WisdomTree Cocoa
JE00B2QXZK10
NAV
14.85 USD
Società di Gestione
WISDOMTREE COMMODITY SEC.
Categoria Deltahedge
Diversificati GBP Hedged
Descrizione Strumento
WisdomTree Cocoa è un Exchange Traded Commodity (ETC) emesso da WisdomTree Commodity Securities Limited, progettato per offrire agli investitori un'esposizione al rendimento dei contratti future sul cacao. L'obiettivo di investimento è replicare l'indice Bloomberg Commodity Cocoa Subindex 4W Total Return, che riflette il movimento dei contratti future sul cacao, includendo il reddito da interessi e tenendo conto dei costi e delle commissioni. Il fondo utilizza una replica sintetica completamente collateralizzata per seguire l'indice di riferimento. La gestione del fondo è passiva, mirata a replicare fedelmente l'andamento dell'indice sottostante. I rischi chiave di questo strumento includono il rischio di mercato, poiché il valore del fondo è influenzato dalle variazioni dell'indice, e il rischio di controparti, dato che il fondo si basa su accordi di swap. Inoltre, esiste un rischio di liquidità, poiché non vi è garanzia che i titoli possano essere sempre acquistati o venduti in borsa a prezzi che riflettano accuratamente la performance dell'indice.
Radar
Quality
1.8/5
Performance YTD
-26.84%
Rendimento Atteso
5.53%
Volatilità
36.18%
AUM (Milioni di €)
31
Costi di Gestione
0.54%
Esposizione
Geografica
-
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-26.84%
5Y CAGR
42.32%
CAGR S.I.
13.92%
Alpha S.I.
-0.43%
Sharpe Ratio S.I.
0.54
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4.99% | 11.83% | 56.18% | 79.71% | 42.32% | 13.88% | -4.99% | -26.84% |
| Categoria | -0.59% | 0.76% | 6.44% | 6.12% | 4.87% | 0.54% | -0.59% | 1.12% |
| Alpha vs. Categoria | -4.40% | 11.07% | 49.74% | 73.59% | 37.45% | 13.34% | -4.40% | -27.96% |
| Benchmark | -4.96% | 11.93% | 56.73% | 80.38% | 42.85% | 14.31% | -4.96% | -26.71% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.03% | -0.10% | -0.55% | -0.67% | -0.53% | -0.43% | -0.03% | -0.12% |
| Sharpe Ratio | - | - | 0.61 | 1.24 | 0.94 | 0.53 | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 363.34% | 10.46% | 365.05% |
| 2023 | 60.72% | 8.91% | 61.33% |
| 2022 | 3.10% | -11.26% | 3.49% |
| 2021 | -0.18% | 9.60% | 0.20% |
| 2020 | -3.19% | -2.50% | -2.82% |
| 2019 | 6.23% | 12.49% | 6.63% |
| 2018 | 25.28% | -4.91% | 25.74% |
| 2017 | -24.03% | 0.41% | -23.75% |
| 2016 | -31.70% | -10.68% | -31.45% |
| 2015 | 18.95% | 6.03% | 19.40% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
5.53%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
15.89%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
51.60%
10Y Vol
36.18%
Tracking Error S.I.
0.01%
Max Drawdown S.I.
-53.04%
VaR Mensile 95%
-13.02%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 53.89%
La volatilità normalmente si attesta tra il 20.16% e il 29.47%
La volatilità ha toccato un picco del 124.61%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 51.60% | 42.97% | 36.18% |
| Categoria | 7.58% | 6.76% | 8.55% |
| T.E. vs Categoria | 50.83% | 42.26% | 35.52% |
| Benchmark | 51.61% | 42.98% | 36.19% |
| T.E. vs Benchmark | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 2913 giorni ed è stato tra novembre 2015 e novembre 2023. Ha raggiunto un minimo di -53.0%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 2913 giorni ed è stato tra novembre 2015 e novembre 2023. Ha raggiunto un minimo di -53.0%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 84 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 2913 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 2913 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -13.02% | -4.08% | -13.02% |
| VaR 99% | -17.66% | -6.88% | -17.66% |
| CVaR 95% | -16.16% | -5.89% | -16.16% |
| CVaR 99% | -19.53% | -9.11% | -19.54% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -45.10% | -14.15% | -45.10% |
| VaR 99% | -61.17% | -23.84% | -61.18% |
| CVaR 95% | -55.96% | -20.39% | -55.99% |
| CVaR 99% | -67.67% | -31.57% | -67.69% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -25.51%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -9.54% e il -13.95%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -58.99%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 8.73%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2009-11-11
Società di Gestione:
WISDOMTREE COMMODITY SEC.
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Diversificati GBP Hedged
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.54%
AUM (Milioni di €):
31
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Multi Asset
Sub Asset Class:
-
Regione:
-
Mercato:
-
Policy:
GBP Hedged
Disclaimer Generali
Le informazioni presenti su questo sito potrebbero non essere aggiornate o accurate. Pertanto, esse non devono essere interpretate come consigli o raccomandazioni di investimento. Deltahedge S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall'utilizzo di tali informazioni.
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-07-02, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27