PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hdg
IE00BK9YKZ79
NAV
112.5 GBP
Società di Gestione
PIMCO Global Advisors Ltd
Categoria Deltahedge
Obbligazionari Globali GBP Hedged
Descrizione Strumento
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP (Hedged) è un fondo emesso da PIMCO ETFs plc, gestito da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. L'obiettivo del fondo è generare rendimenti preservando e incrementando il capitale investito, principalmente attraverso investimenti in strumenti a reddito fisso denominati in dollari statunitensi con una durata del portafoglio che può variare tra zero e un anno. Il fondo si propone di offrire rendimenti superiori e una minore volatilità rispetto ai tradizionali fondi di mercato monetario, investendo prevalentemente in obbligazioni di qualità investment-grade. L'indice di riferimento del fondo è l'ICE BofAML 3-Month Treasury Bill Index GBP Hedged, che viene utilizzato per confronti di rischio e performance. La gestione del fondo è attiva, senza una replica diretta dell'indice. I rischi chiave di questo strumento sono il rischio di controparte, il rischio di credito e di insolvenza, il rischio derivati e il rischio di tasso d'interesse, che possono influenzare negativamente il valore delle obbligazioni in portafoglio.
Radar
Quality
1.2/5
Performance YTD
-0.95%
Rendimento Atteso
3.04%
Volatilità
6.33%
AUM (Milioni di €)
2
Costi di Gestione
0.4%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Diversificato
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-0.95%
5Y CAGR
-
CAGR S.I.
3.64%
Alpha S.I.
-0.23%
Sharpe Ratio S.I.
0.47
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1.32% | -0.59% | 3.68% | 4.61% | - | - | -1.60% | -0.95% |
| Categoria | -0.54% | 0.33% | 6.28% | 6.25% | 3.51% | 0.90% | -0.58% | 0.24% |
| Alpha vs. Categoria | -0.79% | -0.93% | -2.60% | -1.64% | - | - | -1.02% | -1.19% |
| Benchmark | -1.30% | -0.53% | 3.92% | 4.86% | 3.72% | 1.52% | -1.59% | -0.85% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.02% | -0.06% | -0.24% | -0.25% | - | - | -0.01% | -0.10% |
| Sharpe Ratio | - | - | 0.57 | 0.24 | - | - | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10.62% | 10.86% | 10.90% |
| 2023 | 6.93% | 11.12% | 7.19% |
| 2022 | -6.22% | -16.92% | -6.00% |
| 2021 | 7.27% | 7.42% | 7.47% |
| 2020 | - | 0.93% | -1.57% |
| 2019 | - | 16.36% | 10.52% |
| 2018 | - | -5.11% | 1.21% |
| 2017 | - | 0.81% | -0.77% |
| 2016 | - | -7.92% | -9.60% |
| 2015 | - | 6.26% | 10.40% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
3.04%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
5.1%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
4.73%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.01%
Max Drawdown S.I.
-9.01%
VaR Mensile 95%
-2.78%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 5.69%
La volatilità normalmente si attesta tra il 4.89% e il 7.56%
La volatilità ha toccato un picco del 14.15%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 4.73% | - | - |
| Categoria | 9.43% | 8.26% | 9.72% |
| T.E. vs Categoria | 6.19% | - | - |
| Benchmark | 4.73% | 4.54% | 6.33% |
| T.E. vs Benchmark | 0.01% | - | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 637 giorni ed è stato tra marzo 2022 e dicembre 2023. Ha raggiunto un minimo di -9.0%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 637 giorni ed è stato tra marzo 2022 e dicembre 2023. Ha raggiunto un minimo di -9.0%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 28 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 637 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 637 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -2.78% | -4.35% | -2.78% |
| VaR 99% | -4.58% | -7.08% | -4.57% |
| CVaR 95% | -4.25% | -6.79% | -4.25% |
| CVaR 99% | -6.27% | -10.63% | -6.27% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -9.64% | -15.08% | -9.63% |
| VaR 99% | -15.85% | -24.51% | -15.85% |
| CVaR 95% | -14.73% | -23.52% | -14.72% |
| CVaR 99% | -21.71% | -36.83% | -21.71% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -2.70%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -2.31% e il -3.58%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -6.70%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 32.37%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2019-09-24
Società di Gestione:
PIMCO Global Advisors Ltd
Valuta del Fondo:
GBP
Categoria DH™:
Obbligazionari Globali GBP Hedged
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.4%
AUM (Milioni di €):
2
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Obbligazioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
GBP Hedged
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-06-19, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27