Amundi Obbligazionario Sistema Italia Dis B EUR
IT0004814577
NAV
5.3 EUR
Società di Gestione
AMUNDI SGR
Categoria Deltahedge
Obbligazionari Globali
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
Bloomberg Global Aggregate (IE00B3F81409)
Descrizione Strumento
Amundi Obbligazionario Sistema Italia Dis B EUR, emesso da Amundi SGR S.p.A., è un fondo obbligazionario che mira a una moderata crescita del capitale investito. La strategia di investimento si concentra su strumenti obbligazionari e monetari emessi da enti governativi e societari italiani, con un'esposizione limitata a strumenti high yield. Il fondo è gestito attivamente con l'obiettivo di sovraperformare il benchmark composto per il 75% da Bloomberg Euro Aggregate Italian Issuers e per il 25% da ICE BofA Italy Treasury Bill. La gestione è attiva, con scelte discrezionali che possono discostarsi dal parametro di riferimento. La politica di distribuzione prevede la distribuzione semestrale dei proventi agli investitori. I rischi chiave di questo strumento includono il rischio di liquidità e la possibilità di perdere parte o tutto l'investimento, poiché non offre protezione dalla performance futura del mercato. Il fondo è concepito per un investimento a medio termine, con un periodo di detenzione raccomandato di tre anni.
Radar
Quality
2.8/5
Performance YTD
-0.41%
Rendimento Atteso
2.23%
Volatilità
5.28%
AUM (Milioni di €)
345
Costi di Gestione
1.16%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Diversificato
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-0.41%
5Y CAGR
-0.85%
CAGR S.I.
2.23%
Alpha S.I.
0.70%
Sharpe Ratio S.I.
0.37
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0.51% | -0.83% | 3.86% | 3.09% | -0.85% | -0.20% | 0.91% | -0.41% |
| Categoria | -1.05% | -0.43% | 4.81% | 4.32% | 0.91% | 1.70% | 1.02% | 0.20% |
| Alpha vs. Categoria | 0.54% | -0.40% | -0.95% | -1.23% | -1.76% | -1.90% | -0.11% | -0.60% |
| Benchmark | -1.55% | -2.17% | -1.12% | -0.36% | -1.48% | 0.10% | -0.14% | -1.52% |
| Alpha vs. Benchmark | 1.04% | 1.34% | 4.98% | 3.46% | 0.64% | -0.30% | 1.05% | 1.11% |
| Sharpe Ratio | - | 3.66 | 0.38 | - | - | - | - | 0.06 |
| Information Ratio | - | 10.48 | 1.31 | 1.16 | 0.63 | - | - | 0.83 |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.40% | 5.55% | 4.32% |
| 2024 | 5.70% | 5.74% | 2.04% |
| 2023 | -13.02% | -8.96% | -10.93% |
| 2022 | -2.86% | 2.38% | 2.51% |
| 2021 | 5.29% | 0.16% | -0.02% |
| 2020 | 6.45% | 9.35% | 8.75% |
| 2019 | -4.98% | -3.54% | 3.67% |
| 2018 | -0.73% | -1.48% | -5.90% |
| 2017 | -1.35% | 7.23% | 5.20% |
| 2016 | 3.38% | 2.64% | 8.84% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
2.23%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
2.06%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
5.15%
10Y Vol
5.28%
Tracking Error S.I.
3.42%
Max Drawdown S.I.
-17.77%
VaR Mensile 95%
-2.77%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 7.82%
La volatilità normalmente si attesta tra il 3.06% e il 5.72%
La volatilità ha toccato un picco del 20.18%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 5.15% | 5.11% | 5.28% |
| Categoria | 4.15% | 4.54% | 5.85% |
| T.E. vs Categoria | 1.59% | 2.58% | 2.96% |
| Benchmark | 5.76% | 5.57% | 5.44% |
| T.E. vs Benchmark | 1.93% | 2.73% | 3.31% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 2040 giorni ed è stato tra marzo 2015 e ottobre 2020. Ha raggiunto un minimo di -12.5%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 1882 giorni ed è stato tra febbraio 2021 e aprile 2026. Ha raggiunto un minimo di -17.8%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 76 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 2040 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 1882 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -2.77% | -2.10% | -2.57% |
| VaR 99% | -4.90% | -4.09% | -3.59% |
| CVaR 95% | -3.87% | -4.15% | -3.11% |
| CVaR 99% | -5.73% | -7.83% | -3.74% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -9.60% | -7.26% | -8.89% |
| VaR 99% | -16.96% | -14.15% | -12.43% |
| CVaR 95% | -13.42% | -14.37% | -10.76% |
| CVaR 99% | -19.85% | -27.13% | -12.96% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -3.70%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -1.45% e il -2.71%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -9.55%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 18.80%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Semestrale
Distribution Yield
Atteso
0.24%
Distribuzioni
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
50
Data di Lancio:
2012-05-02
Società di Gestione:
AMUNDI SGR
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Obbligazionari Globali
Benchmark DH™:
Bloomberg Global Aggregate (IE00B3F81409)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
1.16%
AUM (Milioni di €):
345
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Obbligazioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2026-04-13, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27