Algebris Global Credit Opportunities B EUR
IE00BYT35244
NAV
160.23 EUR
Società di Gestione
Algebris (UK) Limited
Categoria Deltahedge
Diversificati
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
50% MSCI ACWI IMI (IE00B3YLTY66) + 50% Bloomberg Global Aggregate (IE00B3F81409)
Descrizione Strumento
Algebris Global Credit Opportunities Fund Azioni di Classe B EUR è un fondo emesso da Algebris Investments (Ireland) Limited, parte del gruppo Algebris. L'obiettivo del fondo è ottenere un elevato livello di reddito attraverso una diversificazione globale nei mercati obbligazionari e del credito. La strategia di investimento prevede l'acquisto di titoli di debito, inclusi titoli di Stato e obbligazioni corporate, con possibilità di rating sia investment grade che inferiore. Il fondo non segue un benchmark specifico, essendo gestito attivamente, il che conferisce al gestore la discrezionalità nella composizione del portafoglio. I redditi generati vengono reinvestiti nel fondo stesso, adottando una politica di accumulazione. I rischi chiave di questo strumento sono legati a credito e tassi di interesse, CoCo-Bonds, mercati emergenti, materie prime, cambi, derivati e sostenibilità. Gli investitori devono essere consapevoli che non esiste alcuna protezione contro la performance futura del mercato, il che potrebbe comportare la perdita totale o parziale del capitale investito.
Radar
Quality
5.0/5
Performance YTD
0.87%
Rendimento Atteso
3.35%
Volatilità
7.69%
AUM (Milioni di €)
-
Costi di Gestione
0.89%
Esposizione
Geografica
-
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
0.87%
5Y CAGR
7.05%
CAGR S.I.
5.76%
Alpha S.I.
-0.18%
Sharpe Ratio S.I.
0.68
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0.56% | 0.39% | 6.20% | 7.26% | 7.05% | - | -0.48% | 0.87% |
| Categoria | -1.66% | -3.29% | 3.03% | 1.58% | 2.91% | 1.19% | -0.00% | -1.84% |
| Alpha vs. Categoria | 1.10% | 3.68% | 3.17% | 5.67% | 4.14% | - | -0.48% | 2.71% |
| Benchmark | -2.56% | -8.29% | 2.31% | 2.67% | 4.84% | 4.50% | -3.01% | -7.03% |
| Alpha vs. Benchmark | 2.00% | 8.68% | 3.89% | 4.59% | 2.21% | - | 2.54% | 7.90% |
| Sharpe Ratio | - | 5.36 | 1.87 | 0.70 | 0.62 | - | - | 3.99 |
| Information Ratio | - | 1.41 | - | 0.22 | - | - | - | 0.16 |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8.62% | 6.98% | 13.76% |
| 2023 | 12.75% | 5.17% | 9.54% |
| 2022 | -3.44% | -8.20% | -11.18% |
| 2021 | 0.31% | 6.02% | 14.77% |
| 2020 | 14.37% | 0.93% | 3.57% |
| 2019 | 20.89% | 8.67% | 18.30% |
| 2018 | -13.23% | -4.87% | -0.97% |
| 2017 | 8.47% | 1.31% | 0.64% |
| 2016 | - | 2.53% | 9.52% |
| 2015 | - | 2.67% | 10.14% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
3.35%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
4.29%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
6.70%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
7.18%
Max Drawdown S.I.
-16.91%
VaR Mensile 95%
-3.28%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 4.98%
La volatilità normalmente si attesta tra il 3.34% e il 6.41%
La volatilità ha toccato un picco del 20.62%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 6.70% | 8.38% | - |
| Categoria | 5.23% | 5.96% | 5.13% |
| T.E. vs Categoria | 3.79% | 4.25% | - |
| Benchmark | 8.74% | 8.94% | 8.16% |
| T.E. vs Benchmark | 6.37% | 6.39% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 807 giorni ed è stato tra maggio 2021 e luglio 2023. Ha raggiunto un minimo di -11.4%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 641 giorni ed è stato tra gennaio 2018 e novembre 2019. Ha raggiunto un minimo di -16.9%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 26 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 807 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 641 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -3.28% | -2.29% | -3.61% |
| VaR 99% | -5.05% | -3.61% | -6.24% |
| CVaR 95% | -5.09% | -3.53% | -5.41% |
| CVaR 99% | -7.77% | -5.69% | -7.66% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -11.36% | -7.93% | -12.50% |
| VaR 99% | -17.51% | -12.50% | -21.63% |
| CVaR 95% | -17.64% | -12.22% | -18.73% |
| CVaR 99% | -26.92% | -19.70% | -26.53% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -2.36%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -1.58% e il -3.03%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -9.76%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 60.49%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
10000
Data di Lancio:
2016-07-18
Società di Gestione:
Algebris (UK) Limited
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Diversificati
Benchmark DH™:
50% MSCI ACWI IMI (IE00B3YLTY66) + 50% Bloomberg Global Aggregate (IE00B3F81409)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
0.89%
AUM (Milioni di €):
-
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Multi Asset
Sub Asset Class:
-
Regione:
-
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.573%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.00%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-05-02, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-01-12