iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (A
IE00BKTLJC87
NAV
9.0 USD
Società di Gestione
BlackRock Asset Mgmt Ireland
Categoria Deltahedge
Azionari Globali Infrastrutture
Descrizione Strumento
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF, emesso da iShares IV plc, è un fondo che mira a replicare i risultati di un indice composto da società di mercati sviluppati ed emergenti, focalizzate su soluzioni per infrastrutture Smart City sostenibili. L'indice di riferimento è lo STOXX Global Smart City Infrastructure (USD), replicato tramite una metodologia di ottimizzazione. Questo ETF è gestito passivamente, cercando di seguire fedelmente l'andamento dell'indice di riferimento. I rischi chiave di questo strumento sono legati alla volatilità delle azioni di società di dimensioni ridotte, che possono mostrare variazioni di prezzo più significative rispetto a quelle più grandi. Inoltre, l'esposizione ai mercati emergenti comporta rischi economici e politici più elevati, oltre a un maggiore rischio di liquidità. Il fondo è anche sensibile a eventi specifici di mercato, politici o normativi, e il filtro ESG dell'indice di riferimento potrebbe influire negativamente sul valore degli investimenti rispetto a un fondo senza tale filtro.
Radar
Quality
3.4/5
Performance YTD
3.70%
Rendimento Atteso
7.13%
Volatilità
15.58%
AUM (Milioni di €)
249
Costi di Gestione
0.4%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Infrastructure
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
3.70%
5Y CAGR
11.44%
CAGR S.I.
13.14%
Alpha S.I.
-0.30%
Sharpe Ratio S.I.
0.78
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1.29% | 4.59% | 13.47% | 10.08% | 11.44% | - | 0.34% | 3.70% |
| Categoria | -2.01% | -1.78% | 2.91% | 1.20% | 7.02% | 5.48% | -1.34% | 1.49% |
| Alpha vs. Categoria | 3.29% | 6.37% | 10.57% | 8.88% | 4.42% | - | 1.68% | 2.21% |
| Benchmark | 1.31% | 4.66% | 13.75% | 10.36% | 11.73% | 11.46% | 0.34% | 3.87% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.02% | -0.07% | -0.28% | -0.28% | -0.29% | - | -0.00% | -0.17% |
| Sharpe Ratio | - | - | 0.22 | 0.23 | 0.67 | - | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 16.33% | 11.04% | 16.64% |
| 2023 | 15.54% | 0.72% | 15.83% |
| 2022 | -17.36% | -1.85% | -17.14% |
| 2021 | 32.01% | 21.01% | 32.37% |
| 2020 | - | -9.59% | 2.50% |
| 2019 | - | 27.32% | 35.30% |
| 2018 | - | -4.82% | -4.57% |
| 2017 | - | 2.75% | 13.11% |
| 2016 | - | 11.07% | 15.54% |
| 2015 | - | -0.53% | 15.46% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
7.13%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
11.07%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
16.58%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.01%
Max Drawdown S.I.
-29.92%
VaR Mensile 95%
-8.08%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 10.95%
La volatilità normalmente si attesta tra il 11.61% e il 17.68%
La volatilità ha toccato un picco del 65.40%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 16.58% | 15.20% | - |
| Categoria | 10.57% | 11.26% | 12.07% |
| T.E. vs Categoria | 10.81% | 10.05% | - |
| Benchmark | 16.58% | 15.21% | 15.58% |
| T.E. vs Benchmark | 0.01% | 0.01% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 791 giorni ed è stato tra dicembre 2021 e febbraio 2024. Ha raggiunto un minimo di -21.9%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 221 giorni ed è stato tra marzo 2020 e ottobre 2020. Ha raggiunto un minimo di -29.9%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 30 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 791 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 221 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -8.08% | -5.23% | -8.08% |
| VaR 99% | -9.34% | -8.71% | -9.34% |
| CVaR 95% | -10.09% | -7.73% | -10.09% |
| CVaR 99% | -14.64% | -13.27% | -14.64% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -27.98% | -18.13% | -27.98% |
| VaR 99% | -32.34% | -30.17% | -32.35% |
| CVaR 95% | -34.96% | -26.77% | -34.97% |
| CVaR 99% | -50.72% | -45.96% | -50.73% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -5.18%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -5.50% e il -8.37%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -30.96%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 94.08%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2020-03-03
Società di Gestione:
BlackRock Asset Mgmt Ireland
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Azionari Globali Infrastrutture
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.4%
AUM (Milioni di €):
249
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
Infrastructure
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
Le informazioni presenti su questo sito potrebbero non essere aggiornate o accurate. Pertanto, esse non devono essere interpretate come consigli o raccomandazioni di investimento. Deltahedge S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall'utilizzo di tali informazioni.
Si invita l'utente a leggere attentamente i termini e le condizioni di utilizzo del sito prima di procedere con qualsiasi operazione. L'accesso al sito implica l'accettazione di tali termini e condizioni.
Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-09-09, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27