iShares Global Govt Bond UCITS ETF EUR H (Dist)
IE00BKT6FT27
NAV
4.03 EUR
Società di Gestione
BlackRock Asset Mgmt Ireland
Categoria Deltahedge
Obbligazionari Globali EUR Hedged
Descrizione Strumento
iShares Global Govt Bond UCITS ETF, emesso da BlackRock Asset Management Ireland Limited, mira a ottenere un rendimento che rifletta il FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index. Questo fondo passivamente gestito investe principalmente in titoli a reddito fisso che compongono l'indice di riferimento, utilizzando tecniche di ottimizzazione per replicarne la performance. L'indice misura la performance di obbligazioni emesse o garantite dai governi dei paesi del G7, tutte con una durata residua di almeno un anno e un rating di investimento. I rischi chiave di questo strumento includono la sensibilità dei titoli a reddito fisso alle variazioni dei tassi di interesse, che possono influenzare negativamente il valore di mercato dei titoli stessi. Inoltre, sebbene il fondo utilizzi strategie di copertura valutaria per ridurre l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio, il rischio valutario potrebbe non essere completamente eliminato, influenzando così la performance delle azioni.
Radar
Quality
3.2/5
Performance YTD
-1.63%
Rendimento Atteso
2.89%
Volatilità
4.21%
AUM (Milioni di €)
386
Costi di Gestione
0.25%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Diversificato
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-1.63%
5Y CAGR
-3.55%
CAGR S.I.
-2.51%
Alpha S.I.
-0.16%
Sharpe Ratio S.I.
-
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0.87% | -0.22% | 0.20% | -2.17% | -3.55% | - | -1.68% | -1.63% |
| Categoria | -0.02% | -0.17% | 3.70% | 0.86% | -0.33% | 0.25% | -0.29% | 1.26% |
| Alpha vs. Categoria | -0.84% | -0.05% | -3.50% | -3.03% | -3.22% | - | -1.39% | -2.89% |
| Benchmark | -0.85% | -0.18% | 0.35% | -2.01% | -3.39% | -1.27% | -1.67% | -1.58% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.01% | -0.04% | -0.15% | -0.16% | -0.16% | - | -0.01% | -0.06% |
| Sharpe Ratio | - | 0.89 | - | - | - | - | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | -0.70% | 1.85% | -0.54% |
| 2023 | 3.54% | 4.98% | 3.72% |
| 2022 | -14.88% | -12.91% | -14.74% |
| 2021 | -3.15% | -1.70% | -2.99% |
| 2020 | 4.43% | 4.71% | 4.61% |
| 2019 | - | 6.48% | 2.44% |
| 2018 | - | -4.23% | -2.56% |
| 2017 | - | 2.57% | -1.19% |
| 2016 | - | 3.31% | -1.58% |
| 2015 | - | -1.13% | -0.73% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
2.89%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
1.85%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
5.81%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-21.40%
VaR Mensile 95%
-2.04%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 4.16%
La volatilità normalmente si attesta tra il 3.41% e il 5.78%
La volatilità ha toccato un picco del 11.14%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 5.81% | 5.08% | - |
| Categoria | 5.80% | 5.17% | 4.71% |
| T.E. vs Categoria | 2.74% | 2.89% | - |
| Benchmark | 5.81% | 5.08% | 4.21% |
| T.E. vs Benchmark | 0.00% | 0.00% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1900 giorni ed è stato tra marzo 2020 e maggio 2025. Ha raggiunto un minimo di -21.4%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 1900 giorni ed è stato tra marzo 2020 e maggio 2025. Ha raggiunto un minimo di -21.4%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 511 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1900 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 1900 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -2.04% | -1.84% | -2.04% |
| VaR 99% | -2.88% | -3.91% | -2.88% |
| CVaR 95% | -2.48% | -3.29% | -2.48% |
| CVaR 99% | -3.20% | -5.56% | -3.20% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -7.08% | -6.37% | -7.08% |
| VaR 99% | -9.98% | -13.56% | -9.99% |
| CVaR 95% | -8.58% | -11.39% | -8.58% |
| CVaR 99% | -11.10% | -19.28% | -11.10% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -1.97%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -1.61% e il -2.73%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -5.27%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 22.17%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT non è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Semestrale
Distribution Yield
Atteso
2.54%
Distribuzioni
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2019-09-26
Società di Gestione:
BlackRock Asset Mgmt Ireland
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Obbligazionari Globali EUR Hedged
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.25%
AUM (Milioni di €):
386
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Obbligazioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
EUR Hedged
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-06-01, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27