UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible U
IE00BYNQMK61
NAV
22.34 EUR
Società di Gestione
UBS Asset Mgmt (Europe) S.A.
Categoria Deltahedge
Azionari Globali EUR Hedged
Descrizione Strumento
UBS ETF (IE) MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc è un fondo emesso da UBS Fund Management (Ireland) Limited, con l'obiettivo di replicare la performance dell'MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Total Return Net Index. Questo indice di riferimento è progettato per offrire esposizione alle società britanniche best-in-class, escludendo quelle con impatti sociali e ambientali negativi. Il fondo adotta una gestione passiva e utilizza una replica fisica completa per seguire l'indice. I rischi chiave di questo strumento sono legati alle oscillazioni di mercato e alla dipendenza dalla performance dell'indice sottostante, poiché il fondo non compensa le perdite che potrebbero essere evitate con una gestione attiva. Inoltre, le fluttuazioni valutarie possono influenzare il rendimento, nonostante la copertura valutaria. Gli investitori devono considerare che il fondo potrebbe non essere adatto a chi prevede di ritirare il capitale prima del periodo di detenzione raccomandato.
Radar
Quality
2.4/5
Performance YTD
11.21%
Rendimento Atteso
5.70%
Volatilità
12.97%
AUM (Milioni di €)
94
Costi di Gestione
0.3%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Diversificato
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
11.21%
5Y CAGR
6.35%
CAGR S.I.
4.57%
Alpha S.I.
-0.21%
Sharpe Ratio S.I.
0.36
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3.24% | 3.20% | 13.52% | 7.82% | 6.35% | - | 0.29% | 11.21% |
| Categoria | 5.34% | 7.65% | 8.10% | 6.86% | 6.81% | 5.11% | 2.70% | 6.12% |
| Alpha vs. Categoria | -2.10% | -4.45% | 5.42% | 0.96% | -0.46% | - | -2.40% | 5.08% |
| Benchmark | 3.25% | 3.25% | 13.72% | 8.03% | 6.56% | 5.03% | 0.30% | 11.29% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.02% | -0.05% | -0.20% | -0.21% | -0.21% | - | -0.01% | -0.08% |
| Sharpe Ratio | - | - | 0.71 | 0.18 | 0.48 | - | - | 1.15 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7.41% | 6.94% | 7.61% |
| 2023 | 5.73% | 12.64% | 5.93% |
| 2022 | -12.18% | -22.68% | -12.00% |
| 2021 | 14.65% | 12.70% | 14.88% |
| 2020 | -5.37% | 18.91% | -5.17% |
| 2019 | 21.55% | 22.74% | 21.80% |
| 2018 | -11.51% | -11.86% | -11.33% |
| 2017 | 11.50% | 16.20% | 11.73% |
| 2016 | - | 7.18% | 14.84% |
| 2015 | - | -3.81% | -0.17% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
5.70%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
4.97%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
13.58%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.01%
Max Drawdown S.I.
-31.69%
VaR Mensile 95%
-5.54%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 12.61%
La volatilità normalmente si attesta tra il 10.22% e il 15.32%
La volatilità ha toccato un picco del 54.65%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 13.58% | 13.39% | - |
| Categoria | 14.73% | 14.65% | 14.13% |
| T.E. vs Categoria | 8.93% | 9.65% | - |
| Benchmark | 13.58% | 13.39% | 12.97% |
| T.E. vs Benchmark | 0.01% | 0.01% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 966 giorni ed è stato tra gennaio 2022 e agosto 2024. Ha raggiunto un minimo di -21.7%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 465 giorni ed è stato tra dicembre 2019 e aprile 2021. Ha raggiunto un minimo di -31.7%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 54 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 966 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 465 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -5.54% | -7.12% | -5.54% |
| VaR 99% | -8.78% | -9.11% | -8.78% |
| CVaR 95% | -7.88% | -9.09% | -7.88% |
| CVaR 99% | -11.57% | -11.62% | -11.57% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -19.20% | -24.68% | -19.20% |
| VaR 99% | -30.42% | -31.56% | -30.43% |
| CVaR 95% | -27.29% | -31.47% | -27.29% |
| CVaR 99% | -40.08% | -40.26% | -40.08% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -5.97%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -4.84% e il -7.25%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -25.87%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 70.16%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2016-06-07
Società di Gestione:
UBS Asset Mgmt (Europe) S.A.
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Azionari Globali EUR Hedged
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.3%
AUM (Milioni di €):
94
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
EUR Hedged
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-06-13, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27