Mediolanum BB Dynamic Int. Value Opp. LA Cap EUR
IE00BYZ2Y955
NAV
7.76 EUR
Società di Gestione
Mediolanum Internat. Funds Ltd
Categoria Deltahedge
Azionari Globali Value
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
90% MSCI World Enhanced Value (IE00BP3QZB59) + 10% MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus (IE00BG0SKF03)
Descrizione Strumento
Mediolanum Dynamic International Value Opportunity L - A Units è un fondo emesso da Mediolanum International Funds Limited, con l'obiettivo di ottenere una crescita del capitale a lungo termine. La strategia di investimento si concentra principalmente su azioni globali, inclusi i mercati emergenti, e su titoli correlati, utilizzando un approccio di selezione basato sul valore. Il fondo è gestito attivamente, senza riferimento a un benchmark specifico, il che conferisce al gestore piena discrezionalità nella composizione del portafoglio. I proventi generati dalla classe di unità vengono reinvestiti, senza distribuzione di dividendi. I rischi chiave di questo strumento includono la possibilità di perdere parte o tutto il capitale investito, poiché non offre alcuna protezione contro le performance di mercato future. Inoltre, condizioni di mercato sfavorevoli potrebbero influenzare la capacità dell'emittente di effettuare pagamenti.
Radar
Quality
3.5/5
Performance YTD
-3.00%
Rendimento Atteso
3.02%
Volatilità
13.71%
AUM (Milioni di €)
1,065
Costi di Gestione
3.0%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Diversificato
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-3.00%
5Y CAGR
9.00%
CAGR S.I.
3.28%
Alpha S.I.
-3.36%
Sharpe Ratio S.I.
0.26
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6.82% | -6.43% | 3.29% | 7.07% | 9.00% | - | 4.72% | -3.00% |
| Categoria | 5.53% | -4.44% | 5.36% | 6.72% | 10.84% | 5.49% | 3.97% | 0.18% |
| Alpha vs. Categoria | 1.30% | -2.00% | -2.07% | 0.35% | -1.83% | - | 0.75% | -3.17% |
| Benchmark | 5.83% | -4.40% | 5.70% | 8.22% | 12.64% | 5.57% | 3.38% | 2.18% |
| Alpha vs. Benchmark | 0.99% | -2.03% | -2.41% | -1.15% | -3.64% | - | 1.34% | -5.18% |
| Sharpe Ratio | - | - | - | 0.19 | 0.54 | - | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 16.25% | 13.97% | 12.55% |
| 2023 | 14.16% | 11.11% | 15.35% |
| 2022 | -8.26% | -4.81% | -4.99% |
| 2021 | 23.01% | 24.09% | 28.93% |
| 2020 | -14.82% | -4.34% | -11.22% |
| 2019 | 18.15% | 22.06% | 21.65% |
| 2018 | -11.32% | -7.20% | -9.69% |
| 2017 | 2.50% | 4.41% | 8.32% |
| 2016 | - | 8.56% | 12.23% |
| 2015 | - | 7.88% | 6.33% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
3.02%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
6.2%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
12.47%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
5.12%
Max Drawdown S.I.
-35.10%
VaR Mensile 95%
-5.86%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 18.95%
La volatilità normalmente si attesta tra il 8.47% e il 13.07%
La volatilità ha toccato un picco del 62.01%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 12.47% | 12.38% | - |
| Categoria | 11.64% | 11.27% | 12.44% |
| T.E. vs Categoria | 4.24% | 4.46% | - |
| Benchmark | 12.83% | 13.18% | 14.44% |
| T.E. vs Benchmark | 4.92% | 5.68% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 644 giorni ed è stato tra gennaio 2018 e novembre 2019. Ha raggiunto un minimo di -16.2%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 638 giorni ed è stato tra gennaio 2020 e ottobre 2021. Ha raggiunto un minimo di -35.1%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 53 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 644 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 638 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -5.86% | -5.54% | -8.14% |
| VaR 99% | -8.92% | -8.61% | -9.25% |
| CVaR 95% | -8.87% | -8.33% | -9.88% |
| CVaR 99% | -13.52% | -12.18% | -12.94% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -20.29% | -19.19% | -28.19% |
| VaR 99% | -30.89% | -29.83% | -32.05% |
| CVaR 95% | -30.73% | -28.87% | -34.23% |
| CVaR 99% | -46.83% | -42.19% | -44.84% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -8.97%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -4.01% e il -6.19%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -29.36%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 88.81%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
5000
Data di Lancio:
2016-06-27
Società di Gestione:
Mediolanum Internat. Funds Ltd
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Azionari Globali Value
Benchmark DH™:
90% MSCI World Enhanced Value (IE00BP3QZB59) + 10% MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus (IE00BG0SKF03)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
3.0%
AUM (Milioni di €):
1,065
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
Value
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
Le informazioni presenti su questo sito potrebbero non essere aggiornate o accurate. Pertanto, esse non devono essere interpretate come consigli o raccomandazioni di investimento. Deltahedge S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall'utilizzo di tali informazioni.
Si invita l'utente a leggere attentamente i termini e le condizioni di utilizzo del sito prima di procedere con qualsiasi operazione. L'accesso al sito implica l'accettazione di tali termini e condizioni.
Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-06-02, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27