borsa. Inoltre, vi è un rischio valutario per gli investitori che acquistano in valute diverse dall'USD e un rischio di controparte legato alla disponibilità delle controparti di swap.
Radar
Quality
1.8/5
Performance YTD
-27.77%
Rendimento Atteso
8.66%
Volatilità
65.38%
AUM (Milioni di €)
12
Costi di Gestione
1.03%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Energy
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-27.77%
5Y CAGR
24.17%
CAGR S.I.
-17.08%
Alpha S.I.
-0.60%
Sharpe Ratio S.I.
0.03
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16.33% | -15.36% | -28.05% | -26.23% | 24.17% | -11.18% | 2.54% | -27.77% |
| Categoria | 6.57% | 2.39% | -5.04% | -1.52% | 9.10% | 1.15% | 1.46% | -2.13% |
| Alpha vs. Categoria | 9.76% | -17.76% | -23.01% | -24.71% | 15.06% | -12.33% | 1.08% | -25.64% |
| Benchmark | 16.39% | -15.22% | -27.56% | -25.70% | 25.06% | -10.54% | 2.55% | -27.57% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.06% | -0.14% | -0.49% | -0.53% | -0.89% | -0.64% | -0.01% | -0.20% |
| Sharpe Ratio | - | - | - | - | 0.81 | 0.14 | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10.72% | 0.36% | 11.51% |
| 2023 | -18.11% | 2.17% | -17.52% |
| 2022 | 54.53% | 3.94% | 55.66% |
| 2021 | 154.39% | 29.14% | 156.24% |
| 2020 | -72.75% | -4.13% | -72.55% |
| 2019 | 63.31% | 13.64% | 64.49% |
| 2018 | -33.54% | -15.47% | -33.05% |
| 2017 | 4.70% | -8.38% | 5.46% |
| 2016 | 41.61% | 26.07% | 42.64% |
| 2015 | -70.04% | -14.20% | -69.82% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
8.66%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
17.52%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
43.07%
10Y Vol
65.38%
Tracking Error S.I.
0.03%
Max Drawdown S.I.
-98.96%
VaR Mensile 95%
-29.06%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 56.07%
La volatilità normalmente si attesta tra il 41.65% e il 72.22%
La volatilità ha toccato un picco del 241.71%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 43.07% | 63.29% | 65.38% |
| Categoria | 17.25% | 19.31% | 22.24% |
| T.E. vs Categoria | 41.76% | 57.43% | 55.80% |
| Benchmark | 43.09% | 63.33% | 65.41% |
| T.E. vs Benchmark | 0.03% | 0.04% | 0.04% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 4831 giorni ed è stato tra marzo 2012 e giugno 2025. Ha raggiunto un minimo di -99.0%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 4831 giorni ed è stato tra marzo 2012 e giugno 2025. Ha raggiunto un minimo di -99.0%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 968 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 4831 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 4831 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -29.06% | -9.05% | -29.07% |
| VaR 99% | -38.04% | -12.29% | -38.06% |
| CVaR 95% | -39.20% | -12.69% | -39.22% |
| CVaR 99% | -56.06% | -19.45% | -56.09% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -100.67% | -31.36% | -100.72% |
| VaR 99% | -131.78% | -42.58% | -131.85% |
| CVaR 95% | -135.80% | -43.96% | -135.87% |
| CVaR 99% | -194.20% | -67.37% | -194.31% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -26.55%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -19.72% e il -34.19%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -114.43%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 26.84%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2012-02-24
Società di Gestione:
WISDOMTREE COMMODITY SEC.
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Azionari Globali Energy
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
1.03%
AUM (Milioni di €):
12
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
Energy
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
Le informazioni presenti su questo sito potrebbero non essere aggiornate o accurate. Pertanto, esse non devono essere interpretate come consigli o raccomandazioni di investimento. Deltahedge S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall'utilizzo di tali informazioni.
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-06-08, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27