WisdomTree Long USD Short GBP 3x Daily
JE00B3WCLY57
NAV
5626.15 GBP
Società di Gestione
WISDOMTREE FOREIGN EXCHANGE
Categoria Deltahedge
Monetari USD
Descrizione Strumento
WisdomTree Long USD Short GBP 3x Daily è un Exchange Traded Product (ETP) emesso da WisdomTree Foreign Exchange Limited, progettato per offrire agli investitori un'esposizione a leva tripla sul dollaro statunitense rispetto alla sterlina britannica. Questo ETP replica l'indice MSFXSM Triple Long US Dollar/GBP Total Return (MSCEGUUL) attraverso una metodologia di replica sintetica, basata su contratti swap non finanziati e garantiti da collaterale. La gestione del fondo è di tipo passivo, mirata a replicare fedelmente la performance dell'indice di riferimento. I rischi chiave di questo strumento includono il rischio di mercato, dato che il valore del fondo è influenzato dalle fluttuazioni dell'indice sottostante, il rischio di liquidità, poiché non vi è certezza che i titoli possano sempre essere negoziati in borsa, e il rischio di controparte, legato alla disponibilità delle controparti di swap. Inoltre, il rischio valutario può influenzare il valore per gli investitori che operano in valute diverse dalla GBP.
Radar
Quality
1.0/5
Performance YTD
-21.33%
Rendimento Atteso
-0.71%
Volatilità
22.25%
AUM (Milioni di €)
2
Costi di Gestione
0.98%
Esposizione
Geografica
-
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-21.33%
5Y CAGR
-6.17%
CAGR S.I.
0.97%
Alpha S.I.
-0.69%
Sharpe Ratio S.I.
0.14
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3.11% | -19.11% | -14.68% | -6.38% | -6.17% | 0.40% | -1.77% | -21.33% |
| Categoria | 0.60% | -6.89% | -0.87% | 1.24% | 1.75% | 1.18% | -0.11% | -7.10% |
| Alpha vs. Categoria | -3.71% | -12.22% | -13.81% | -7.62% | -7.92% | -0.78% | -1.66% | -14.23% |
| Benchmark | -3.05% | -18.98% | -14.14% | -5.76% | -5.53% | 1.08% | -1.73% | -21.14% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.05% | -0.14% | -0.55% | -0.62% | -0.63% | -0.68% | -0.04% | -0.19% |
| Sharpe Ratio | - | - | - | - | - | 0.11 | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12.65% | 10.96% | 13.40% |
| 2023 | -12.71% | -0.43% | -12.12% |
| 2022 | 28.76% | 8.45% | 29.63% |
| 2021 | 6.00% | 8.55% | 6.74% |
| 2020 | -18.50% | -7.64% | -17.94% |
| 2019 | -5.21% | 3.61% | -4.55% |
| 2018 | 19.00% | 5.93% | 19.81% |
| 2017 | -27.41% | -11.53% | -26.92% |
| 2016 | 35.14% | 3.54% | 36.06% |
| 2015 | 18.73% | 11.51% | 19.53% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
-0.71%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
9.02%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
23.01%
10Y Vol
22.25%
Tracking Error S.I.
0.02%
Max Drawdown S.I.
-45.53%
VaR Mensile 95%
-10.89%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 25.95%
La volatilità normalmente si attesta tra il 17.97% e il 25.35%
La volatilità ha toccato un picco del 83.04%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 23.01% | 23.37% | 22.25% |
| Categoria | 7.92% | 7.84% | 7.09% |
| T.E. vs Categoria | 16.07% | 16.48% | 16.84% |
| Benchmark | 23.02% | 23.38% | 22.26% |
| T.E. vs Benchmark | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1161 giorni ed è stato tra gennaio 2017 e marzo 2020. Ha raggiunto un minimo di -41.1%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 911 giorni ed è stato tra marzo 2020 e settembre 2022. Ha raggiunto un minimo di -45.5%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 171 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1161 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 911 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -10.89% | -3.35% | -10.89% |
| VaR 99% | -12.61% | -4.64% | -12.62% |
| CVaR 95% | -12.42% | -4.21% | -12.42% |
| CVaR 99% | -14.88% | -4.90% | -14.89% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -37.71% | -11.60% | -37.72% |
| VaR 99% | -43.70% | -16.08% | -43.71% |
| CVaR 95% | -43.02% | -14.58% | -43.04% |
| CVaR 99% | -51.56% | -16.97% | -51.58% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -12.29%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -8.51% e il -12.00%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -39.31%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 72.60%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2010-11-08
Società di Gestione:
WISDOMTREE FOREIGN EXCHANGE
Valuta del Fondo:
GBP
Categoria DH™:
Monetari USD
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.98%
AUM (Milioni di €):
2
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
USD
Asset Class:
Monetari
Sub Asset Class:
-
Regione:
-
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-05-27, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27