WisdomTree FTSE MIB Banks
IE00BYMB4Q22
NAV
720.97 EUR
Società di Gestione
WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER
Categoria Deltahedge
Azionari EMEA Finance
Descrizione Strumento
WisdomTree FTSE MIB Banks è un Exchange Traded Product (ETP) emesso da WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, progettato per offrire agli investitori un'esposizione al rendimento complessivo dell'indice FTSE MIB Banks 15% Capped Net Tax. La strategia di investimento del fondo si basa sulla replica della performance giornaliera di questo indice, al netto delle commissioni. L'indice di riferimento, fornito da FTSE, include le banche presenti nell'indice FTSE MIB e viene replicato attraverso un metodo di replica fully collateralised swap. La gestione del fondo è di tipo passivo, mirata a seguire fedelmente l'andamento dell'indice sottostante. I rischi chiave di questo strumento includono il rischio di mercato, poiché il valore dell'ETP è direttamente influenzato dalle variazioni dell'indice, il rischio di liquidità, che potrebbe limitare la possibilità di acquistare o vendere i titoli in borsa, e il rischio di controparte, legato alla disponibilità delle controparti di swap. Inoltre, il fondo è esposto al rischio valutario e di credito.
Radar
Quality
1.2/5
Performance YTD
-10.29%
Rendimento Atteso
7.00%
Volatilità
30.30%
AUM (Milioni di €)
34
Costi di Gestione
0.35%
Esposizione
Geografica
EMEA
Settoriale
Finance
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-10.29%
5Y CAGR
35.73%
CAGR S.I.
22.34%
Alpha S.I.
-0.29%
Sharpe Ratio S.I.
0.80
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5.33% | -11.38% | 27.71% | 50.47% | 35.73% | - | 1.67% | -10.29% |
| Categoria | -5.05% | -2.29% | 20.49% | 23.26% | 17.65% | 9.45% | 2.98% | -2.29% |
| Alpha vs. Categoria | -0.28% | -9.10% | 7.22% | 27.22% | 18.08% | - | -1.31% | -8.00% |
| Benchmark | -5.31% | -11.33% | 28.02% | 50.82% | 36.05% | 23.44% | 1.67% | -10.23% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.02% | -0.05% | -0.30% | -0.35% | -0.32% | - | -0.00% | -0.06% |
| Sharpe Ratio | - | 2.08 | 2.15 | 1.67 | 1.42 | - | - | 2.97 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2025 | 72.05% | 18.81% | 72.45% |
| 2024 | 40.00% | 16.40% | 40.34% |
| 2023 | 4.52% | 4.85% | 4.77% |
| 2022 | 40.82% | 31.59% | 41.16% |
| 2021 | -9.91% | -20.07% | -9.69% |
| 2020 | 25.32% | 17.05% | 25.62% |
| 2019 | -21.66% | -24.58% | -21.47% |
| 2018 | 21.16% | 10.80% | 21.45% |
| 2017 | - | -5.26% | 10.81% |
| 2016 | - | 3.84% | 33.24% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
7.00%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
12.82%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
25.29%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.01%
Max Drawdown S.I.
-50.31%
VaR Mensile 95%
-14.56%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 32.41%
La volatilità normalmente si attesta tra il 21.05% e il 31.81%
La volatilità ha toccato un picco del 101.50%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 25.29% | 26.76% | - |
| Categoria | 14.11% | 21.57% | 23.17% |
| T.E. vs Categoria | 14.67% | 14.91% | - |
| Benchmark | 25.29% | 26.76% | 30.30% |
| T.E. vs Benchmark | 0.01% | 0.01% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1129 giorni ed è stato tra aprile 2018 e maggio 2021. Ha raggiunto un minimo di -50.3%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 1129 giorni ed è stato tra aprile 2018 e maggio 2021. Ha raggiunto un minimo di -50.3%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 35 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1129 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 1129 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -14.56% | -10.35% | -14.57% |
| VaR 99% | -22.19% | -15.74% | -22.19% |
| CVaR 95% | -20.97% | -14.35% | -20.97% |
| CVaR 99% | -28.71% | -24.06% | -28.72% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -50.44% | -35.86% | -50.46% |
| VaR 99% | -76.86% | -54.54% | -76.87% |
| CVaR 95% | -72.64% | -49.71% | -72.65% |
| CVaR 99% | -99.46% | -83.36% | -99.48% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -15.34%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -9.97% e il -15.06%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -48.05%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 49.62%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2016-11-24
Società di Gestione:
WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Azionari EMEA Finance
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.35%
AUM (Milioni di €):
34
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
Finance
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
EMEA
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2026-04-05, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27