PIMCO Total Return Bond E Cap EUR
IE00BKP8GL12
NAV
9.72 EUR
Società di Gestione
PIMCO Global Advisors Ltd
Categoria Deltahedge
Obbligazionari Diversificati USA
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
Bloomberg US Aggregate Bond (IE00BYXYYM63)
Descrizione Strumento
PIMCO Total Return Bond E Cap EUR è un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc, nella share class E Class EUR Accumulation, emesso da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. L'obiettivo del fondo è massimizzare il rendimento totale attraverso un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso di categoria d'investimento, adottando una strategia di gestione prudente. La strategia prevede l'investimento di almeno due terzi del patrimonio in titoli emessi da società o governi globali. Il fondo è gestito attivamente rispetto al Bloomberg US Aggregate Index, utilizzato per misurare la duration e confrontare i rendimenti, ma non per definire la composizione del portafoglio. La politica di accumulazione prevede il reinvestimento dei redditi generati. I rischi chiave di questo strumento sono il rischio di cambio, il rischio del tasso di interesse e il rischio di credito e insolvenza. Il fondo non offre protezione contro le perdite di mercato, quindi l'investitore potrebbe perdere parte o tutto il capitale investito.
Radar
Quality
3.6/5
Performance YTD
1.99%
Rendimento Atteso
1.51%
Volatilità
7.63%
AUM (Milioni di €)
4,272
Costi di Gestione
1.4%
Esposizione
Geografica
Stati Uniti
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
1.99%
5Y CAGR
-
CAGR S.I.
-2.64%
Alpha S.I.
-1.37%
Sharpe Ratio S.I.
-
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3.96% | 2.42% | 0.41% | - | - | - | 2.86% | 1.99% |
| Categoria | 2.69% | 1.41% | 4.57% | 2.42% | 0.60% | 1.32% | 1.81% | 2.58% |
| Alpha vs. Categoria | 1.27% | 1.01% | -4.16% | - | - | - | 1.05% | -0.59% |
| Benchmark | 2.94% | 0.45% | 4.76% | 2.21% | 0.52% | 1.20% | 1.88% | 2.77% |
| Alpha vs. Benchmark | 1.02% | 1.98% | -4.34% | - | - | - | 0.97% | -0.77% |
| Sharpe Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Information Ratio | - | - | 0.16 | - | - | - | - | 0.05 |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2025 | -10.52% | 8.13% | 7.40% |
| 2024 | - | 2.51% | 1.75% |
| 2023 | - | -7.92% | -7.83% |
| 2022 | - | 5.93% | 5.86% |
| 2021 | - | -1.15% | -1.65% |
| 2020 | - | 11.03% | 10.39% |
| 2019 | - | 3.44% | 4.74% |
| 2018 | - | -9.27% | -9.30% |
| 2017 | - | 5.82% | 5.21% |
| 2016 | - | 10.00% | 12.19% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
1.51%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
4.88%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
-
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
1.28%
Max Drawdown S.I.
-14.21%
VaR Mensile 95%
-3.12%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 9.68%
La volatilità normalmente si attesta tra il 7.00% e il 10.55%
La volatilità ha toccato un picco del 14.46%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - |
| Categoria | 6.56% | 6.47% | 6.59% |
| T.E. vs Categoria | - | - | - |
| Benchmark | 6.90% | 6.71% | 6.78% |
| T.E. vs Benchmark | - | - | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 745 giorni ed è stato tra dicembre 2021 e dicembre 2023. Ha raggiunto un minimo di -14.2%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 745 giorni ed è stato tra dicembre 2021 e dicembre 2023. Ha raggiunto un minimo di -14.2%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 56 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 745 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 745 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -3.12% | -3.46% | -3.36% |
| VaR 99% | -4.37% | -4.54% | -4.59% |
| CVaR 95% | -3.89% | -4.05% | -4.21% |
| CVaR 99% | -4.82% | -4.59% | -4.95% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -10.81% | -11.99% | -11.62% |
| VaR 99% | -15.15% | -15.72% | -15.90% |
| CVaR 95% | -13.47% | -14.04% | -14.58% |
| CVaR 99% | -16.71% | -15.91% | -17.14% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -4.58%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -3.31% e il -4.99%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -6.85%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 71.52%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
1000
Data di Lancio:
2021-03-03
Società di Gestione:
PIMCO Global Advisors Ltd
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Obbligazionari Diversificati USA
Benchmark DH™:
Bloomberg US Aggregate Bond (IE00BYXYYM63)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
1.4%
AUM (Milioni di €):
4,272
Elementi Identificativi
Paese:
Stati Uniti
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Obbligazioni
Sub Asset Class:
Obbligazionari Diversificati
Regione:
North America
Mercato:
Mercati Sviluppati
Policy:
-
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2026-06-23, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27